竞价广告系统-逻辑回归优化方法-L-BFGS

逻辑回归优化方法-L-BFGS

逻辑回归的优化方法是一个经典的问题，如果我们把它视为一个最大熵模型，那么我们知道最早的优化方法是IIS，这个方法就不细讲了，因为它速度很慢。后来发现在最优化领域中非常常用的l-BFGS方法对于Logistic Regression的收敛速度优化是不错的。

l-BFGS方法是Quasi-Newton方法中的一种，我想从工程角度谈一下我的看法，上次我们谈到在分布式环境下进行模型的优化，无非有两种思路，一，如果数据是mixture of exponent family的分布，用mapper进行E步骤，reducer进行M步骤进行迭代优化，这种是比较简单的方法。如果不是mixture of exponent family的情况，就用基于导数，基于梯度的方法优化。但基于梯度的方法有一个问题，比如有两次函数中，函数等高线是一个非常扁的椭圆，那么基于梯度的收敛速度是很慢的。在实际的工程问题中，这种病态的函数是很常见的，因为在工程中有成千上万的特征，它们的物理意义有时候是不明确的，无法统一的对它们进行归一化处理，因此无法用一阶导数的方法很快的求解，那么我们可以用二阶的导数，根据前两次的路径，大概求得它两次的求值是什么，这样就可以校正它的方向，使得它快速收敛。所以Quasi-Newton在工程中是必要的方法，而不只是优化的方法。那么这种方法与Newton法有什么不同呢？在Newton法中要求Hession矩阵是正定的，但在实际问题中，很难保证是正定的。BFGS的思路是用函数值和特征的变化量来近似Hession矩阵，以保证正定性，并减少计算量。Hession阵是通过前几步的路径，估计出一个二阶导数，它有不同的估计方法，BFGS就是其中一种估计方法。

L(imited memory)-BFGS它是为了解决空间复杂度的问题，虽然Hession阵可以估计可以计算，但它的规模太大，对于刚才说的点击率预测问题，它可能有上亿个特征，而Hession是一个n*n 的矩阵。而在L-BFGS，它是对Hession进行近似，将它拆为一个单位阵加上三个小的矩阵之积，假设选择一个比较小的k值以近似前面的Hession阵。它将BFGS的O(n*n)空间复杂度降到了O(n*k)，k一般是10以内的数。

l-BFGS在特征量大时比BFGS实用，可以非常容易用map/reduce实现分布式求解，mapper求部分数据上的梯度，reducer求和并更新参数。它与梯度法实现复杂一点的地方在，它需要保存前几次的模型，才能计算当前迭代的更新值。

l-BFGS是对Logistic Regression优化的最基本的一个方法，了解它之后对优化的框架和思路会有一个比较清晰的线索。