今天用Kalman来求线性预测模型的系数,和LMS一对比,天啦噜,我感叹了半小时... 和LMS需要选合适的步长,样本序列需要足够长,迭代次数需要足够多,相比,卡尔曼真是帅呆了!不需要步长!不需要蒙特卡罗若干次!不需要1000个以上样本点!精度还是比LMS高!LMS默默地擦了擦汗... 先说一下问题背景.起源都是维纳滤波,如何根据一串输入u(n)和期望响应d(n)来求滤波器系数,使得输出和期望响应的均方误差最小. 当期望响应为u(n),输入为u(n-1)\u(n-2)\...u(n-M)时,就是…