国外著名交易策略:R-Breaker模型设计原理(转载)

R-Breaker是一种短线日内交易策略，它结合了趋势和反转两种交易方式。
　　交易系统的基本原理如下：
　　1.根据前一个交易日的收盘价、最高价和最低价数据通过一定方式计算出六个价位，从大到小依次为：突破买入价、观察卖出价、反转卖出价、反转买入价、观察买入价、突破卖出价。
　　以此来形成当前交易日盘中交易的触发条件。这里，通过对计算方式的调整，可以调节六个价格间的距离，进一步改变触发条件。
　　2. 追踪盘中价格走势，实时判断触发条件。具体条件如下：
　　¨ 当日内最高价超过观察卖出价后，盘中价格出现回落，且进一步跌破反转卖出价构成的支撑线时，采取反转策略，即在该点位（反手、开仓）做空；
　　¨ 当日内最低价低于观察买入价后，盘中价格出现反弹，且进一步超过反转买入价构成的阻力线时，采取反转策略，即在该点位（反手、开仓）做多；
　　¨ 在空仓的情况下，如果盘中价格超过突破买入价，则采取趋势策略，即在该点位开仓做多；
　　¨ 在空仓的情况下，如果盘中价格跌破突破卖出价，则采取趋势策略，即在该点位开仓做空。
　　3. 设定止损条件。当亏损达到设定值后，平仓。
　　4. 设定过滤条件。当前一个交易日波幅过小，该交易日不进行交易。
　　5. 在每日收盘前，对所持合约进行平仓。
　　6. 可使用1分钟、5分钟或10分钟等高频数据进行判断。

　　R-breaker 模型交易结果

　　数据选取：我们选取沪深300 指数股指期货连续合约的5 分钟高频数据来进行模拟测试。测试区间为2010年4月16日至2011年12月16日；每笔交易均按1手合约进行建仓并且设定万分之三的交易及冲击成本；不考虑资金杠杆，即保证金比例为100%交易；设定1%的止损线；过滤条件为波幅30点。

　　交易结果：交易策略（见http://bbs.ihoms.com/bbs/zt/5569.htm）在测试区间内，总交易377 笔，盈利交易比例为48.5%，合计盈利1644.4个指数点。扣除每笔交易万分之三的交易及冲击成本后，盈利1313.8 个指数点，折合394140元，假设50万初始资金只交易一手合约，期指推出以来的累计收益率为78.8%。期间一手合约最大单笔亏损为15300元，一手合约最大连续亏损为52800元。交易策略的最大回撤为81150元，最大回撤率为6.25%。