QuantLib 金融计算——基本组件之 Date 类
如果未做特别说明,文中的程序都是 Python3 代码。
QuantLib 金融计算——基本组件之 Date 类
QuantLib 将金融领域的日期对象抽象为 Date
类,并提供了丰富的计算函数。需要注意的是,quantlib-python 中的 Date
类并不同于 python 自身包含的 datetime
类,也没有继承关系。
载入 QuantLib:
import QuantLib as ql
print(ql.__version__)
1.10
Date
对象的构造
Date
对象的构造方式有两种,分别是
Date(serialNumber)
,其中serialNumber
是一个整数,例如 24214,并且 1 对应 1899-12-31。这种用法和 Excel 中一样。(需要注意的是,在较新版本的 quantlib-python 中,serialNumber
的取值范围被限定在 367~109574,相应的日期范围是 1901-01-01 ~ 2199-12-31。)Date(d, m, y)
,其中d
和y
是整数;m
是 quantlib-python 中预留的特殊对象,专门用来表示月份:- 一月:
January
(等于 1) - ...
- 十二月:
December
(等于 12)
- 一月:
Date
对象可以和整数做运算,用来向前或向后移动特定天数;Date
对象也可以和 Period
对象做运算,用来向前或向后移动特定的时间间隔。
Period
对象的构造:
Period(n, units)
,其中n
是时间间隔的个数;units
的取值范围是 quantlib-python 预留的四个特殊对象:Days
、Weeks
、Months
、Years
。
例子 1:
def DateTesting1():
myDate = ql.Date(12, ql.August, 2009)
print(myDate)
myDate = myDate + 1
print(myDate)
myDate = myDate + ql.Period(12, ql.Days)
print(myDate)
myDate = myDate - ql.Period(2, ql.Months)
print(myDate)
myDate = myDate - 1
print(myDate)
myDate = myDate + ql.Period(10, ql.Weeks)
print(myDate)
August 12th, 2009
August 13th, 2009
August 25th, 2009
June 25th, 2009
June 24th, 2009
September 2nd, 2009
一些常用的成员函数
Date
类常用的成员函数有:
weekday()
:整数,返回星期对应的数字:- 星期日:1
- ...
- 星期六:7
dayOfMonth()
:整数,返回日期是所在月份的第几天dayOfYear()
:整数,返回日期是所在年份的第几天month()
:整数,返回日期对应的月份year()
:整数,返回日期对应的年份serialNumber()
整数,返回日期对应的天数(从 1899-12-31 开始)
例子 2:
def DateTesting2():
myDate = ql.Date(12, ql.August, 2017)
print('Original Date :', myDate)
print('Weekday :', myDate.weekday())
print('Day of Month :', myDate.dayOfMonth())
print('Day of Year :', myDate.dayOfYear())
print('Month :', myDate.month())
print('Year :', myDate.year())
serialNum = myDate.serialNumber()
print('Serial Number :', serialNum)
Original Date : August 12th, 2017
Weekday : 7
Day of Month : 12
Day of Year : 224
Month : 8
Year : 2017
Serial Number : 42959
一些常用的静态函数
Date
类也提供了一些有用的静态函数,例如用来判断是否闰年或者是否是月末。一些常用的静态函数如下:
Date.todaysDate()
:Date
对象,返回系统当前的日期Date.minDate()
:Date
对象,返回 QuantLib 可表示的最小日期Date.maxDate()
:Date
对象,返回 QuantLib 可表示的最大日期Date.isLeap(y)
:布尔值,判断y
是否闰年Date.endOfMonth(d)
:Date
对象,返回日期d
所在月份月末对应的日期Date.isEndOfMonth(d)
:布尔值,判断d
是否月末Date.nextWeekday(d, w)
:Date
对象,返回日期d
之后首个星期w
对应的日期(例如 2018-03-12 之后第一个星期五)Date.nthWeekday(n, w, m, y)
:Date
对象,返回所给月份m
和年份y
中的第n
个星期w
对应的日期(例如 2010 年七月的第三个星期三)
例子 3:
def DateTesting3():
print('Today :', ql.Date.todaysDate())
print('Min Date :', ql.Date.minDate())
print('Max Date :', ql.Date.maxDate())
print('Is Leap :', ql.Date.isLeap(2011))
print('End of Month :',
ql.Date.endOfMonth(ql.Date(4, ql.August, 2009)))
print('Is Month End :',
ql.Date.isEndOfMonth(ql.Date(29, ql.September, 2009)))
print('Is Month End :',
ql.Date.isEndOfMonth(ql.Date(30, ql.September, 2009)))
print('Next WD :',
ql.Date.nextWeekday(ql.Date(1, ql.September, 2009), ql.Friday))
print('n-th WD :',
ql.Date.nthWeekday(3, ql.Wednesday, ql.September, 2009))
Today : March 30th, 2018
Min Date : January 1st, 1901
Max Date : December 31st, 2199
Is Leap : False
End of Month : August 31st, 2009
Is Month End : False
Is Month End : True
Next WD : September 4th, 2009
n-th WD : September 16th, 2009
为估值计算配置日期
有时候为了给金融产品定价,需要将估值计算发生的日期配置成特定日期。该金融产品可能依赖于其他产品,其他产品又在新的日期做定价。为了方便日期配置,QuantLib 提供了一个全局变量用来配置估值日期。Settings.instance().evaluationDate
返回的就是当前的估值日期,这一日期是可配置的。
例子 4:
def DateTesting4():
d = ql.Settings.instance().evaluationDate
print('Eval Date :', d)
ql.Settings.instance().evaluationDate = ql.Date(5, ql.January, 1995)
d = ql.Settings.instance().evaluationDate
print('New Eval Date :', d)
Eval Date : March 30th, 2018
New Eval Date : January 5th, 1995
QuantLib 金融计算——基本组件之 Date 类的更多相关文章
- QuantLib 金融计算——基本组件之 Calendar 类
目录 QuantLib 金融计算--基本组件之 Calendar 类 Calendar 对象的构造 一些常用的成员函数 自定义假期列表 工作日修正 如果未做特别说明,文中的程序都是 Python3 代 ...
