数字货币期货与现货JavaScript量化策略代码详解汇总

1.动态平衡策略

• 按照当前的 BTC 的价值，账户余额保留￥5000 现金和 0.1个 BTC，即现金和BTC 市值的初始比例是 1:1。
• 如果 BTC 的价格上涨至￥6000，即 BTC 市值大于账户余额，并且其之间的差超过设定的阈值，就卖掉(6000-5000)/6000/2个币。说明 BTC 升值了，把钱兑换回来。
• 如果 BTC 的价格下跌至￥4000，即 BTC市值小于账户余额，并且其之间的差超过设定的阈值，就买入(5000-4000)/4000/2个币。说明 BTC 贬值了，把 BTC 买回来。

就这样，不管 BTC 是升值还是贬值，始终动态保持账户余额和 BTC 的市值相等。如果 BTC 贬值了就买一些，等再涨回来，就再卖一些，就好像天平一样。‘

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2.比特币高频策略：

如果一个人要买入比特币，如果不想挂单等待的话，只能选择吃单，如果他的单子比较多，会使得卖单挂单大量成交，对价格造成冲击，但是这种冲击一般不会一直持续，还有人想吃单卖出，价格在极短时间很可能还会恢复，反过来理解有人要卖币也类似。

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3.多品种商品期货策略

为了降低量化策略开发难度,能使FMZ的原生编程语言开发策略的速度、难易程度达到使用封装语言的量化交易平台、量化交易软件的水平。升级了BotVS的 “商品期货交易类库模板” ， 新增了 $.CTA = function(contractType, onTick, interval){...} 这个导出函数， 用以 快速 构建 CTP多品种商品期货策略。

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4.网格变形策略之单边网格 

网格会从首价格开始向下挂买单, 每个买单间隔 "价格间隔" 这个参数, 挂单数量为"单笔数量", 挂够 "总数量" 个买单, 有任意买单成交以后, 程序会在买价基础上加 "价差(元)" 这个参数的的值的价格挂出卖单, 卖出, 卖出以后，重新按原来这个网格的价格挂买入单

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5.30行代码实现的简单均线入门策略

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6.MACD双向操作滑动止损代码分析

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7.商品期货套利 - 多品种网格对冲模型

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8.CTP商品期货多品种海龟交易策略

• 支持自动或手动恢复进度
• 可同时操作多个不同品种
• 增加时间段区分与各种网络错误问题的应对处理
• 移仓功能目前正在加入中

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9.Dual Thrust商品期货交易策略

在当天收盘，计算两个值： 最高价－收盘价，和收盘价－最低价。然后取这两个值较大的那个，乘以k值，结果称为触发值。
在第二天开盘，记录开盘价，然后在价格超过（开盘＋触发值）时马上买入，或者价格低于（开盘－触发值）时马上卖空。
这个系统是反转系统，没有单独止损。也就是说，反向信号也同时就是平仓信号。

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