QuantLib 金融计算——基本组件之 ExchangeRateManager 类
如果未做特别说明,文中的程序都是 python3 代码。
QuantLib 金融计算——基本组件之 ExchangeRateManager 类
载入 QuantLib:
import QuantLib as ql
print(ql.__version__)
1.15
概述
QuantLib 中管理货币之间汇率信息的类是 ExchangeRateManager
,配合 Money
类中的相应配置可以实现在货币的代数计算中自动转换汇率。
Money
类中的汇率转换配置
Money
类中的汇率转换配置通过静态函数 setConversionType
实现,可用的配置由三个内置整数表示,分别为:
配置类型 | 含义 |
---|---|
NoConversion |
不进行转换 |
BaseCurrencyConversion |
统一转换成一种基准货币(base currency) |
AutomatedConversion |
转换成计算表达式中出现的第一种货币 |
如果使用 BaseCurrencyConversion
,还需要在 Money
类调用静态函数 setBaseCurrency
配置基准货币。
ExchangeRateManager
ExchangeRateManager
是一个单体(Singleton),一般不直接显式实例化,需要通过调用静态函数 instance
获得唯一的一个 ExchangeRateManager
实例。
ExchangeRateManager.instance()
函数
ExchangeRateManager
成员函数有三个。
add(ex, start_date, end_date)
:向ExchangeRateManager
实例添加一个ExchangeRate
对象ex
,该汇率的有效期起始时间是start_date
(默认值是Date.minDate()
),该汇率的有效期结束时间是end_date
(默认值是Date.maxDate()
)。lookup(source, target, date, type)
:返回一个汇率对象,源货币为source
,目标货币是target
,日期在date
(默认为当前日期),类型为type
(默认值是ExchangeRate.Derived
)。ExchangeRateManager
实例将首先在所有记录的汇率中寻找想要的汇率;如果找不到,则试图根据汇率串联起来的路径返回最短路径上推算出的汇率(这种情况下type
必须是ExchangeRate.Derived
)。clear()
:清空记录的汇率。
示例,
ql.Money.setConversionType(ql.Money.AutomatedConversion)
usd = ql.USDCurrency()
cny = ql.CNYCurrency()
eur = ql.EURCurrency()
usdXcny = ql.ExchangeRate(usd, cny, 6.912)
usdXeur = ql.ExchangeRate(usd, eur, 0.834)
ql.ExchangeRateManager.instance().add(usdXcny)
ql.ExchangeRateManager.instance().add(
usdXeur,
ql.Date(1, ql.May, 2019),
ql.Date(3, ql.May, 2019))
m_eur = 100 * eur
m_cny = 150 * cny
ql.Settings.instance().evaluationDate = ql.Date(2, ql.May, 2019)
print(m_eur, " + ", m_cny, " = ", m_eur + m_cny)
ql.Settings.instance().evaluationDate = ql.Date(4, ql.May, 2019)
print(m_eur, " + ", m_cny, " = ", m_eur + m_cny)
EUR 100.00 + Y 150.00 = EUR 118.10
RuntimeError: no conversion available from CNY to EUR for May 4th, 2019
结果会根据货币的类型自动四舍五入。注意:欧元与人民币之间的汇率通过美元间接获得,当估值日期(evaluationDate
)那天没有可用汇率时,系统会报错。
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