QuantLib 金融计算——基本组件之 DayCounter 类

目录

• QuantLib 金融计算——基本组件之 DayCounter 类
  • DayCounter 对象的构造
  • 一些常用的成员函数

如果未做特别说明，文中的程序都是 Python3 代码。

QuantLib 金融计算——基本组件之 DayCounter 类

“天数计算规则”（Day Count Convention）对金融产品的估值至关重要，尤其是对固定收益类的产品。QuantLib 提供了下列常见的规则：

• Actual360：Actual / 360
• Actual365Fixed：Actual / 365（Fixed）
• ActualActual：Actual / Actual
• Business252：Business / 252
• Thirty360：30 / 360

载入 QuantLib：

import QuantLib as ql

print(ql.__version__)

1.10

DayCounter 对象的构造

DayCounter 对象的构造非常简便，例如，要构造 Actual / 360 规则的对象，只需 myCounter = Actual360() 即可。有些规则还允许针对具体的产品和市场配置相应的参数，例如针对美国国债市场使用的 Act / Act ISMA 规则可以这样构造：myCounter = ActualActual(ActualActual.ISMA)，其中 ActualActual.ISMA 是 quantlib-python 预留的特殊变量。

一些常用的成员函数

常用的成员函数有两个：

• dayCount(d1, d2)：计算 d1，d2 之间的天数。
• yearFraction(d1, d2)：将 d1，d2 之间的天数年化。

例子 1：

def DayCounterTesting1():
    dc = ql.Thirty360()

    d1 = ql.Date(1, ql.March, 2018)
    d2 = d1 + ql.Period(2, ql.Months)

    print('Days Between d1 / d2:', dc.dayCount(d1, d2))
    print('Year Fraction d1 / d2:', dc.yearFraction(d1, d2))
    print('Actual Days Between d1 / d2:', d2 - d1)
    print('d1:', d1)
    print('d2:', d2)

Days Between d1 / d2: 60
Year Fraction d1 / d2: 0.16666666666666666
Actual Days Between d1 / d2: 61
d1: March 1st, 2018
d2: May 1st, 2018

2018-03-01 向后推移两个月后是 2018-05-01，两者的实际距离是 61 天。但在 Thirty / 360 的规则下，每年有 360 天，每月有 30 天，所以两者的距离是 60 天，60 天年化后的结果是 60 / 360 = 1 / 6。