《Interest Rate Risk Modeling》阅读笔记——第一章:利率风险建模概览
目录
第一章:利率风险建模概览
思维导图
一些想法
- 久期向量模型类似于研究组合收益的高阶矩。
- 久期向量模型用的是一般多项式表达高阶久期,试试正交多项式?
- Nelson-Siegel 模型家族的成员同样可以用少量参数描述整个曲线的动态,因此可以搞出类似主成份久期的模型。
《Interest Rate Risk Modeling》阅读笔记——第一章:利率风险建模概览的更多相关文章
- 《图解HTTP》阅读笔记---第一章网络基础
第一章.网络基础TCP/IP:----------传输控制协议Transmission Control Protocol / 网络协议Internet Protocol是一种用于Internet(因特 ...
- 《Interest Rate Risk Modeling》阅读笔记——第五章:久期向量模型
目录 第五章:久期向量模型 思维导图 久期向量的推导 久期向量 广义久期向量 一些想法 第五章:久期向量模型 思维导图 久期向量的推导 \[ V_0 = \sum_{t=t_1}^{t_n} CF_t ...
- 《Interest Rate Risk Modeling》阅读笔记——第四章:M-absolute 和 M-square 风险度量
目录 第四章:M-absolute 和 M-square 风险度量 思维导图 两个重要不等式的推导 关于 \(M^A\) 的不等式 关于 \(M^2\) 的不等式 凸性效应(CE)和风险效应(RE)的 ...
- 《Interest Rate Risk Modeling》阅读笔记——第三章:拟合期限结构
目录 第三章:拟合期限结构 思维导图 扩展 第三章:拟合期限结构 思维导图 扩展 NS 模型的变种
- 《Interest Rate Risk Modeling》阅读笔记——第二章:债券价格、久期与凸性
目录 第二章:债券价格.久期与凸性 思维导图 瞬时回报率-收益率的例子 第二章:债券价格.久期与凸性 思维导图 瞬时回报率-收益率的例子
- 《Interest Rate Risk Modeling》阅读笔记——第九章:关键利率久期和 VaR 分析
目录 第九章:关键利率久期和 VaR 分析 思维导图 一些想法 有关现金流映射技术的推导 第九章:关键利率久期和 VaR 分析 思维导图 一些想法 在解关键方程的时候施加 \(L^1\) 约束也许可以 ...
- 《Interest Rate Risk Modeling》阅读笔记——第八章:基于 LIBOR 模型用互换和利率期权进行对冲
目录 第八章:基于 LIBOR 模型用互换和利率期权进行对冲 思维导图 推导浮息债在重置日(reset date)的价格 第八章:基于 LIBOR 模型用互换和利率期权进行对冲 思维导图 推导浮息债在 ...
- 《Interest Rate Risk Modeling》阅读笔记——第十章 主成分模型与 VaR 分析
目录 第十章:主成分模型与 VaR 分析 思维导图 一些想法 推导 PCD.PCC 和 KRD.KRC 的关系 PCD 和 KRD PCC 和 KRC 第十章:主成分模型与 VaR 分析 思维导图 一 ...
- Camel In Action 阅读笔记 第一章 认识Camel 1.1 Camel 介绍
1.1 Camel 介绍 Camel 是一个为了您的项目集成变得高效有趣的集成框架,Camel 项目在2007年初开始的,相对来说它还比较年轻,但它已然是一个非常成熟的开源项目,它所使用的是Apach ...
随机推荐
- STorM32 BGC三轴云台控制板电机驱动电路设计(驱动芯片DRV8313)
1 序言 相信对云台有兴趣的小伙伴对STorM32 BGC这块云台控制板并不陌生,虽说这块控制板的软件已经不再开源,但是在GitHub上依旧可以找到两三个版本的代码,而硬件呢我们也可以从Olliw( ...
- 前端开发CSS3——文本样式和盒子及样式
博主废话少说,直接介绍css常用的属性和属性值:属性和值只需过一遍,页面的结构还是需要布局,布局的只是后期会更新的. 提供一些图标的网站:font-awesome: http://fontaw ...
- web自动化测试
自动化测试主要分为下面三种: 1.单元测试(Unit Test) 对单独的代码块,比如函数进行测试.单元测试是自动化测试的主要形式,也是最基本的形式. 2.集成测试(Integration Test) ...
- npm install 报错 -4048
方法1: 删除npmrc文件. 强调:不是nodejs安装目录npm模块下的那个npmrc文件,而是在C:\Users\{账户}\下的.npmrc文件. 方法2: https://www.jiansh ...
- 汇编之JCC指令
版权声明:本文为博主原创文章,转载请附上原文出处链接和本声明.2019-09-06,21:59:16.作者By-----溺心与沉浮----博客园 JCC指令决定它跳不跳转跟别的没关系,只跟EFLAG标 ...
- [b0012] Hadoop 版hello word mapreduce wordcount 运行(二)
目的: 学习Hadoop mapreduce 开发环境eclipse windows下的搭建 环境: Winows 7 64 eclipse 直接连接hadoop运行的环境已经搭建好,结果输出到ecl ...
- 详解Vue响应式原理
摘要: 搞懂Vue响应式原理! 作者:浪里行舟 原文:深入浅出Vue响应式原理 Fundebug经授权转载,版权归原作者所有. 前言 Vue 最独特的特性之一,是其非侵入性的响应式系统.数据模型仅仅是 ...
- xshell5运行hadoop集群
---恢复内容开始--- 1.CentOS主机配置 在配置Hadoop过程中,防火墙必须优先关闭SELinux,否则将影响后续Hadoop配置与使用,命令如下: # 查看 “系统防火墙” 状态命令 s ...
- windows 如何cmd启动redis
运行cmd 然后到redis路径 运行命令: redis-server redis.windows.conf
- 服务器Oracle数据库配置与客户端访问数据库的一系列必要设置
tips:所有路径请对应好自己电脑的具体文件路径. 一.服务器及Oracle数据库设置 1.刚装完的Oracle数据库中只有一个dba账户,首先需要创建一个用户. 2.配置监听,C:\app\Admi ...