相关学习资料 http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa302419(d=printer).aspx http://msdn.microsoft.com/library/ms994921.aspx http://sourceforge.net/projects/coras/ http://sourceforge.net/projects/easy-tra/ http://sourceforge.net/projects/ratiso17799/ http…

摘要:本文提出了基于异构信息网络(HIN, Heterogeneous Information Network)的网络威胁情报框架--HINTI,旨在建模异构IOCs之间的相互依赖关系,以量化其相关性,对CTI进行建模和分析. 本文分享自华为云社区<[论文阅读] (07) RAID2020 Cyber Threat Intelligence Modeling GCN>,作者:eastmount. 原文作者:Jun Zhao, Qiben Yan, Xudong Liu, Bo Li, Guan…

https://cn.mathworks.com/help/finance/creditscorecard.validatemodel.html?requestedDomain=www.mathworks.com The area under the CAP curve, known as the AUCAP, is then compared to that of the perfect or “ideal” model, leading to the definition of a summ…

目录 第五章:久期向量模型 思维导图 久期向量的推导 久期向量 广义久期向量 一些想法 第五章:久期向量模型 思维导图 久期向量的推导 \[ V_0 = \sum_{t=t_1}^{t_n} CF_t e^{-\int_0^t f(s)ds} \] \[ V^\prime_0 = \sum_{t=t_1}^{t_n} CF_t e^{-\int_0^t f^\prime(s)ds} \] \[ \begin{aligned} \frac{V_0^{\prime} - V_0}{V_0} &= \…

目录 第四章:M-absolute 和 M-square 风险度量 思维导图 两个重要不等式的推导 关于 \(M^A\) 的不等式 关于 \(M^2\) 的不等式 凸性效应(CE)和风险效应(RE)的推导 第四章:M-absolute 和 M-square 风险度量 思维导图 从第四章开始比较难了 \(M^A\) 和 \(M^2\) 控制了组合预期变化的下限 两个重要不等式的推导 首先有 \[ V_0 = \sum_{t=t_1}^{t_n} CF_t e^{-\int_0^t f(s)ds}…

目录 第三章:拟合期限结构 思维导图 扩展 第三章:拟合期限结构 思维导图 扩展 NS 模型的变种…

目录 第二章:债券价格.久期与凸性 思维导图 瞬时回报率-收益率的例子 第二章:债券价格.久期与凸性 思维导图 瞬时回报率-收益率的例子…

目录 第一章:利率风险建模概览 思维导图 一些想法 第一章:利率风险建模概览 思维导图 一些想法 久期向量模型类似于研究组合收益的高阶矩. 久期向量模型用的是一般多项式表达高阶久期,试试正交多项式? Nelson-Siegel 模型家族的成员同样可以用少量参数描述整个曲线的动态,因此可以搞出类似主成份久期的模型.…

目录 第八章:基于 LIBOR 模型用互换和利率期权进行对冲 思维导图 推导浮息债在重置日(reset date)的价格 第八章:基于 LIBOR 模型用互换和利率期权进行对冲 思维导图 推导浮息债在重置日(reset date)的价格 记首个重置日 \(T_0=0\) 观察到的即期期限结构是 \(Y(t)\),对应零息债券的价格是, \[ P(T_0,T_i) = e^{-Y(T_i)T_i},i=1,\dots,n \] 根据 LIBOR 远期利率的定义, \[ \begin{aligned…

目录 第九章:关键利率久期和 VaR 分析 思维导图 一些想法 有关现金流映射技术的推导 第九章:关键利率久期和 VaR 分析 思维导图 一些想法 在解关键方程的时候施加 \(L^1\) 约束也许可以得到"稀疏解",进而减少交易成本. 借鉴样条插值拟合期限结构时选择 knot 的方法选择关键期限. 有关现金流映射技术的推导 已知, \[ \Delta y(t) = \begin{cases} \Delta y(t_{first}) & t \le t_{first}\\ \De…