原帖地址:https://www.fmz.com/bbs-topic/1184在商品期货高频交易策略中, Tick行情的接收速度对策略的盈利结果有着决定性的影响,但市面上大多数交易框架,都是采用回调模式的机制, onBar/onTick, Tick不漏掉就不错了, 为什么呢因为onBar/onTick函数里面,你要处理一整遍代码逻辑,很浪费时间, 不管你愿不愿意,你的策略逻辑必须被打断,必须采用状态机的模式,比如: var state = STATE_IDLE; function onTick(…

高频交易策略之Penny Jump 今天假设有一个笨笨的大型机构投资人(共同基金,银行,退休基金....),他想要买进一只股票,但又不想挂市价买进,所以就在市场里面挂了一张要买进的大单.这时候所有市场里面的人都会看的到limit order book里面有人挂进了大单准备要买进这只股票. 假设市场本来的order book是200 | $1.01 x $1.03 | 200,然后突然这个笨笨的机构投资人进来挂了一张3000股$1.01 的买单,这时候order book会变成3,200 | $1…

Market Order以最高速下市价单(market order)是买方最基本的策略 Looking for Price Discrepancies 这个就是高频统计套利(high frequency statistical arbitrage) Indulging in Momentum Ignition人为制造价格上的spike诱使其它算法交易策略下单 Poke for Bargains发不同的Immediate Or Cancel Order来试探市场, 反制做市商的Hide Your…

摘要 策略编写的基本框架及其实现 回测的含义及其实现 初步学习解决代码错误 周期循环的开始时间 自测与自学 通过前文对量化交易有了一个基本认识之后,我们开始学习做量化交易.毕竟就像学游泳,有些东西讲是讲不懂,做过就会懂. 由于本教程是基于聚宽量化交易平台(www.joinquant.com),所以为了后续的学习,最好去注册一个聚宽量化交易平台的账号. 一.策略编写的基本框架及其实现 1.从一个非常简单的交易策略开始 先看一个非常简单的交易策略: 每天买100股的平安银行. 为了让这个策略能让计算…

今天假设有一个笨笨的大型机构投资人(共同基金,银行,退休基金....),他想要买进一只股票,但又不想挂市价买进,所以就在市场里面挂了一张要买进的大单.这时候所有市场里面的人都会看的到limit order book里面有人挂进了大单准备要买进这只股票. 假设市场本来的order book是200 | $1.01 x $1.03 | 200,然后突然这个笨笨的机构投资人进来挂了一张3000股$1.01 的买单,这时候order book会变成3,200 | $1.01 x $1.03 | 200.…

著作权归作者所有.商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处.作者:袁浩瀚链接:https://www.zhihu.com/question/21789812/answer/22178178来源:知乎 谢邀.高频交易我非此中高手,故问题不敢贸然回答,积蓄多时,终敢开口,所以此处作长文聊聊高频交易,请慢读. 有人的地方就有江湖,有江湖的地方就有流派.在投资界,若巴菲特.彼特林奇一宗是九阳真经,武林正道,以绵绵不绝的内力和朴实无华的招式号令天下,那浑水.香橼之流做空公司,则是武林异类,苦修吸星…

策略介绍: 海龟之汤,简称“龟汤”,是个与海龟交易法则相反的交易策略,它利用了跟势交易(特别是海龟方式)在很多假突破方面的缺陷来获利(把海龟做成汤吃掉).上世纪八十年代早期,有个非常著名的交易员团体——叫做“海龟”.缔造了交易传奇的市场大师理查德·丹尼斯在训练一组新交易员的时候起了这个有趣的名字.因为理查德相信,培训交易员,其实就像新加坡人养海龟一样.这个交易方法被称作海龟方法,这个简单的趋势跟随技巧方法曾令他们的导师理查德取得了巨大的成功. 二十多年过去了,海龟方法现在已不再是个秘密,很多人已…

年初学习量化投资,一开始想自己从头写,还是受了C/C++的影响.结果困在了计算回测数据那里,结果老也不对,就暂时放下了.最近试了一下python的各个量化投资框架,发现一个能用的——pyalgotrade,重新开始吧.这是一个事件驱动型量化交易框架. 使用pyalgotrade的一大问题是数据获取,其支持从yahoo,谷歌等途径获得数据,但要获取A股数据比较麻烦.还是用tushare获取数据比较方便.但pyalgotrade并不直接支持tushare数据格式.网上有人介绍了将tushare数据转…

更多精彩内容,欢迎关注公众号:数量技术宅.想要获取本期分享的完整策略代码,请加技术宅微信:sljsz01 AMA技术指标与原作者 Kaufman 说起 Perry Kaufman 这个名字,不少读者会比较陌生,但如果提到自适应移动平均线AMA,相信大部分读者都在交易软件或是技术分析的书中,接触过这个技术指标.相比普通的移动平均线,自适应移动平均线AMA能根据市场的波动节奏,自适应地调整均线计算的周期范围.当价格波动噪音很低时,它会紧跟价格,当价格波动噪音很高时,它又会消除噪音. 这个有效的技术分…

3. 量化交易策略 * 输入数据 - 只取最原始可靠的,如 * date * open * high * low * close * volume * 输出数据 - 根据数理统计取权重,把 o, h, l, c 四价合一,如 * w_price_ = o * ? + h * ? + l * ? + c * ? * w_price_ma_ = (w_price[0] * ? + ...) / ? * 数据比率 - 只用比率不用市价 * w_rate_[i] = w_price_[i] / w_pr…