1 ADF检验也叫扩展的迪克富勒检验,主要作用是检测序列的平稳性,也是最常用检测序列平稳性的检验方法. 2 何为:平稳性?单位根?(略),见这部分随便的其他内容有讲解.是建模对数据的先决条件. 3 ADF检验的三种情形: 4 在MATLAB中常用的adf检验的操作: 4.1 经过差分使序列平稳. % 如果结果h=0,表示拒绝原假设,数据不平稳 % 如果结果h=1,表示不拒绝原假设,数据平稳 % 注意这里和上图不一样,原假设为平稳1,. %% 单位根检验实例 % Load Canadian inf…

1 很多人已经了解到AR(1)这种最简单的时间序列模型,ARMA模型包括AR模型和MA模型两个部分,这里要详细介绍Box-Jenkins模型的观念(有些资料中把ARMA模型叫做Box-Jenkins模型,都是一会儿事,这里说明一下),并说明模型. 2 首先现将重点放在介绍“单变数时间序列模型”(univariate time series model),也就是从模型中只有“一个”时间序列变数来开始谈起,但你必须先要记住的是其实时间模型也可以包含“多变数”的情况. 3 什么是Box-Jenkins…

1   在时间序列中ACF图和PACF图是非常重要的两个概念,如果运用时间序列做建模.交易或者预测的话.这两个概念是必须的. 2   ACF和PACF分别为:自相关函数(系数)和偏自相关函数(系数). 3   在许多软件中比如Eviews分析软件可以调出某一个序列的ACF图和PACF图,如下: 3.1   有时候这张图是横躺着的,不过这个不重要,反正一侧为小于0的负值范围,一侧为大于0的正值范围,均值(准确的说是坐标y轴为0,有些横着的图,会把x轴和y轴表示出来,值都在x轴上下附近呈现出来).…

1 样本的自协方差函数的通式如下: 2 其实,后面要计算的自相关函数也可以用自协方差来表示: # @author: "Thomas.Shih" # @date: 2018/3/5 0005 # !/usr/bin/python3 # -*- coding:utf-8 -*- TimeSeries = [11.67602657, 5.637492979, 1.375516942, 0.618705492, -0.152047234, -0.508555434, -6.065288121,…

1   我们对于acf和pacf值计算完毕之后,在需要计算两个数值的标准差. 2   acf和pacf的标准差计算略有不同.acf的标准差是一个移动过程,而pacf是一个相对固定过程. 3   我们继续引用这篇博文中最后的到的数值http://www.cnblogs.com/noah0532/p/8451375.html.来计算他们的标准差.代码如下: # 求acf的标准差 import math se = 0 acf_tmp0 = [] while se < len(AcfValue): ac…

1.   为了使计算简单,引入滞后算子的概念: 2.   定义LYt = Yt-1 , L2Yt = Yt-2,... , LsYt = Yt-s. 3.   也就是把每一期具体滞后哪一期的k提到L的上方,来用一个Yt来标记具体属于哪一个滞后期.默认,Yt-1的上方为1,其实不用写. 4.   一定和一个滞后变量放在一起的,不能单独出现L. 5.   用滞后算子来表示比较方便一些,但是最后要带回去,表示具体的哪一个滞后期. 6   另外,我们把滞后算子的s标记,标记成负数,就为超前算子.比如L-…

时间序列分析模型——ARIMA模型 一.研究目的 传统的经济计量方法是以经济理论为基础来描述变量关系的模型.但经济理论通常不足以对变量之间的动态联系提供一个严密的说明,而且内生变量既可以出现在方程的左端又可以出现在方程的右端使得估计和推断变得更加复杂.为了解决这些问题而出现了一种用非结构方法来建立各个变量之间关系的模型,如向量自回归模型(vector autoregression,VAR)和向量误差修正模型(vector error correction model,VEC). 在经典的回归模型…

如果你在寻找时间序列是什么?如何实现时间序列?那么请看这篇博客,将以通俗易懂的语言,全面的阐述时间序列及其python实现. 时间序列算法理论详见我的另一篇博客:时间序列算法理论及python实现 - 知-青 - 博客园 5 Python实现ARIMA模型 下面应用以上理论知识,对表6中2015/1/1~2015/2/6某餐厅的销售数据进行建模. 就餐饮企业而言,经常会碰到如下问题. 由于餐饮行业是胜场和销售同时进行的,因此销售预测对于餐饮企业十分必要.如何基于菜品历史销售数据,做好餐销售预测,…

NewQuant的设计思路——整体的领域分析 “领域驱动设计(DDD)”是著名软件工程建模专家Eric Evans提出的一个重要概念,是“面向对象分析设计(OOAD)”的深化.当业务逻辑变得复杂,系统变得庞大时,OOAD会使人陷入“只见树木不见树林”的处境,而DDD可以指导设计人员暂时忽略掉琐碎细节,高屋建瓴的观察问题.如果要全面了解DDD,请阅读Eric Evans的著作<领域驱动设计>和<实现领域驱动设计>. 在NewQuant的设计中,DDD的思想给了我很大启发.简单直观地讲…

Github上的NewQuant https://github.com/xuruilong100/NewQuant NewQuant简介: NewQuant是一个小型开源C++库,可以解决数据分析.金融工程和计量经济等领域的基本计算问题.NewQuant正在持续开发中,目前暂时不能提供一个稳定版本. 相关资料: NewQuant的设计(一)——整体的领域分析 http://www.cnblogs.com/xuruilong100/p/4337609.html NewQuant的设计(二)——Ma…