利用Warensoft Stock Service编写高频交易软件
利用Warensoft Stock Service编写高频交易软件
无论是哪种交易软件，对于程序员来讲，最麻烦的就是去实现各种算法。本文以SAR算法的实现过程为例，为大家说明如何使用Warensoft Stock Service来实现高频交易软件的快速开发。
目前WarensoftStockService已经实现了C# 版本的客户端驱动，可以直接在Nuget上搜索Warensoft并安装。客户端驱动已经编译为跨平台.net standard1.6版本，可以在桌面应用（WPF，Winform）、Xamarin手机应用（WP，Android，IOS）、Web（asp.net,asp.net core）中应用，操作系统可以是Window，Android，IOS，IMAC，Linux。
下面将以Android为例（注：本Demo可以直接平移到WPF中），说明SAR指标的实现过程，其他指标计算的综合应用，在其他文章中会专门讲解。
- 软件环境说明
|
IDE |
VS2017 RC |
|
客户端 |
Android4.4 |
|
服务器环境 |
Ubuntu16 |
|
客户端运行环境 |
Xamarin.Forms |
|
客户端图形组件 |
Oxyplot |
- 建立一个Xamarin.Forms手机App
这里选择基于XAML的App，注意共享库使用PCL。
工程目录下图所示：
- 添加Nuget引用包
首先，为Warensoft.StockApp共享库添加Oxyplot引用(此处可能需要科学上网)，如下图所示：
然后再分别安装Warensoft.EntLib.Common,Warensoft.EntLib.StockServiceClient，如下图所示：
然后为Warensoft.StockApp.Droid添加OxyPlot的NuGet引用，如下所示：
然后在Android的MainActivity中加入平台注册代码：
OxyPlot.Xamarin.Forms.Platform.Android.PlotViewRenderer.Init();
MainActivity.cs的代码如下所示：
protected override void OnCreate(Bundle bundle)
{
TabLayoutResource = Resource.Layout.Tabbar;
ToolbarResource = Resource.Layout.Toolbar;
OxyPlot.Xamarin.Forms.Platform.Android.PlotViewRenderer.Init();
base.OnCreate(bundle);
global::Xamarin.Forms.Forms.Init(this, bundle);
LoadApplication(new App());
}
- 实现主窗口
主界面的实现采用MVVM模式来实现，关于MVVM的讲解，网上应该有很多了，后面的文章中，我会把我自己的理解写出来，让大家分享。本DEMO的MVVM框架已经集成在了Warensoft.EntLib.Common中，使用起来很简单。
第一步：
编写主界面（需要了解XAML语法），并修改MainPage.xaml，如代码如下：
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<ContentPage xmlns="http://xamarin.com/schemas/2014/forms"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2009/xaml"
xmlns:local="clr-namespace:Warensoft.StockApp"
xmlns:oxy="clr-namespace:OxyPlot.Xamarin.Forms;assembly=OxyPlot.Xamarin.Forms"
x:Class="Warensoft.StockApp.MainPage">
<!--
此处要注意在头中注册OxyPlot的命名空间
xmlns:oxy="clr-namespace:OxyPlot.Xamarin.Forms;assembly=OxyPlot.Xamarin.Forms"-->
<Grid>
<!--此处添加图形组件-->
<oxy:PlotView Model="{Binding Model}" VerticalOptions="Center" HorizontalOptions="Center" />
</Grid>
</ContentPage>
第二步：
打开MainPage.xaml.cs并为视图（图面）添加其对应的模型，代码如下（注意要引入Warensoft.EntLib.Common）：
public partial class MainPage : ContentPage
{
public MainPage()
{
InitializeComponent();
//此处注册ViewModel
this.BindingContext = new MainPageViewModel();
}
}
public class MainPageViewModel : ViewModelBase
{
public override Task ShowCancel(string title, string message)
{
throw new NotImplementedException();
}
public override Task<bool> ShowConfirm(string title, string message)
{
throw new NotImplementedException();
}
public override void ShowMessage(string message)
{
Application.Current.MainPage.DisplayAlert("提示",message,"OK");
}
protected override void InitBindingProperties()
{
}
}
第三步：
定义图像组件的模型，并为图像添加X、Y坐标轴，添加一个K线和一条直线，代码如下所示：
public PlotModel Model
{
get { return this.GetProperty<PlotModel>("Model"); }
set { this.SetProperty("Model", value); }
}
protected override void InitBindingProperties()
{
this.Model = new PlotModel();
//添加X、Y轴
this.Model.Axes.Add(new OxyPlot.Axes.DateTimeAxis()
{
Position = AxisPosition.Bottom,
StringFormat = "HH:mm",
