Generating a Random Sample from discrete probability distribution
If is a discrete random variable taking on values
, then we can write
.
Implementation of this formula to generate discrete random variables is actually quite straightforward and can be summarized as follows.
To generate ,
- Generate
- if
, set
.
we define and
.
算法来源:Statistical Inference (统计推断,英文版,原书第2版),Chapter5.
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