实盘交易哪些代码BUG产生严重亏损
1、少写一个return,疯狂开平2900次,以爆仓结束
2、在上生产环境前,不小心误删除了一个“!”(我至今也不清楚为什么会误删了,晕),导致平仓逻辑一直不满足,不止损,让我损失惨重!
3、卖单变买单
4、有个回调里的参数修改少了小数点,然后以光速来回 hit bid-ask
5、重要代码在模拟环境上先跑个半年再上线
6、大多都是写的没风控模块的bug ,我是正好相反,之前是一个长期cta交易策略,把风控配置文件直接拷贝到新服务器里,然后忘记改了,以至于一个短频交易的策略被风控卡主不能发平仓单,然后拿到收盘亏了钱,一看风控提示当天下的单过多不让发单了
7、好多年前某行一个交易员下单打反qty和price,于是公司输掉了全年利润。
8、某人的东西没有最大仓位控制,一小时内买了200张future的货还TM不带hedge。
9、某策略不带参数交叉检查,做了一天以为自己赚了很多,结果仔细一看输了很多。
10、以前听说过的一个真实案例,某公司equity arb desk,有一个自动hedge程序,在盘尾的时候自动调整仓位保证beta neutral。结果某次升级的时候,把hedging instrument(可能就是SPY)的价格弄错了。结果一下单就把beta平衡弄过头了,然后反向又下单,又弄过了,就这么来回的撸了不知道多少遍,一天亏了10%,全亏在手续费和bid-ask上。
11、规则生成、节假日、新合约,看上去就是个概率bug
12、有些团队喜欢省钱,就不买市场日历的api了,自己动手写一个爬虫,从yahoo finance上抓股票的财务数据发布、股东会日期等数据。
今天Yahoo Finance改版,估计也是害惨了一堆爬虫……富国WFC今天公布盈利数据吧好像是(2016年7月15日),反正我已经听说了好几个抱怨了。
写过爬虫的都知道……有时候页面就是找不到这些元素,返回空集就好了。
13、数据源断了一半
14、FIX夏令时
15、断线重发指令:FIX连上了,发送第一个交易指令,开始等待-->这时网络断了,没收到确认回执-->等待超时,心跳还没超时-->重发交易指令,却错误地用了新的订单号,网络是好的
16、期货交易所突然提高交易保证金,账户是割裂的,一个账户资金充足可以开仓,一个资金不够开不了仓。
17、爬虫读取的本地2017年日期csv文件,没有更新到2018年日期,出错。
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