MajorGridlineStyle = LineStyle.Solid,
IntervalType = DateTimeIntervalType.Minutes,
IntervalLength = ,
MinorIntervalType = DateTimeIntervalType.Minutes,
Key = "Time",
});
this.Model.Axes.Add(new OxyPlot.Axes.LinearAxis()
{
Position = AxisPosition.Right,
MajorGridlineStyle = LineStyle.Solid,
MinorGridlineStyle = LineStyle.Dot,
IntervalLength = ,
IsPanEnabled = false,
IsZoomEnabled = false,
TickStyle = TickStyle.Inside,
});
//添加K线和直线
this.candle = new OxyPlot.Series.CandleStickSeries();
this.line = new OxyPlot.Series.LineSeries() { Color = OxyColors.Blue };
this.Model.Series.Add(this.candle);
this.Model.Series.Add(this.line);
}
第四步：
添加获取K线函数（以OKCoin为例），代码如下：
/// <summary>
/// 读取OKCoin的15分钟K线
/// </summary>
/// <returns></returns>
public async Task<List<Kline>> LoadKline()
{
var url = $"https://www.okcoin.cn/api/v1/kline.do?symbol=btc_cny&type=15min&size=100";
HttpClient client = new HttpClient();
var result = await client.GetStringAsync(url);
dynamic k = Newtonsoft.Json.JsonConvert.DeserializeObject(result);
List<Kline> lines = new List<Kline>();
int index = ;
foreach (var item in k)
{
List<double> d = new List<double>();
foreach (var dd in item)
{
d.Add((double)((dynamic)dd).Value);
}
lines.Add(new Kline() { Data = d.ToArray()});
index++;
}
return lines;
}
第五步：
添加定时刷新并绘制图像的函数，代码如下所示：
private StockServiceDriver driver;
public async Task UpdateData()
{
//初始化WarensoftSocketService客户端驱动,此处使用的是测试用AppKey和SecretKey
this.driver = new StockServiceDriver("C6651783-A3B9-4B72-8B02-A2E67A59C5A6", "6C442B3AF58D4DDA81BB03B353C0D7D8");
await Task.Run(async()=>
{
while (true)
{
try
{
//读取K线
var kline =await this.LoadKline();
//远程Warensoft Stock Service 分析SAR曲线
var sar = await this.driver.GetSAR(kline);
//绘图，注意办为需要更新UI，因此需要在主线程中执行更新代码
this.SafeInvoke(()=> {
//每次更新前，需要将旧数据清空
this.candle.Items.Clear();
this.line.Points.Clear();
foreach (var item in kline.OrderBy(k=>k.Time))
{
//注意将时间改为OxyPlot能识别的格式
var time = OxyPlot.Axes.DateTimeAxis.ToDouble(item.Time);
this.candle.Items.Add(new HighLowItem(time,item.High,item.Low,item.Open,item.Close));
}
if (sar.OperationDone)
{
foreach (var item in sar.AdditionalData.OrderBy(s=>s.DateTime))
{
var time= OxyPlot.Axes.DateTimeAxis.ToDouble(item.DateTime);
this.line.Points.Add(new DataPoint(time, item.Value));
}
}
//更新UI
this.Model.InvalidatePlot(true);
});
}
catch (Exception ex)
{
}
await Task.Delay();
}
});
}
完整的ViewModel代码如下：
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using Xamarin.Forms;
using Warensoft.EntLib.Common;
using Warensoft.EntLib.StockServiceClient;
using OxyPlot;
using OxyPlot.Axes;
using OxyPlot.Series;
using Warensoft.EntLib.StockServiceClient.Models;
using System.Net.Http;
namespace Warensoft.StockApp
{
public partial class MainPage : ContentPage
{
public MainPage()
{
InitializeComponent();
this.BindingContext = new MainPageViewModel();
}
}
public class MainPageViewModel : ViewModelBase
{
private CandleStickSeries candle;
private LineSeries line;
public override Task ShowCancel(string title, string message)
{
throw new NotImplementedException();
