QuantLib 金融计算——基本组件之 ExchangeRate 类
如果未做特别说明,文中的程序都是 python3 代码。
QuantLib 金融计算——基本组件之 ExchangeRate 类
载入 QuantLib:
import QuantLib as ql
print(ql.__version__)
1.15
概述
QuantLib 中描述货币之间汇率信息的类是 ExchangeRate
,Currency
体系内的每两种货币都可以生成出一个 ExchangeRate
对象。
构造函数
ExchangeRate
的构造函数非常固定,接受三个参数:
ExchangeRate(source,
target,
rate)
source
:一个Currency
对象,表示源货币;target
:一个Currency
对象,表示目标货币;rate
:一个浮点数,表示“source
对target
”的汇率。
成员函数
常用成员函数如下:
source()
:返回Currency
对象,即源货币;target()
:返回Currency
对象,即目标货币;rate()
:返回浮点数,即汇率;type()
:返回内置的整数常量,ExchangeRate.Direct
:等于 0,表示该汇率是通过构造函数直接构造的;ExchangeRate.Derived
:等于 1,表示该汇率是通过其他汇率对象简间接构造的;
exchange(amount)
:amount
是一个Money
对象,该函数将amount
转换成等价值的其他货币;chain(r1, r2)
:r1
和r2
是ExchangeRate
对象,所涉及的货币必须构成一个三角关系,该函数将返回一个ExchangeRate
对象,补全三角关系中缺失的一边。
示例,
import QuantLib as ql
usd = ql.USDCurrency()
cny = ql.CNYCurrency()
usdTocny = ql.ExchangeRate(usd, cny, 6.85)
m_usd = 1.32 * usd
m_cny = 5.32 * cny
print(
'Converting from USD: ', m_usd, ' = ',
usdTocny.exchange(m_usd))
print(
'Converting from CNY: ', m_cny, ' = ',
usdTocny.exchange(m_cny))
print(usdTocny.source())
print(usdTocny.target())
print(usdTocny.rate())
eur = ql.EURCurrency()
cnyToeur = ql.ExchangeRate(eur, cny, 7.73)
usdToeur = ql.ExchangeRate.chain(usdTocny, cnyToeur)
m_eur = 1000.0 * eur
print(
'Converting from EUR: ', m_eur, ' = ',
usdToeur.exchange(m_eur))
print(usdTocny.type() == ql.ExchangeRate.Direct)
print(usdToeur.type() == ql.ExchangeRate.Derived)
Converting from USD: $ 1.32 = Y 9.04
Converting from CNY: Y 5.32 = $ 0.78
U.S. dollar
Chinese yuan
6.85
Converting from EUR: EUR 1000.00 = $ 1128.47
True
True
结果会根据货币的类型自动四舍五入。
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