MATLAB模拟布丰投针实验 标签(空格分隔): 算法 Buffon's Needle 桌面上有距离为a的若干平行线,将长度为L的针随机丢在桌面上,则这根针与平行线相交的概率是多少?假定L < a. 思路:从针据横线的距离与夹角得出. 解决: 假设针的中点到最近横线的距离为y,则\(y\in[0,\frac{a}{2}]\); 因为投针是随机的,所以y服从均匀分布: \[ f(y) = \begin{cases} \frac{2}{a}, & \text{$0 \leq y \leq \fr

理论基础:大数定理,当频数足够多时,频率可以逼近概率,从而依靠概率与$\pi$的关系,求出$\pi$ 所以,rand在Monte Carlo中是必不可少的,必须保证测试数据的随机性. 用蒙特卡洛方法进行计算机模拟的步骤:[1] 设计一个逻辑框图,即模拟模型．[2] 根据流程图编写程序,模拟随机现象．可通过具有各种概率分布的模拟随机数来模拟随机现象．[3] 分析模拟结果,计算所需要结果. ex1.投针试验求$\pi$ %蒲丰投针实验的计算机模拟 format long; %设置15位显示精度 a=

一.MCMC 简介 1. Monte Carlo 蒙特卡洛 蒙特卡洛方法(Monte Carlo)是一种通过特定分布下的随机数(或伪随机数)进行模拟的方法.典型的例子有蒲丰投针.定积分计算等等,其基础是大数定律. 蒙特卡洛方法有哪些优缺点如下: 优点:计算准确性由采样的均匀程度决定:大大简化问题复杂性 缺点: 由于要进行大量的抽样计算,对计算机速度依赖性强 目前绝大多数随机数发生器均为伪随机数,一定程度上有偏 定积分求解问题中,对于\(\color{blue}{复杂或者高维的分布}\),利用蒙特

贝叶斯集锦(3):从MC.MC到MCMC 2013-07-31 23:03:39 #####一份草稿 贝叶斯计算基础 一.从MC.MC到MCMC 斯坦福统计学教授Persi Diaconis是一位传奇式的人物.Diaconis14岁就成了一名魔术师,为了看懂数学家Feller的概率论著作,24岁时进入大学读书.他向<科学美国人>投稿介绍他的洗牌方法,在<科学美国人>上常年开设数学游戏专栏的著名数学科普作家马丁•加德纳给他写了推荐信去哈佛大学,当时哈佛的统计学家Mosteller 正

0-故事: 蒙特卡罗方法是计算模拟的基础,其名字来源于世界著名的赌城——摩纳哥的蒙特卡罗. 蒙特卡罗一词来源于意大利语,是为了纪念王子摩纳哥查理三世.蒙特卡罗(MonteCarlo)虽然是个赌城,但很小,估计跟北京的一条街差不多大. 其思想来源于著名的蒲丰投针问题(提出用投针实验的方法求圆周率π).而后20世纪40年代美国在第二次世界大战中研制原子弹的“曼哈顿计划”计划的成员S.M.乌拉姆和J.冯·诺伊曼(计算机之父)首先提出了这一方法. 蒲丰投针: 1777年法国科学家蒲丰提出了下述著名问题:

看过Deep learning(convolutional neural network),看过RL(Q-learning).但是在两者结合这一块一直弄不明白. 我的疑问在于一直不明白DL是怎样识别出那个特定的物体,比如,木板或者小鸟.以及Q-learning怎样做决策. 后来才发现,DQN的核心思想并没有识别出特定物体. DQN里面的Deep learning部分,输入是原始图像,输出是action对应的Q值(类似于有这么多action类,每一类的概率值).原始图像就是当前state (cur

一套卷子,共10道小题,3道编程大题 一.填空&选择 1.选择:给了一个递归求Fibonacci的代码,问算法复杂度 指数复杂度 2.选择:忘记了,应该不难 3.选择:给你52张除掉大小王的扑克,随意抽取8张,求和,问下列哪个答案的概率最大 选最接近平均数的答案,忘了题目是扑克牌(1-13)还是筛子(1-6) 扑克的话选最接近((1+13)/2)*8 = 56.筛子的话选最接近((1+6)/2)*8 = 28 4.填空:著名的蒲丰投针概率问题,在一个平面上有无线条间距为H的平行线,一根针长度为h

用蒙特卡洛方法算pi-基于python和R语言 最近follow了MOOC上一门python课,开始学Python.同时,买来了概率论与数理统计,准备自学一下统计.(因为被鄙视过不是统计专业却想搞数据分析) 有趣的是书里面有一块讲蒲丰投针计算Pi,这是一种随机模拟法,也就是蒙特卡洛法.蒲丰投针之于我太难,暂时没想到怎么用计算机模拟这一过程. python课中,老师也提到用随机模拟法,也就是蒙特卡洛法(MonteCarlo),用计算机模拟几千次实验,计算pi的近似值.好巧. 就拿python课中的

1. 蒙特卡罗方法(Monte Carlo method) 0x1:从布丰投针实验说起 - 只要实验次数够多,我就能直到上帝的意图 18世纪,布丰提出以下问题:设我们有一个以平行且等距木纹铺成的地板(如图), 现在随意抛一支长度比木纹之间距离小的针,求针和其中一条木纹相交的概率.并以此概率,布丰提出的一种计算圆周率的方法——随机投针法.这就是蒲丰投针问题(又译“布丰投针问题”). 我们来看一下投针算法的步骤: 取一张白纸,在上面画上许多条间距为a的平行线 取一根长度为l(l≤a) 的针,随机地向

