手把手教你用Python搭建自己的量化回测框架[均值回归策略] 引言 大部分量化策略都可以归类为均值回归与动量策略.事实上,只有当股票价格是均值回归或趋势的,交易策略才能盈利.否则,价格是随机游走的,交易将无利可图.均值回归是金融学的一个重要概念,指股票价格无论高于或低于价值中枢都会以很高的概率向价值中枢回归的趋势.中国古语"盛极而衰,否极泰来",就暗含着均值回归的思想.如果说要为均值回归寻找一个比较合理的理论解释,不妨借鉴一下索罗斯的"反身性理论".索罗斯认为.市…

本文主要记录我构建量化回测系统的学习历程. 被遗弃的项目:Chandlercjy/OnePy_Old 新更新中的项目:Chandlercjy/OnePy 目录 1. 那究竟应该学习哪种编程语言比较好呢? 2. 是否也有些python在线教学视频可以加速学习? 3. 那有没有什么现成的回测系统可以直接拿来用,避免重复造轮子? 4. 既然学习别人的框架那么困难,不如自己写一个框架出来? 5. 写出这个回测框架之后,我开始思考,如何接入实盘交易? 6. 再写一个完善的 OnePy 回测框架. 正文:…

量化投资策略:常见的几种Python回测框架(库) 原文地址:http://blog.csdn.net/lawme/article/details/51454237 本文章为转载文章.这段时间在研究量化策略方向,研究了Zipline一段时间,但是后续发现他仅支持美国股票,收集量化策略文章,转载到博客中. 在实盘交易之前,必须对量化交易策略进行回测.在此,我们评价一下常用的Python回测框架(库).评价的尺度包括用途范围(回测.虚盘交易.实盘交易),易用程度(结构良好.文档完整)和扩展性(速度快…

年初学习量化投资,一开始想自己从头写,还是受了C/C++的影响.结果困在了计算回测数据那里,结果老也不对,就暂时放下了.最近试了一下python的各个量化投资框架,发现一个能用的——pyalgotrade,重新开始吧.这是一个事件驱动型量化交易框架. 使用pyalgotrade的一大问题是数据获取,其支持从yahoo,谷歌等途径获得数据,但要获取A股数据比较麻烦.还是用tushare获取数据比较方便.但pyalgotrade并不直接支持tushare数据格式.网上有人介绍了将tushare数据转…

pybacktest 教程 本教程让你快速了解 pybacktest's 的功能.为此,我们回测精典交易策略移动平均线MA交叉. MA快线上穿慢线时,买进做多 MA快线下穿慢线时,卖出做空 进场规则,也是退场规则,交易策略相反相成 软件包在此下载 https://github.com/ematvey/pybacktest import pybacktest import pandas as pd pybacktest 要求的 k 线数据格式为 pandas.DataFrame ,以时间戳为索引,…

pybacktest 的疑点 第(一)节“教程”原文,是用 ipython notebook 写成,程序代码是一些片段组成. 为了阅读方便,合并在一起. 本文转载于:http://blog.csdn.net/lawme/article/details/51773744 import pybacktest import pandas as pd ohlc = pybacktest.load_from_yahoo('SPY') ohlc.tail() short_ma = 50 long_ma = …

作者: 阿布 阿布量化版权所有 未经允许 禁止转载 abu量化系统github地址(欢迎+star) 本节ipython notebook 之前的小节回测示例都是使用美股,本节示例A股市场的回测. 买入因子,卖出因子等依然使用相同的设置,如下所示: # 设置初始资金数 read_cash = 1000000 # 买入因子依然延用向上突破因子 buy_factors = [{'xd': 60, 'class': AbuFactorBuyBreak}, {'xd': 42, 'class': Abu…

原文连接:https://www.fmz.com/digest-topic/4009 大部分策略在实盘之前都需要回测进行验证,FMZ支持部分品种数字货币现货.期货和永续合约,以及商品期货所有品种.但发明者量化平台的回测机制和常见的onbar回测有所区别,造成了很多新手的困惑.本文将详细说明并解答一些常见的回测问题.   回测系统是如何运作的? 如上图所示,回测开始时间到结束时间可以当作一个时间轴,回测时,回测时间点沿轴从左到右移动开始回测,在这个时间点上,只能获取到此点之前的历史数据,策略根据这…

转自:http://www.cnblogs.com/dxf813/p/7845398.html 基于zipline的分钟回测改写,其中数据源为自定义,使用bcolz的ctable,该数据格式与pandas的DataFrame很好兼容,并且bcolz文件压缩率很好.以下主要记录此次改写回测整个过程中涉及类和方法,没有附带代码. 一,自定义分钟回测数据源BcolzBacktestMinData类 def zk_get_min_data 取获得多只股票某个时间点前的N个指定字段的值 def zk_ge…

一.RQalpha github 地址  https://github.com/ricequant/rqalpha 1.运行test.py文件,显示 No module named 'logbook.base'. 解决先卸载再安装: pip uninstall logbook   pip install logbook 2.出现:RuntimeError: 请设置账户及初始资金. 解决: 二.Zipline github地址  https://github.com/quantopian/zipl…