MM bound 与 Jensen's inequality 简森不等式

  在使用最大似然估计方法求解模型最优解的时候,如果使用梯度下降(GD or SGD)或者梯度上升(GA or SGA),可能收敛的很慢。

  这时,可以使用 MM bound + Jensen's inequality 相结合的方法,先用MM,然后用 Jensen's inequality,可能能得到一个最大值解。使用这个最大值解来更新参数就好了。

  1、先使用 MM bound,

  

  2、使用两个 Jensen 不等式:

  

  

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