Problem: how to cluster non-stationary multivariate time series.

What are stationary time series

How to consider both global features and local features?

Supplementary Knowledge:

1. 聚类评价指标的好坏：

首先必须明确一点，下述的聚类效果好坏的评价指标只与聚类后的类别标签有关。换句话说，就是判断聚类算法给每个数据的类别标签与真实标签的一致性程度。虽说聚类是无监督学习，但评价指标均需要用到类别标签。

下面分别介绍目前常用的评价指标：

  • Purity （纯度）
  • Normalized Mutual Information (NMI，归一化互信息)
  • Entropy（熵值）
  • True Positive (TP)、False Positive (FP)、False Positive (FP)、True Negative (TN)
  • Rand index (RI，兰德指数)
  • F measure

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