我的新书<基于股票大数据分析的Python入门实战>于近日上架,在这篇博文向大家介绍我的新书:<基于股票大数据分析的Python入门实战>里,介绍了这本书的内容.这里将摘录出部分内容,用以推广本书,请大家多多支持. 1 MACD指标的计算方式 从数学角度来分析,MACD指标是根据均线的构造原理,对股票收盘价进行平滑处理,计算出算术平均值以后再进行二次计算,它是属于趋向类指标. MACD指标是由三部分构成的,分别是:DIF(离差值,也叫差离值).DEA(离差值平均)和BAR(柱状线)…

更多精彩内容,欢迎关注公众号:数量技术宅.想要获取本期分享的完整策略代码,请加技术宅微信:sljsz01 AMA技术指标与原作者 Kaufman 说起 Perry Kaufman 这个名字,不少读者会比较陌生,但如果提到自适应移动平均线AMA,相信大部分读者都在交易软件或是技术分析的书中,接触过这个技术指标.相比普通的移动平均线,自适应移动平均线AMA能根据市场的波动节奏,自适应地调整均线计算的周期范围.当价格波动噪音很低时,它会紧跟价格,当价格波动噪音很高时,它又会消除噪音. 这个有效的技术分…

最令我尴尬的事情,莫过于很多朋友来到网站,不知道我说的是什么.大多数人以为鬼仆是推销软件的.其实这里理解是错的,特别是一些软件制作与经销商,更出 于推销的目的,故意夸大产品性能,模糊交易系统与一般行情播报软件或者行情的辅助分析软件的本质差异,更加剧了这种混乱的情况,很不利于交易系统的研究. 交流与开发.因此,笔者认为有必要对交易系统的概念和特征进行论述,以正视听. 我相信你会遇见很多人,他们告诉你他有一套“预测”很准的系统,用这个赚钱很容易. 你再仔细的询问他,他会告诉你,他的独特的交易系统会清…

策略介绍: 海龟之汤,简称“龟汤”,是个与海龟交易法则相反的交易策略,它利用了跟势交易(特别是海龟方式)在很多假突破方面的缺陷来获利(把海龟做成汤吃掉).上世纪八十年代早期,有个非常著名的交易员团体——叫做“海龟”.缔造了交易传奇的市场大师理查德·丹尼斯在训练一组新交易员的时候起了这个有趣的名字.因为理查德相信,培训交易员,其实就像新加坡人养海龟一样.这个交易方法被称作海龟方法,这个简单的趋势跟随技巧方法曾令他们的导师理查德取得了巨大的成功. 二十多年过去了,海龟方法现在已不再是个秘密,很多人已…

原帖地址:https://www.fmz.com/bbs-topic/1184在商品期货高频交易策略中, Tick行情的接收速度对策略的盈利结果有着决定性的影响,但市面上大多数交易框架,都是采用回调模式的机制, onBar/onTick, Tick不漏掉就不错了, 为什么呢因为onBar/onTick函数里面,你要处理一整遍代码逻辑,很浪费时间, 不管你愿不愿意,你的策略逻辑必须被打断,必须采用状态机的模式,比如: var state = STATE_IDLE; function onTick(…

在用python的matplotlib和numpy库绘制股票K线均线的整合效果(含从网络接口爬取数据和验证交易策略代码)一文里,我讲述了通过爬虫接口得到股票数据并绘制出K线均线图形的方式,在本文里,将在此基础上再引入成交量效果图,并结合量价理论,给出并验证一些交易策略. 1 成交量对量化分析的意义 美国的股市分析家葛兰碧(Joe Granville)在他所著的<股票市场指标>一书里提出著名的“量价理论”.“量价理论”的核心思想是,任何对股价的分析,如果离开了对成交量的分析,都将是无本之木,无水…

3. 量化交易策略 * 输入数据 - 只取最原始可靠的,如 * date * open * high * low * close * volume * 输出数据 - 根据数理统计取权重,把 o, h, l, c 四价合一,如 * w_price_ = o * ? + h * ? + l * ? + c * ? * w_price_ma_ = (w_price[0] * ? + ...) / ? * 数据比率 - 只用比率不用市价 * w_rate_[i] = w_price_[i] / w_pr…

Market Order以最高速下市价单(market order)是买方最基本的策略 Looking for Price Discrepancies 这个就是高频统计套利(high frequency statistical arbitrage) Indulging in Momentum Ignition人为制造价格上的spike诱使其它算法交易策略下单 Poke for Bargains发不同的Immediate Or Cancel Order来试探市场, 反制做市商的Hide Your…

高频交易策略之Penny Jump 今天假设有一个笨笨的大型机构投资人(共同基金,银行,退休基金....),他想要买进一只股票,但又不想挂市价买进,所以就在市场里面挂了一张要买进的大单.这时候所有市场里面的人都会看的到limit order book里面有人挂进了大单准备要买进这只股票. 假设市场本来的order book是200 | $1.01 x $1.03 | 200,然后突然这个笨笨的机构投资人进来挂了一张3000股$1.01 的买单,这时候order book会变成3,200 | $1…

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