方阵的迹(trace)及其微分(导数)
trace 的一个十分重要的性质在于线性性,
Tr(A+B)=Tr(A)+Tr(B)Tr(cA)=cTr(A)
1. 基本性质
- Tr(A)=Tr(AT)
- Tr(AB)=Tr(BA)
- Tr(ABC)=Tr(BCA)=Tr(CAB)
- 因此如果 A 和 C 互逆的话,三者相乘的 Trace,等于中间方阵的 Trace;
2. 拓展
∇ATr(AB)=BT
试证明,∇ATr(ABATC)=CAB+CTABT
反复利用求导的链式法则,以及 ∇ATr(AB)=BT,还有 Tr(A)=Tr(AT) 等基本等式,进行替换或简化。
Some Important Properties for Matrix Calculus
With(out) A Trace Matrix Derivatives the Easy Way
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