龙哥量化：TB交易开拓者_趋势跟踪策略_多策略对单品种_A00011880206期货量化策略，严格的用样本内参数， 跑样本外数据，滚动测试未来行情

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量化策略介绍

　　投资标的：菜籽油（多策略对单品种）。

　　策略分类：趋势策略。

　　策略周期：3分钟。

　　策略风格：短线波段，连续持仓。

　　资金要求：本金10万，1个品种，三个策略都是一手，不按仓位比例加仓，约17%仓位。

　　量化软件：TB交易开拓者，C++语言。

　　交易成本：手续费、开平各1滑点（2跳）

前面介绍过这个策略了， 使用方式是， 只使用2个参数，直接闭眼用一年时间的3分钟K线，约27780根K线（2023.6.27---2024.6.27）优化参数，跑未来的行情（2024.6.28--到现在），但是这种方式也有个bug，比如一年中有两拨大行情，而且都持续一个月，那么其余10个月的行情的参数，会被这两个月带偏，哎， 实在愁啊，圣杯太难了，

所以，还是用规规矩矩的办法，滚动的回测，用样本内行情优化出参数， 跑样本外行情，然后再把样本外的交易拼接起来，

说明：3分钟K线，主连合约（不用指数合约），样本内行情6个月，样本外行情1个月。

看研究的截图吧

下面的是样本内优化记录

下面的是2022.11.02---2023.4.28期间，  6个月的样本内优化的结果

然后，看一下，在2023年5月的表现

看起来，5月份是赚钱了，那么我把2023年5月4日----2024年8月20日  的样本外测试记录都串联起来，看一下表现

下图是研究记录

下图是串联的交易记录

看一下策略指标

看一下曲线

总结：

1. 重拾信心，继续挂在云服务器上，模拟交易。

2. 本策略保证金占用1.7万，如果有大佬愿意扔几万试水，我在此拜谢

3. 继续研究期货量化策略，实现多策略多品种对冲。

4. 小经验：参数就2个， 不能多，多了容易过度优化， 还是用样本内，样本外参数。

5. 有的看官可能发现， 串联的交易记录，在每月初月末怎么衔接的，我的想法是16段，15次衔接，要么吃亏，要么占便宜，得，我都不要了。串联的行情交易4200多次， 这15次衔接交易不超过50次吧， 所以忽略影响也不大。

另外，如果有朋友需要把自己的想法写成量化策略的， 可以加我龙哥微信：Long622889