前言 你清茶园不是人待的地方! 里面的个个都是人才,说话又好听--就是我太菜了啥也听不懂,这次期中还考的贼**烂,太让人郁闷了. 最近课上讲这个马尔科夫链蒙特卡罗方法,我也学得一塌糊涂.这时我猛然想起了自己的博客园密码(雾),来更个博客吧. [Warning] 本人数学水平差劲,下文用词不严谨.缺少部分证明,请酌情阅读.若出锅,欢迎指正. 啥是马尔科夫链? 马尔科夫链(Markov Chain),简单来说就是一个用来随机游走的有向图,每条边(u, v)的边权\(p_{uv}\)代表"当前在u,下

A simple probability problem Time Limit: 2000/1000 MS (Java/Others)    Memory Limit: 65536/65536 K (Java/Others) Total Submission(s): 43    Accepted Submission(s): 14 Problem Description Equally-spaced parallel lines lie on an infinite plane. The sep

有以无限间隔$D$的水平线分割的平面,在上面随机投下一个圆,圆中有一些点,点之间两两成一条线段,问随机投下至少有一条线段于平行线相交的概率. 以下是不严(luan)谨(lai)的思路. 首先都知道对于任意长度$L$的线段随机投放在无数间隔为$D$的平面,其有相交情况的概率为$\frac{2L}{D\pi}$(浦丰投针)首先考虑线段是垂直平行线的不会发生旋转(固定角度)其随机投放在平面上有交点的概率为$\frac{L}{D}$,但是实际情况是线段会旋转,其对应在垂直平行线上的投影长度的期望为$\f

[声明]本博文的大部分内容摘录于网络,本人按照自己的思维习惯和文字风格进行了重新整理以便于理解和记忆. 鉴于篇幅,我打算先对蒙特卡罗分析的基本思想和历史渊源做一下简单的梳理,然后在下一篇博文中介绍SaberRD软件中的蒙特卡罗分析. 蒙特卡罗(Monte Carlo) 方法, 又称随机抽样法,统计试验法或随机模拟法.是一种用计算机模拟随机现象,通过仿真试验,得到实验数据,再进行分析推断,得到某些现象的规律或某些问题的解的方法. 蒙特卡罗方法的基本思想是,为了求解某一问题,首先建立一个与求解有关的

Monte Carlo方法简介(转载)       今天向大家介绍一下我现在主要做的这个东东. Monte Carlo方法又称为随机抽样技巧或统计实验方法,属于计算数学的一个分支,它是在上世纪四十年代中期,为适应当时的曼哈顿计划需求而在美国Los Alamos实验室发展起来的,说白了就是美国为了造原子弹才逼出来的.Monte Carlo方法与一般的计算方法有很大的区别,一般计算方法对解决多维或因素复杂的问题非常困难,而Monte Carlo方法对解决这类问题却比较简单,因此Monte Carlo

http://cos.name/2013/01/lda-math-mcmc-and-gibbs-sampling/ 3.1 随机模拟 随机模拟(或者统计模拟)方法有一个很酷的别名是蒙特卡罗方法(Monte Carlo Simulation).这个方法的发展始于20世纪40年代,和原子弹制造的曼哈顿计划密切相关,当时的几个大牛,包括乌拉姆.冯.诺依曼.费米.费曼.Nicholas Metropolis, 在美国洛斯阿拉莫斯国家实验室研究裂变物质的中子连锁反应的时候,开始使用统计模拟的方法,并在最早

  读了阮一峰的蒙特卡罗方法入门,用概率统计的方式求解棘手的数学问题还挺有意思的,尤其是利用正方形和它的内切圆之间的面积关系来建模求解圆周率的方法精巧又简单,比投针实验好理解也好实现多了.建模可不是Matlab或者MAST/VHDL语言的专利,既然tcl/tk脚本也有内置的随机数产成函数rand(),那么我用tcl/tk建模计算圆周率也应该不在话下. 建模思想 正方形内部有一个相切的圆,它们的面积之比是π/4. 在这个正方形内部,随机产生足够多的点,计算它们与中心点的距离,从而判断是否落在圆的内

蒙特·卡罗方法(Monte Carlo method),也称统计模拟方法,是二十世纪四十年代中期由于科学技术的发展和电子计算机的发明,而被提出的一种以概率统计理论为指导的一类非常重要的数值计算方法.是指使用随机数(或更常见的伪随机数)来解决很多计算问题的方法.与它对应的是确定性算法. 这个方法的发展始于20世纪40年代,和原子弹制造的曼哈顿计划密切相关,当时的几个大牛,包括乌拉姆.冯.诺依曼.费米.费曼.Nicholas Metropolis,在美国洛斯阿拉莫斯国家实验室研究裂变物质的中子连锁反

http://cos.name/2013/01/lda-math-mcmc-and-gibbs-sampling/ http://blog.csdn.net/lin360580306/article/details/51240398 http://blog.csdn.net/pipisorry/article/details/51373090 随机模拟(或者统计模拟)方法有一个很酷的别名是蒙特卡罗方法(Monte Carlo Simulation).这个方法的发展始于20世纪40年代,和原子弹制

Ref: http://blog.csdn.net/xianlingmao/article/details/7768833 通常,我们会遇到很多问题无法用分析的方法来求得精确解,例如由于式子特别,真的解不出来: 一般遇到这种情况,人们经常会采用一些方法去得到近似解,已经近似程度. 本文要谈的随机模拟就是这么一类近似求解的方法. 它的诞生虽然最早可以追溯到18xx年法国数学家蒲松的投针问题(用模拟的方法来求解\pi的问题),但是真正的大规模应用还是被用来解决二战时候美国生产原子弹所碰到的各种难以解