转自知乎:https://zhuanlan.zhihu.com/p/21971854 在Python量化领域,PyAlgoTrade和zipline并列两大策略回测框架的先驱,其中PyAlgoTrade主要针对CTA策略(单一合约交易),而zipline主要针对统计套利策略(投资组合交易). 在知乎和QQ群里也被很多人问了挺多次vn.py和PyAlgoTrade有什么区别,感觉零散的解释效果不咋地,还是决定“一表剩千言”. 值得说明的是,vn.py是一个完整的量化交易程序开发框架,包括从交易接口…

==========================================================================安装anaconda 3 64位版本cd /optmkdir softwarecd software若wget 不存在,yum install wgetwget https://repo.anaconda.com/archive/Anaconda3-2018.12-Linux-x86_64.shchmod 777 Anaconda3-2018.12-…

入门代码解析: from pyalgotrade import strategyfrom pyalgotrade.barfeed import yahoofeed #继承自BacktestingStrategy里面有feed,这就是策略类class MyStrategy(strategy.BacktestingStrategy):def __init__(self, feed, instrument):#在有父类的时候赋值的方法把feed用进初始化super(MyStrategy, self).…

PyAlgoTrade使得绘制策略执行变得非常简单 from pyalgotrade import strategy from pyalgotrade.technical import ma from pyalgotrade.technical import cross class SMACrossOver(strategy.BacktestingStrategy): def __init__(self, feed, instrument, smaPeriod): super(SMACrossO…

满足优化器组件.这个想法很简单: 有一个服务器负责: 提供数据来运行策略. 提供运行策略的参数. 记录每个工作线程的策略结果. 有多名工作人员负责: 使用服务器提供的数据和参数运行策略. 为了说明这一点,我们将使用一种称为相对强弱指标RSI2的策略,它需要以下参数: SMA期间用于趋势识别.我们称这个entrySMA为150到250. 退出点的SMA周期较小.我们称这个exitSMA为5到15之间. 进入短期/长仓的RSI期间.我们称之为rsiPeriod,范围介于2到10之间. 长期进仓的RS…

我们继续采取简单的策略,这次模拟实际交易.这个想法很简单: 如果调整后的收盘价高于SMA(15),我们将进入多头仓位(我们下单买入市价). 如果调整后的收盘价低于SMA(15),我们退出多头头寸(我们出售) from pyalgotrade import strategy from pyalgotrade.barfeed import yahoofeed from pyalgotrade.technical import ma class MyStrategy(strategy.Backtest…

让我们从一个简单的策略开始,就是在打印收盘价格的过程中: from pyalgotrade import strategy from pyalgotrade.barfeed import yahoofeed class MyStrategy(strategy.BacktestingStrategy): def __init__(self, feed, instrument): super(MyStrategy, self).__init__(feed) self.__instrument = i…

本节介绍如何使用收盘价的SMA价格的策略 from pyalgotrade import strategy from pyalgotrade.barfeed import yahoofeed from pyalgotrade.technical import ma class MyStrategy(strategy.BacktestingStrategy): def __init__(self, feed, instrument): super(MyStrategy, self).__init_…

可以各种技术可以组合起来.它们被建模为DataSeries.例如,在收盘价之上获得RSI以上的计算SMA,是非常简单的: from pyalgotrade import strategy from pyalgotrade.barfeed import yahoofeed from pyalgotrade.technical import ma from pyalgotrade.technical import rsi class MyStrategy(strategy.BacktestingSt…

本教程的目标是快速介绍PyAlgoTrade.PyAlgoTrade的目标是帮助您实现股票交易策略.假设您有一个交易策略的想法,并且您希望使用历史数据进行评估,并查看其行为方式,那么PyAlgoTrade应该允许您以最小的努力来做到这一点. 本教程是在UNIX环境中开发的,但将其适应Windows环境的步骤应该很简单. PyAlgoTrade有6个主要组件: 策略(Strategies) 数据集(Feeds) 券商(Brokers) DataSeries 技术指标​ 优化 策略 这些是您定义的实…