出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/) 跨期套利的定义 跨期套利是套利交易中最普遍的一种,是股指期货的跨期套利(Calendar Spread Arbitrage)即为在同一交易所进行同一指数.但不同交割月份的套利活动.从下图可看出,2006年道琼斯指数期货3月合约和6月合约的价差基本稳定,但也有价差增大或缩小的时候(即箭头所指处),图中短短3个月内即出现至少九次跨期套利机会. 跨期套利的分类 一.牛市套利和熊市套利 跨期套利按操作方向的不同又可分为牛市套利(多…

摘自<小韭的学习圈> Q 我现在是长持ic.我观察到IC1907和IC1909的贴水差会有波动.有时候,IC 1907涨的多,有时候IC1909涨的多.而在某一天这个趋势相对是稳定的. 那么我就想:如果在IC 1909 涨幅大于IC1907的时候,将手上的1909换到1907,等到IC1907涨幅大于IC1909时,再把1907换到1909,从而实现增强指数的目标. 我觉得这样操作比简单的对ic高买低卖做短差要稳定可靠.就是可能机会不多.也许一个月就几次机会.但好处是我手上永远都有货,不存在踏…

[img]http://dn-filebox.qbox.me/8c218c119046b2a25df2d9c7b00c1e0fa6899bdd.png[/img]NO:01 交易策略 ≠ 交易系统. 一个完整交易系统,其实是交易者给自己定的各种规则,它包括了交易的各个方面,其中并没有给交易者留下一点主观想象的余地.大多数成功的交易者都是使用机械交易系统,这并非偶然. 一个正期望的交易系统可以自动运行整个交易程序.在交易中每项决策,交易系统都会给出答案.它至少应该包含策略选择.品种选择.资金管理.…

看过那么多 FOF 科普贴,这份最全面!告转之~ 来自:https://xueqiu.com/7692591808/81852994 [ 导言 ] 看过那么多FOF科普贴,这份最全面! 昨天下午,青果乐园与合作方星潮微课.宽潮.山东FOF.麦策首次联合开展微信公开课. 中国量化投资学会理事长丁鹏博士,详细讲述了中国FOF的前景,评价一个策略的好坏到底要考虑哪些因素,以及一个完整的FOF机构如何设计架构. 下面是丁博士授课实录: 有关FOF的概念,最近在国内炒得火热.今天,我将从FOF的体系建设.…

交易所代码 产品类型 业务类型 价格类型 指令类型 价格类型 OrderPriceType 有效期类型 TimeCondition 成交量类型 VolumeCondition 备注 CZCE 郑商所 期货 单腿 限价单 限价 USTP_FTDC_OPT_LimitPrice USTP_FTDC_TC_GFD USTP_FTDC_VC_AV FAK USTP_FTDC_OPT_LimitPrice USTP_FTDC_TC_IOC USTP_FTDC_VC_AV 市价单 市价 USTP_FTDC_…

多头蝶式套利.预期市场价格趋于稳定,希望在这个价格区间内能获利,可选用多头蝶式套利,以较低的议定价格买进一个看涨期权,又以较高的议定价格买进一个看涨期权,同时又以介于上述2个议定价格之间的中等的议定价格卖出两个看涨期权.如果市场如所预期的那样只在较小的幅度内波动,可以获利:可能的损失只限于支付和收取的期权费之差. 1.蝶式套利实质上是同种商品跨交割月份的套利: 2.蝶式套利由两个方向相反的跨期套利组成: 3.连接两个跨期套利的纽带是居中月份的期货合约,数量是两端之和: 4.蝶式套利必须同时下达3…

单策略单品种单策略多品种多策略单品种和加仓多策略多品种静态仓位和动态仓位 金肯特钠(kingKeltner)布林强盗(BollingerBandit)动态突破(DynamicBreakOutII)恒温器(Thermostat)幽灵交易者(ghostTrader) 均线交叉与通道突破相结合的交易策略(Moving Average CrossOver)均线和K线形态的高低点突破系统(Escalator trading system)基于置换均线的二次穿越突破系统(Double your Fun)基于…