QuantLib 金融计算——QuantLib 入门

目录

• QuantLib 金融计算——QuantLib 入门
  • 简介
  • 主要功能
  • 安装与使用
  • 学习指南
    • The HARD Way
    • The EASY Way
      • QuantLib-Python
      • QuantLibAddin
      • RQuantLib

QuantLib 金融计算——QuantLib 入门

简介

纷繁复杂、瞬息万变的金融市场开发出了太多的金融产品，产生了太多的计算问题，这对于 Fintech 来讲是一个巨大的挑战，无论是计算能力上的，还是软件设计上的。好在开源软件界从来都不缺少英雄，QuantLib 正是其中的佼佼者。

QuantLib 是一个免费、开源的软件库，旨在为量化金融计算提供一个统一的、综合的软件框架。QuantLib 的源代码由 C++ 编写，得力于 C++ 在面向对象和泛型编程方面强大的表现力，以及对贴近底层所带来的出众执行效率，QuantLib 一方面可以清晰地描述各种复杂的金融产品，同时兼顾了计算速度。

主要功能

QuantLib 所提供的功能聚焦在两大领域：

1. 期权定价以及相关计算；
2. 固定收益产品定价以及相关计算。

与期权相关的主要内容有：

• 表示亚式期权、欧式期权、美式期权、百慕大期权等等不同种类期权的数据结构；
• 基于解析法、有限差分法、二（三）叉树法和 Monte Carlo 的定价引擎；
• 多种波动率模型，例如 Heston 模型、GARCH 模型和局部波动率模型；
• 校准波动率期限结构的方法。
• ...

与固定收益相关的主要内容有：

• 表示固息债、浮息债、零息债、通胀挂钩债券、利率互换、可转债等等不同种类固定收益产品的数据结构；
• 表示收益率期限结构的数据结构；
• 现金流分析；
• 若干种收益率曲线的插值方法；
• 若干种计息方法，例如 Actual / 365、Actual / 360、30 / 360 等等。
• ...

安装与使用

推荐在 Ubuntu 操作系统下安装和使用 QuantLib ，如果使用的是 Ubuntu 16.04 或 17.04，请先在系统中添加 Dirk Eddelbuettel 维护的 PPA，以便轻松地安装最新版本。

sudo add-apt-repository ppa:edd/misc
sudo apt-get update

QuantLib 高度依赖 Boost 库，在安装 QuantLib 之前务必安装 Boost，只需要在终端键入：

sudo apt-get install libboost-all-dev

安装 QuantLib：

sudo apt-get install libquantlib0-dev libquantlib0v5

在 C++ 的 IDE 中配置编译器的连接器和搜索路径，让编译器能够找到文件 /usr/lib/libQuantLib.so 和路径 /usr/include/ql 就可以探索和使用 QuantLib 了