vnpy交易学习接口(2)

#来源于github下载vnpy版本  20180413

11、多投资标的情况下，该如何修改？

10、stop和limit报单有什么区别呢？

在交易时用得最多的是二类定单，第一类是市价单（Market Order），就是用市场现在的报价成交，这类定单非常简单易懂，不需要多作解释，但第二类的定单相对比较复杂一点，它包括二种定单，一种是限价单，一种是止损单。
       限价单和止损单都属于挂单，也就是用市场以后可能会出现的价格成交，如果设定的价格不出现则不成交，一旦设定的价格出现，挂单就自动转成市价单而成交。

9、哪里可以看到成交明细？

8、

这里是不是写的有问题？是不是应该小于等于？

7、最后一根bar的时候是如何停止的？

解答：最后一根bar出来，如果产生交易信号，会存到限价单或者停止单字典中，没有下一个bar出来，就不会交易。

6、ctaBacktesting.py中的self.workingStopOrderDict和self.workingLimitOrderDict是如何来的？

解答：是在回测引擎ctaBacktesting.py 的 sendorder() / sendStopOrder()方法倒数第二行代码添加进去的，即这个bar产生信号，把order信号保存进self.limitOrderDict或者self.stopOrderDict字典中。

self.limitOrderDict[orderID]=order
 或者
self.workingStopOrderDict[stopOrderID]=so

5、运行strategyMultiSignal.py时出错：

Traceback (most recent call last):
  File "E:/vnpy0419/examples/CtaBacktesting/runBacktesting.py", line 42, in <module>
    engine.initStrategy(RsiSignal, d)
  File "E:\vnpy0419\vnpy\trader\app\ctaStrategy\ctaBacktesting.py", line 285, in initStrategy
    self.strategy = strategyClass(self, setting)
TypeError: __init__() takes 1 positional argument but 3 were given

解决： 暂时放弃

4、运行时出错：

  File "E:\vnpy0419\vnpy\trader\app\ctaStrategy\ctaBacktesting.py", line 304, in crossLimitOrder
    for orderID, order in self.workingLimitOrderDict.items():
RuntimeError: OrderedDict mutated during iteration

修改为：

        workingLimitOrderDictCopy=self.workingLimitOrderDict.copy()
        for orderID, order in workingLimitOrderDictCopy.items():

3、运行strategyAtrRsi策略是出错

  File "E:\vnpy0419\vnpy\trader\app\ctaStrategy\ctaBacktesting.py", line 566, in cancelAll
    for stopOrderID in self.workingStopOrderDict.keys():
RuntimeError: dictionary changed size during iteration

修改：

原来：for stopOrderID in self.workingStopOrderDict.keys():
修改为： for stopOrderID in list(self.workingStopOrderDict.keys()):      

2、运行runBacktesting.py出错

  File "E:\vnpy0419\vnpy\trader\app\ctaStrategy\ctaBacktesting.py", line 839, in <lambda>
    tradeTimeIndex = map(lambda i: tradeTimeIndex[i], xindex)
TypeError: 'map' object is not subscriptable

修改为：tradeTimeIndex=list(map(lambda i : tradeTimeIndex[i], xindex))

1、运行runBacktesting.py出错。

  File "E:\vnpy0419\vnpy\trader\app\ctaStrategy\ctaBacktesting.py", line , in crossStopOrder
    for stopOrderID, so in self.workingStopOrderDict.items():
RuntimeError: dictionary changed size during iteration

解决： 修改为

        # 遍历停止单字典中的所有停止单
        workingStopOrderDictCopy=self.workingStopOrderDict.copy()
        for stopOrderID, so in workingStopOrderDictCopy.items():