(转)决定系数R2
有些讲得太烂了,我来通俗的梳理一下R2.
在线性回归的模型下,我们可以计算SE(line), SE(y均值)。
The statistic R2describes the proportion of variance in the response variable explained by the predictor variable
如何理解这句话,Y本身就有自己的SE,在模型下,Y与其预测值之间又有一个SE,如果模型完全拟合,那么SE(line)=0. 此时的R2就是1,也就是所有的方差都被该模型解释了(可以想象成一种完全过拟合的模型。)
决定系数(coefficient ofdetermination),有的教材上翻译为判定系数,也称为拟合优度。
决定系数反应了y的波动有多少百分比能被x的波动所描述,即表征依变数Y的变异中有多少百分比,可由控制的自变数X来解释.
决定系数的数值恰巧等于相关系数的平方。
表达式:R2=SSR/SST=1-SSE/SST
其中:SST=SSR+SSE,SST(total sum of squares)为总平方和,SSR(regression sum of squares)为回归平方和,SSE(error sum of squares) 为残差平方和。
数据的组间变异/总变异*100%,就是所谓的R-square.
组内变异(SSE)+组间变异(SSA)=总变异(SST),可以推出公式R squared=1-SSE/SST;具体组内变异和组间变异及总变异的计算估计你会的就不写了。
回归平方和:SSR(Sum of Squares forregression) = ESS (explained sum of squares)
残差平方和:SSE(Sum of Squares for Error) = RSS(residual sum of squares)
总离差平方和:SST(Sum of Squares fortotal) = TSS(total sum of squares)
SSE+SSR=SST RSS+ESS=TSS
意义:拟合优度越大,自变量对因变量的解释程度越高,自变量引起的变动占总变动的百分比高。观察点在回归直线附近越密集。
取值范围:0-1.
举例:
假设有10个点,如下图:
我们R来实现如何求线性方程和R2:
# 线性回归的方程
mylr = function(x,y){ plot(x,y) x_mean = mean(x)
y_mean = mean(y)
xy_mean = mean(x*y)
xx_mean = mean(x*x)
yy_mean = mean(y*y) m = (x_mean*y_mean - xy_mean)/(x_mean^2 - xx_mean)
b = y_mean - m*x_mean f = m*x+b# 线性回归方程 lines(x,f) sst = sum((y-y_mean)^2)
sse = sum((y-f)^2)
ssr = sum((f-y_mean)^2) result = c(m,b,sst,sse,ssr)
names(result) = c('m','b','sst','sse','ssr') return(result)
} x = c(60,34,12,34,71,28,96,34,42,37)
y = c(301,169,47,178,365,126,491,157,202,184) f = mylr(x,y) f['m']
f['b']
f['sse']+f['ssr']
f['sst'] R2 = f['ssr']/f['sst']
最后方程为:f(x)=5.3x-15.5
R2为99.8,说明x对y的解释程度非常高。
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作者:snowdroptulip
来源:CSDN
原文:https://blog.csdn.net/snowdroptulip/article/details/79022532
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