http://stanford.edu/class/msande448/2019/Final_presentations/ http://stanford.edu/class/msande448/2018/ http://stanford.edu/class/msande448/2017/ http://stanford.edu/class/msande448/2016/ http://stanford.edu/class/msande448/2015/…

高频交易算法研发心得--RSI指标及应用 前面文章中我们提到了MA均线(包括EMA,SMA).MACD以及SAR指标,这三类指标存在一个共同特点,即:从固定周期的价格作为判读的指导思想,并将价格进行平滑处理,然后得到可参考的判读结果. 今天我们变换思维,并从市场的角度来考量问题,同时,来聊聊RSI指标. 1.       指标定义 RSI:相对强弱指数(Relative Strength Index),是根据一定时期内上涨点数和涨跌点数之和的比率制作出的一种技术曲线.能够反映出市场在一定时期内的…

高频交易算法研发心得--WAVT指标(Warensoft交易量趋势指标)算法及应用 注:WAVT指标由Warensoft(王宇)原创. 前面聊了一系列的常见应用指标,包括短线.长线的指标,并且也无耐的指出每种指标的问题.当然每写一篇文章,也都是一次学习过程.经过一年多的学习研究,笔者也自创了一个应用指标,并将其命名为WAT指标,本次让我们一起来探讨一下,欢迎大家扔砖! 1.指标定义 WAVT:Warensoft交易量趋势(Warensoft Volume Trend),是根据一定时期内交易量描述…

凤鸾宝帐景非常,尽是泥金巧样妆. 曲曲远山飞翠色:翩翩舞袖映霞裳. 梨花带雨争娇艳:芍药笼烟骋媚妆. 但得妖娆能举动,取回长乐侍君王. [摘自<封神演义>纣王在女娲宫上香时题的诗] 一首定场诗完毕,咱们书接上回.上回咱们说到使用基于MA长短周期均线上下穿越的方式对行情进行跟踪.同时也提出该方法的问题,即:当前K线在短时间内出现了类似正弦曲线的波动时,短周期均线和长周期均线会频繁的相互交差.这种情况的问题就是会导致系统进行频繁的交易,如果看官们有过手动交易的经验值,就不难发现,交易的越频繁,可能…

Market Order以最高速下市价单(market order)是买方最基本的策略 Looking for Price Discrepancies 这个就是高频统计套利(high frequency statistical arbitrage) Indulging in Momentum Ignition人为制造价格上的spike诱使其它算法交易策略下单 Poke for Bargains发不同的Immediate Or Cancel Order来试探市场, 反制做市商的Hide Your…

跨分片交易是一个难题,但是遗憾的是业界已经有一个项目RChain解决了这个问题. 分片方式有很多种,最难的是状态分片,什么是状态分片呢?把以太坊比作银行的话,状态指的是银行账户的当前余额.那状态分片就是,按照账户的不同区分开来,就像6222开头的是工商银行,6214开头的招商银行的账户. 在以太坊的第一期的分片计划当中是没有跨分片交易的,交易只能存在于同一个分片的账户之间,也就是不能跨行转账. 那如何实现跨行转账呢? 1.架构 分区是一个树形结构 依赖关系是子分片依赖父分片 子分片的valida…

Z算法 Z算法是一种用于字符串匹配的算法.此算法的核心在于\(z\)数组以及它的求法. (以下约定字符串下标从\(1\)开始) \(\bm z\)数组和Z-box 定义\(z\)数组:\(z_{a,i}\)表示从字符串\(a\)的第\(i\)位开始,往后能与\(a\)的前缀匹配的最长长度.显然,\(z_{a,1}=|a|\)恒成立. 一个Z-box是一个区间.给定一个字符串\(a\),那么\(a\)上存在一个Z-box\([l,r]\)当且仅当满足以下全部条件: \(l\ne1\): \(z_{…

Apriori算法  首先,Apriori算法是关联规则挖掘中很基础也很经典的一个算法. 转载来自:链接:https://www.jianshu.com/p/26d61b83492e 所以做如下补充: 关联规则:形如X→Y的蕴涵式,其中, X和Y分别称为关联规则的先导(antecedent或left-hand-side, LHS)和后继(consequent或right-hand-side, RHS) .其中,关联规则XY,存在支持度和信任度.     置信度:在所有的购买了左边商品的交易中,同…

FP-Growth算法的目标是发现模式,其特点就是高效,因为可以通过设置发生频次直接过滤掉一些低频次的元素:而且秉承了和Apriori的思想,对于低频次的元素,其父级和子级的组合都是低频的. FP-Growth利用的树结构:在发现模式的过程就是一个不断构建树的过程.其核心组成是两部分,一个就是FPTree,另外一个是headTable:我们首先来说一下HeadTable,HeadTable的数据结构是字典,key值是每个单元素(商品),value是一个二元组,分别是这个单品出现的次数以及商品树(…

发布时间:2018-09-25   技术:C++11,动态库的制作   概述 CTP的接入Demo 详细 代码下载:http://www.demodashi.com/demo/14125.html 本文档不介绍CTP的具体流程,具体流程请参考上海期货交易所文档(下载). 一.概述 1.CTP是上期技术,提供的国内期货行情和交易的接口,自推出以来,各大券商均架设了CTP技术的接入,引入策略算法便可以初步形成一个自动交易的系统,这也就吸引了很多对自动交易,策略交易感兴趣的各路高人来使用. 2.CTP…