MACD称为异同移动平均线,是从双指数移动平均线发展而来的,由快的指数移动平均线(EMA12)减去慢的指数移动平均线(EMA26)得到快线DIF,再用2×(快线DIF-DIF的9日加权移动均线DEA)得到MACD柱。MACD的意义和双移动平均线基本相同,即由快、慢均线的离散、聚合表征当前的多空状态和股价可能的发展变化趋势,但阅读起来更方便。当MACD从负数转向正数,是买的信号。当MACD从正数转向负数,是卖的信号。当MACD以大角度变化,表示快的移动平均线和慢的移动平均线的差距非常迅速的拉开,代表了一个市场大趋势的转变。
 
MACD在应用上应先行计算出快速(一般选12日)移动平均值与慢速(一般选26日)移动平均值。以这两个数值作为测量两者(快速与慢速线)间的“差离值”依据。所谓“差离值”(DIF),即12日EMA数值减去26日EMA数值。因此,在持续的涨势中,12日EMA在26日EMA之上。其间的正差离值(+DIF)会愈来愈大。反之在跌势中,差离值可能变负(-DIF),也愈来愈大。至于行情开始回转,正或负差离值要缩小到一定的程度,才真正是行情反转的信号。MACD的反转信号界定为“差离值”的9日移动平均值(9日EMA)。 在MACD的异同移动平均线计算公式中,都分别加T+1交易日的份量权值,以现在流行的参数12和26为例,其公式如下:
首先计算出快速移动平均线(即EMA1)和慢速移动平均线(即EMA2),以此两个数值,来作为测量两者(快慢速线)间的离差值(DIF)的依据,然后再求DIF的N周期的平滑移动平均线DEA(也叫MACD、DEM)线。
以EMA1的参数为12日EMA2的参数为26日,DIF的参数为9日为例来看看MACD的计算过程
1、计算移动平均值(EMA)
12日EMA的算式为
EMA(12)=前一日EMA(12)×11/13+今日收盘价×2/13
26日EMA的算式为
EMA(26)=前一日EMA(26)×25/27+今日收盘价×2/27
2、计算离差值(DIF)
DIF=今日EMA(12)-今日EMA(26)
3、计算DIF的9日EMA
根据离差值计算其9日的EMA,即离差平均值,是所求的MACD值。为了不与指标原名相混淆,此值又名
DEA或DEM。
今日DEA(MACD)=前一日DEA×8/10+今日DIF×2/10。
计算出的DIF和DEA的数值均为正值或负值。
用(DIF-DEA)×2即为MACD柱状图。
故MACD指标是由两线一柱组合起来形成,快速线为DIF,慢速线为DEA,柱状图为MACD。在各类投资中,有以下方法供投资者参考:
1.当DIF和DEA均大于0(即在图形上表示为它们处于零线以上)并向上移动时,一般表示为行情处于多头行情中,可以买入开仓或多头持仓;
2.当DIF和DEA均小于0(即在图形上表示为它们处于零线以下)并向下移动时,一般表示为行情处于空头行情中,可以卖出开仓或观望。
3.当DIF和DEA均大于0(即在图形上表示为它们处于零线以上)但都向下移动时,一般表示为行情处于下跌阶段,可以卖出开仓和观望;
4.当DIF和DEA均小于0时(即在图形上表示为它们处于零线以下)但向上移动时,一般表示为行情即将上涨,股票将上涨,可以买入开仓或多头持仓。
指数平滑异同移动平均线,简称MACD,它是一项利用短期指数平均数指标与长期指数平均数指标之间的聚合与分离状况,对买进、卖出时机作出研判的技术指标。
其买卖原则为:
1.DIF、DEA均为正,DIF向上突破DEA,买入信号参考。
2.DIF、DEA均为负,DIF向下跌破DEA,卖出信号参考。
3.DIF线与K线发生背离,行情可能出现反转信号。
4.DIF、DEA的值从正数变成负数,或者从负数变成正数并不是交易信号,因为它们落后于市场。
 

基本用法

1. MACD金叉:DIFF 由下向上突破 DEA,为买入信号。
2. MACD死叉:DIFF 由上向下突破 DEA,为卖出信号。
3. MACD 绿转红:MACD 值由负变正,市场由空头转为多头。
4. MACD 红转绿:MACD 值由正变负,市场由多头转为空头。
5. DIFF 与 DEA 均为正值,即都在零轴线以上时,大势属多头市场,DIFF 向上突破 DEA,可作买入信号。
6. DIFF 与 DEA 均为负值,即都在零轴线以下时,大势属空头市场,DIFF 向下跌破 DEA,可作卖出信号。
7. 当 DEA 线与 K 线趋势发生背离时为反转信号。
8. DEA 在盘整局面时失误率较高,但如果配合RSI 及KDj指标可适当弥补缺点。
 

缺点

⒈由于MACD是一项中、长线指标,买进点、卖出点和最低价、最高价之间的价差较大。当行情忽上忽下幅度太小或盘整时,按照信号进场后随即又要出场,买卖之间可能没有利润,也许还要赔点价差或手续费。
⒉一两天内涨跌幅度特别大时,MACD来不及反应,因为MACD的移动相当缓和,比较行情的移动有一定的时间差,所以一旦行情迅速大幅涨跌,MACD不会立即产生信号,此时,MACD无法发生作用
 
 

趋势指标(一)MACD指标的更多相关文章

  1. 高频交易算法研发心得--MACD指标算法及应用

    凤鸾宝帐景非常,尽是泥金巧样妆. 曲曲远山飞翠色:翩翩舞袖映霞裳. 梨花带雨争娇艳:芍药笼烟骋媚妆. 但得妖娆能举动,取回长乐侍君王. [摘自<封神演义>纣王在女娲宫上香时题的诗] 一首定 ...