- QuantLib 金融计算——基本组件之 DayCounter 类
目录 QuantLib 金融计算--基本组件之 DayCounter 类 DayCounter 对象的构造 一些常用的成员函数 如果未做特别说明,文中的程序都是 Python3 代码. QuantLi ...
- QuantLib 金融计算——基本组件之 Schedule 类
目录 QuantLib 金融计算--基本组件之 Schedule 类 Schedule 对象的构造 作为"容器"的 Schedule 对象 一些常用的成员函数 如果未做特别说明,文 ...
- QuantLib 金融计算——基本组件之 InterestRate 类
目录 QuantLib 金融计算--基本组件之 InterestRate 类 InterestRate 对象的构造 一些常用的成员函数 如果未做特别说明,文中的程序都是 Python3 代码. Qua ...
- QuantLib 金融计算——基本组件之 ExchangeRateManager 类
目录 QuantLib 金融计算--基本组件之 ExchangeRateManager 类 概述 Money 类中的汇率转换配置 ExchangeRateManager 函数 如果未做特别说明,文中的 ...
- QuantLib 金融计算——基本组件之 Currency 类
目录 QuantLib 金融计算--基本组件之 Currency 类 概述 构造函数 成员函数 如果未做特别说明,文中的程序都是 python3 代码. QuantLib 金融计算--基本组件之 Cu ...
- QuantLib 金融计算——基本组件之 DateGeneration 类
目录 QuantLib 金融计算--基本组件之 DateGeneration 类 QuantLib 金融计算--基本组件之 DateGeneration 类 许多产品的估值依赖于对未来现金流的分析,因 ...
- QuantLib 金融计算——基本组件之 Index 类
目录 QuantLib 金融计算--基本组件之 Index 类 QuantLib 金融计算--基本组件之 Index 类 Index 类用于表示已知的指数或者收益率,例如 Libor 或 Shibor ...
- QuantLib 金融计算——基本组件之 Money 类
目录 QuantLib 金融计算--基本组件之 Money 类 概述 构造函数 成员函数 如果未做特别说明,文中的程序都是 python3 代码. QuantLib 金融计算--基本组件之 Money ...
随机推荐
- VMTurbo:应对散乱虚拟机的强劲工具
随着服务器虚拟化技术越来越成熟,虚拟机散乱(VM sprawl)和主机资源管理成为了虚拟化数据中心的管理员眼里的两大问题.面对这种情形,一种可行的解决办法就是使用一款名为VMTurbo(vmturbo ...
- 使用Log4J监控系统日志邮件警报
使用Log4J监控系统日志邮件警报 前言 在系统上线后,有时候遇到系统故障,这时候就可以登录服务器查看系统日志来排查问题.但是需要登录服务器,下载查找相关异常日志比较麻烦.而且没有监控的话,也无法实时 ...
- dock panel
http://www.cnblogs.com/masterfy/archive/2009/06/02/1494593.html http://www.cnblogs.com/wuhuacong/p/3 ...
- 利率计算--web版--软件工程
1.客户说:帮我开发一个复利计算软件. 完成复利公式计算程序,并成功PUSH到github上. 截止时间:3.10晚12点之前. 按照这个要求完成了. 演示. 计算:本金为100万,利率或者投资回报率 ...
- Luogu 4433 [COCI2009-2010#1] ALADIN
LOJ 2958 线段树 + 类欧 主要矛盾就是$\sum\limits_{i = l}^{r}Ai \mod B$怎么做. 拆成前缀和相减的形式,有 $$\sum_{i = 0}^{r}(Ai \m ...
- cmake get_filename_component
get_filename_component Get a specific component of a full filename. get_filename_component(<VAR&g ...
- c# 解释器模式与sping.net表达式的结合应用(金融里经常需要用到公式,这个公式是抽象的需要自己解释)
.代码 using Spring.Expressions; using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; usi ...
- log4j 使用记录
又很懒了.. 好久没来了,必须自我批评一下... ===========================我是分割线============================= 鼎鼎大名的log4j,要说 ...
- 終于解決调用wordpress 4.3 xmlrpc api 发布包含分类的文章时返回“抱歉,文章类型不支持您的分类法”错误的問題
這個問題我找了很多資料都沒有明說是如何解決,后來突發奇想得出我的解決方案如下,所以特此記錄一下: object postId = blogService.NewPost(0,"admin&q ...
- Using Load-Balancers with Oracle E-Business Suite Release 12 (Doc ID 380489.1)
Using Load-Balancers with Oracle E-Business Suite Release 12 (Doc ID 380489.1) Modified: 12-Jun-20 ...