第一章：利率风险建模概览

思维导图

一些想法

  • 久期向量模型类似于研究组合收益的高阶矩。
  • 久期向量模型用的是一般多项式表达高阶久期，试试正交多项式？
  • Nelson-Siegel 模型家族的成员同样可以用少量参数描述整个曲线的动态，因此可以搞出类似主成份久期的模型。

《Interest Rate Risk Modeling》阅读笔记——第一章：利率风险建模概览的更多相关文章

  1. 《图解HTTP》阅读笔记---第一章网络基础

    第一章.网络基础TCP/IP:----------传输控制协议Transmission Control Protocol / 网络协议Internet Protocol是一种用于Internet(因特 ...

  2. 《Interest Rate Risk Modeling》阅读笔记——第五章：久期向量模型

    目录 第五章:久期向量模型 思维导图 久期向量的推导 久期向量 广义久期向量 一些想法 第五章:久期向量模型 思维导图 久期向量的推导 \[ V_0 = \sum_{t=t_1}^{t_n} CF_t ...

  3. 《Interest Rate Risk Modeling》阅读笔记——第四章：M-absolute 和 M-square 风险度量

    目录 第四章:M-absolute 和 M-square 风险度量 思维导图 两个重要不等式的推导 关于 \(M^A\) 的不等式 关于 \(M^2\) 的不等式 凸性效应(CE)和风险效应(RE)的 ...

  4. 《Interest Rate Risk Modeling》阅读笔记——第三章：拟合期限结构

    目录 第三章:拟合期限结构 思维导图 扩展 第三章:拟合期限结构 思维导图 扩展 NS 模型的变种

  5. 《Interest Rate Risk Modeling》阅读笔记——第二章：债券价格、久期与凸性

    目录 第二章:债券价格.久期与凸性 思维导图 瞬时回报率-收益率的例子 第二章:债券价格.久期与凸性 思维导图 瞬时回报率-收益率的例子

  6. 《Interest Rate Risk Modeling》阅读笔记——第九章：关键利率久期和 VaR 分析

    目录 第九章:关键利率久期和 VaR 分析 思维导图 一些想法 有关现金流映射技术的推导 第九章:关键利率久期和 VaR 分析 思维导图 一些想法 在解关键方程的时候施加 \(L^1\) 约束也许可以 ...

  7. 《Interest Rate Risk Modeling》阅读笔记——第八章：基于 LIBOR 模型用互换和利率期权进行对冲

    目录 第八章:基于 LIBOR 模型用互换和利率期权进行对冲 思维导图 推导浮息债在重置日(reset date)的价格 第八章:基于 LIBOR 模型用互换和利率期权进行对冲 思维导图 推导浮息债在 ...

  8. 《Interest Rate Risk Modeling》阅读笔记——第十章 主成分模型与 VaR 分析

    目录 第十章:主成分模型与 VaR 分析 思维导图 一些想法 推导 PCD.PCC 和 KRD.KRC 的关系 PCD 和 KRD PCC 和 KRC 第十章:主成分模型与 VaR 分析 思维导图 一 ...

  9. Camel In Action 阅读笔记 第一章 认识Camel 1.1 Camel 介绍

    1.1 Camel 介绍 Camel 是一个为了您的项目集成变得高效有趣的集成框架,Camel 项目在2007年初开始的,相对来说它还比较年轻,但它已然是一个非常成熟的开源项目,它所使用的是Apach ...

随机推荐

  1. 工作笔记--Python自动切换host

    修改host代码: #coding:utf-8import os,time pwd = os.path.dirname(__file__) #获取当前文件夹的绝对路径pull_host_cmd = ' ...

  2. Java有参构造方法和成员方法

    Java面向对象基础就包括有参构造方法和成员方法 无参构造声明方式为 class Teacher{ //无参构造方法,一般用在初始化变量 public Teacher(){ } } 有参构造声明为 c ...

  3. [b0013] Hadoop 版hello word mapreduce wordcount 运行(三)

    目的: 不用任何IDE,直接在linux 下输入代码.调试执行 环境: Linux  Ubuntu Hadoop 2.6.4 相关: [b0012] Hadoop 版hello word mapred ...

  4. Linux内核调试的方式以及工具集锦【转】

    转自:https://blog.csdn.net/gatieme/article/details/68948080 版权声明:本文为博主原创文章,遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议,转载请附上原 ...

  5. 3-6 merge操作

    In [1]: import pandas as pd In [6]: left =pd.DataFrame({ 'A':['A0','A1','A2','A3'], 'B':['B0','B1',' ...

  6. 使用map将字数组里的对象重新组装

    变为数组  ["扬子","北京","上海海吉雅"] // 注意点 map循环的时候 不能够有空的 否则回出问题哦. var list= [{ ...

  7. 抓包工具：tcpdump抓包命令详解

    抓包工具:tcpdump抓包命令详解 简介: tcpdump全称:dump the traffic on a network,根据使用者的定义对网络上的数据包进行截获的包分析工具. tcpdump可以 ...

  8. day33_8_15 并发编程4，线程池与协程，io模型

    一.线程池 线程池是一个处理线程任务的集合,他是可以接受一定量的线程任务,并创建线程,处理该任务,处理结束后不会立刻关闭池子,会继续等待提交的任务,也就是他们的进程/线程号不会改变. 当线程池中的任务 ...

  9. 283.移动零 关于列表list与remove原理*****（简单）

    题目: 给定一个数组 nums,编写一个函数将所有 0 移动到数组的末尾,同时保持非零元素的相对顺序. 注意,该题目要求不开辟行的数组空间,在原数据上进行操作. 示例: 输入: [0,1,0,3,12 ...

  10. Docker镜像（六）

    一.镜像是什么 镜像是一种轻量级.可执行的独立软件包,用来打包软件运行环境和基于运行环境开发的软件,它包含运行某个软件所需的所有内容,包括代码.运行时.库.环境变量和配置文件. 1. UnionFS( ...