  2. MACD指标

    MACD(Moving Average Convergence)平滑异同移动平均线 MACD指标有双移动平均线发展而来,由快速移动平均线减去慢速移动平均线,当MACD从负数转向证书,是买入信号,从正数 ...

  3. 学习MACD指标

    概念 MACD叫指数平滑异同移动平均线指标. 零轴 MACD柱线 DIFF线 DEA线 使用 一般出现如下情形,股价处于或即将进入上涨趋势中: MACD指标在零轴上方出现金叉,其后DIFF快线一直位于 ...

  4. 短线技术MACD指标图解

    1.通常DIF上穿0轴线的当天是中长线难得第一次买入的好时机,会引起场外资金的关注,如果上穿后MACD没有调头的迹象,则股价回调到5日均线附近为买入的好时机,必要时参考其他指标追涨.在0轴线以上形成2 ...

  5. MT4平台上mql4实现的基于macd指标的智能交易EA

    屌丝命苦,拼爹拼不过,拼后台没有,技术宅一枚,情商有问题,不会见人说人话见鬼说鬼话,所以在国庆熬着混着,工作也没啥大起色,想想就郁闷,难不成一辈子就只能这样了? 苦思冥想,想得一条路,那就是程序化交易 ...

  6. BotVS趋势交易策略-MACD

    MACD低买高卖自动跟单滑动止损策略 , 基于Python实现. 交叉后前一柱指金叉后的第一柱的值, 交叉后前一柱指金叉前的最后一个柱的值, 滑动价格指下单时加的价格,比如买单会现价加上这个价格,卖单 ...

  7. [转载]MACD 各周期指标状态

    MACD指标:MACD指标是一个非常好用的指标,它与均线.量价关系配合使用对判断行情很有效.这里有必要再深一点讲MACD级别之间的作用. 一.首先,必须明白的是任何指标中都是大级别包含小级别,小级别对 ...

  8. 用matplotlib和pandas绘制股票MACD指标图,并验证化交易策略

    我的新书<基于股票大数据分析的Python入门实战>于近日上架,在这篇博文向大家介绍我的新书:<基于股票大数据分析的Python入门实战>里,介绍了这本书的内容.这里将摘录出部 ...

  9. 趋势型指标——MACD

    1.简要介绍▪ 计算方法▪ DIFF▪ DEA▪ MACD▪ 构造原理▪ 缺点2.实战技巧3.运用技巧▪ 应用原理▪ 经典用法▪ 实战战法▪ 捕捉卖点▪ 买卖策略▪ 短线实战4.组合指标运用5.一般研 ...

  10. ComponentOne 2017 V1 发布

    在刚刚庆祝完Visual Studio20周年之后,我们迎来了ComponentOne 2017年第一个重要的版本. ComponentOne Studio与Visual Studio 2017配合发 ...

随机推荐

  1. RocketMq消费原理及源码解析

    消费原理概览 先简单说下常见的rocketMq的部署方式,上图中broker为真正计算和存储消息的地方,而nameServer负责维护broker地 图中右侧consume message部分即是本文 ...

  2. trick : Trygub num

    trick大意 我对于这个trick的理解为:支持位运算的高精度 维护一个以 \(b\)为基数的大数 \(N\),并支持以下功能: 给定(可能是负)整数 \(|x|, |y| \leqslant n\ ...

  3. 让nodejs开启服务更简单--koa篇

    在nodejs原始的http模块中,开启一个服务编码相对麻烦,需要对请求方式及上传的数据进行各种判断,而koa给我们提供了比较便捷的编码方式,同时它还有很多中间件可以直接拿来使用.   首先来看,如何 ...

  4. debian11安装配置记录

    安装 软件包默认是桌面环境 + gnome + 标准安装.如果做服务器,建议标准安装 + ssh server 设置静态ip cd /etc/network/interfaces.d vi ifcfg ...

  5. 记录一次解决数据库连接池连接泄露BUG

    1 BUG现象 系统并发请求,系统停滞无法使用,所有接口都是无法与后端进行交互的状态,系统并没有宕机 2 BUG的业务流程 插入分数方法 涉及插入表ABCD 加了声明式事务 查询分数方法 涉及表ABC ...

  6. Python 潮流周刊#15:如何分析 FastAPI 异步请求的性能?

    你好,我是猫哥.这里每周分享优质的 Python.AI 及通用技术内容,大部分为英文.标题取自其中一则分享,不代表全部内容都是该主题,特此声明. 本周刊精心筛选国内外的 250+ 信息源,为你挑选最值 ...

  7. 【LaTeX】制作 PPT(更新中)

    目录 Beamer 模板 特性 frame 与 slide \pause itemize 中的尖括号 <strat-end> 参考资料 Beamer 模板 PPT 推荐用 Beamer 模 ...

  8. 深入探究API接口

    作为程序员,我们经常会遇到需要获取外部数据或调用外部服务的情况.而API(Application Programming Interface,应用程序编程接口)接口就是这样的一种机制,它允许我们的应用 ...

  9. ViTPose+:迈向通用身体姿态估计的视觉Transformer基础模型

    身体姿态估计旨在识别出给定图像中人或者动物实例身体的关键点,除了典型的身体骨骼关键点,还可以包括手.脚.脸部等关键点,是计算机视觉领域的基本任务之一.目前,视觉transformer已经在识别.检测. ...

  10. 8K Star,一款开源仿Notion且AI强化的编辑器:Novel

    Notion相信大家都不陌生了,一款非常好用的笔记软件,TJ君也一直在用来记笔记和写文章.关于Notion的替代品,之前有给大家推荐AFFiNE ,但这个还是一个比较成型的软件. 那么如果想开发一个类 ...