量化投资，你需要了解的A股财务数据

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量化投资，你需要了解的A股财务数据

摘要:基本面量化是应用量化研究领域的重头戏,财务数据的整理和加工是基本面量化的第一步.本文梳理了财务数据的基本知识,包括报表类型.数据来源.调整更正和使用原则等,并给出了单季度和TTM数据的计算流程.在本报告的基础上,可以搭建财务因子计算框架,为后续基本面量化研究铺好路. 1.财务数据经典的有效市场理论认为,公司的一切信息都反映在了股价上面,基本面研究可能并无用武之处.然而近年来各种异象的发现,表明市场并没有那么有效.目前大量研究把精力放在交易数据的挖掘上,像工厂一样制造出了形形色色的因子:反…

Python量化投资知识总结贴

Ricequant 量化社区的初衷让各位爱好量化的人士可以碰撞思维,在分享和争辩中学习到有用且实战的量化知识.有赖于各位在社区中贡献满满的干货以及有质量的讨论,从编程入门教学到技术指标再到多因子选股.财务数据分析等,囊括了很多方面的知识. 我在此组织整理了下社区所发的内容.并分类出来,方便大家更容易找到相应的知识点.此贴会不断地更新在此感谢很多很多的大大贡献了很多有趣的讨论,由于篇幅原因就不一一列出了.它的成长,有赖于大家的贡献与努力! 下面开始放毒了: Python 入门- Python…

Python与金融量化分析----金融与量化投资

一:金融了解金融:就是对现有资源进行重新的整合之后,进行价值和利润的等效流通. 金融工具: 股票期货黄金外汇基金 ............. 股票: 股票是股份公司发给出资人多的一种凭证,股票的持有者就是股份公司的股东. 上市/IPO: 企业通过证券交易所公开向社会增发股票以筹集资金. 股票的作用: 出资证明,证明股东身份,对公司经营发表意见. 公司分红,交易获利股票的分类: 股票按业绩分类: ----蓝筹股:资本雄厚,信誉优良的公司股票. ----绩优股:业绩优良的公司的股票..…

量化投资学习笔记01——初识Pyalgotrade量化交易回测框架

年初学习量化投资,一开始想自己从头写,还是受了C/C++的影响.结果困在了计算回测数据那里,结果老也不对,就暂时放下了.最近试了一下python的各个量化投资框架,发现一个能用的——pyalgotrade,重新开始吧.这是一个事件驱动型量化交易框架. 使用pyalgotrade的一大问题是数据获取,其支持从yahoo,谷歌等途径获得数据,但要获取A股数据比较麻烦.还是用tushare获取数据比较方便.但pyalgotrade并不直接支持tushare数据格式.网上有人介绍了将tushare数据转…

《量化投资：以MATLAB为工具》连载(2)基础篇-N分钟学会MATLAB（中）

http://www.matlabsky.com/thread-43937-1-1.html <量化投资:以MATLAB为工具>连载(3)基础篇-N分钟学会MATLAB(下) <量化投资:以MATLAB为工具>简介 <量化投资:以MATLAB为工具>是由电子工业出版社(PHEI)下属旗舰级子公司——北京博文视点资讯有限公司出版的<量化投资与对冲基金丛书>之一,丛书主编为丁鹏博士,<量化投资:以MATLAB为工具>由李…

《量化投资：以MATLAB为工具》连载(1)基础篇-N分钟学会MATLAB（上）

http://blog.sina.com.cn/s/blog_4cf8aad30102uylf.html <量化投资:以MATLAB为工具>连载(1)基础篇-N分钟学会MATLAB(上) <量化投资:以MATLAB为工具>简介 <量化投资:以MATLAB为工具>是由电子工业出版社(PHEI)下属旗舰级子公司——北京博文视点资讯有限公司出版的<量化投资与对冲基金丛书>之一,丛书主编为丁鹏博士,<量化投资:以MATLAB为工具>由李洋(faruto)…

Python金融应用编程(数据分析、定价与量化投资)

近年来,金融领域的量化分析越来越受到理论界与实务界的重视,量化分析的技术也取得了较大的进展,成为备受关注的一个热点领域.所谓金融量化,就是将金融分析理论与计算机编程技术相结合,更为有效的利用现代计算技术实现准确的金融资产定价以及交易机会的发现.量化分析目前已经涉及到金融领域的方方面面,包括基础和衍生金融资产定价.风险管理.量化投资等.随着大数据技术的发展,量化分析还逐步与大数据结合在一起,对海量金融数据实现有效和快速的运算与处理. 在量化金融的时代,选用一种合适的编程语言对于金融模型的实现是至关…