}
public override Task<bool> ShowConfirm(string title, string message)
{
throw new NotImplementedException();
}
public override void ShowMessage(string message)
{
Application.Current.MainPage.DisplayAlert("提示",message,"OK");
}
public PlotModel Model
{
get { return this.GetProperty<PlotModel>("Model"); }
set { this.SetProperty("Model", value); }
}
protected override void InitBindingProperties()
{
this.Model = new PlotModel();
//添加X、Y轴
this.Model.Axes.Add(new OxyPlot.Axes.DateTimeAxis()
{
Position = AxisPosition.Bottom,
StringFormat = "HH:mm",
MajorGridlineStyle = LineStyle.Solid,
IntervalType = DateTimeIntervalType.Minutes,
IntervalLength = ,
MinorIntervalType = DateTimeIntervalType.Minutes,
Key = "Time",
});
this.Model.Axes.Add(new OxyPlot.Axes.LinearAxis()
{
Position = AxisPosition.Right,
MajorGridlineStyle = LineStyle.Solid,
MinorGridlineStyle = LineStyle.Dot,
IntervalLength = ,
IsPanEnabled = false,
IsZoomEnabled = false,
TickStyle = TickStyle.Inside,
});
//添加K线和直线
this.candle = new OxyPlot.Series.CandleStickSeries();
this.line = new OxyPlot.Series.LineSeries() { Color = OxyColors.Blue };
this.Model.Series.Add(this.candle);
this.Model.Series.Add(this.line);
this.UpdateData();
}
/// <summary>
/// 读取OKCoin的15分钟K线
/// </summary>
/// <returns></returns>
public async Task<List<Kline>> LoadKline()
{
var url = $"https://www.okcoin.cn/api/v1/kline.do?symbol=btc_cny&type=15min&size=100";
HttpClient client = new HttpClient();
var result = await client.GetStringAsync(url);
dynamic k = Newtonsoft.Json.JsonConvert.DeserializeObject(result);
List<Kline> lines = new List<Kline>();
int index = ;
foreach (var item in k)
{
List<double> d = new List<double>();
foreach (var dd in item)
{
d.Add((double)((dynamic)dd).Value);
}
lines.Add(new Kline() { Data = d.ToArray()});
index++;
}
return lines;
}
private StockServiceDriver driver;
public async Task UpdateData()
{
//初始化WarensoftSocketService客户端驱动,此处使用的是测试用AppKey和SecretKey
this.driver = new StockServiceDriver("C6651783-A3B9-4B72-8B02-A2E67A59C5A6", "6C442B3AF58D4DDA81BB03B353C0D7D8");
await Task.Run(async()=>
{
while (true)
{
try
{
//读取K线
var kline =await this.LoadKline();
//远程Warensoft Stock Service 分析SAR曲线
var sar = await this.driver.GetSAR(kline);
//绘图，注意办为需要更新UI，因此需要在主线程中执行更新代码
this.SafeInvoke(()=> {
//每次更新前，需要将旧数据清空
this.candle.Items.Clear();
this.line.Points.Clear();
foreach (var item in kline.OrderBy(k=>k.Time))
{
//注意将时间改为OxyPlot能识别的格式
var time = OxyPlot.Axes.DateTimeAxis.ToDouble(item.Time);
this.candle.Items.Add(new HighLowItem(time,item.High,item.Low,item.Open,item.Close));
}
if (sar.OperationDone)
{
foreach (var item in sar.AdditionalData.OrderBy(s=>s.DateTime))
{
var time= OxyPlot.Axes.DateTimeAxis.ToDouble(item.DateTime);
this.line.Points.Add(new DataPoint(time, item.Value));
}
}
//更新UI
this.Model.InvalidatePlot(true);
});
}
catch (Exception ex)
{
}
await Task.Delay();
}
});
}
}
}
最后编译，并部署到手机上，最终运行效果如下：
最终编译完毕的APK文件（下载）。
作者：科学家
Email：warensoft@163.com
微信：43175692
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