龙哥量化：macd背离量化的细节问题（图解）

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读完本篇，通过解决背离标准量化不清的问题，可以规范背离的使用时机，同时准确过滤假信号，找到真正的启动点和制高点。

在正式开讲之前，首先要了解什么是MACD背离?

MACD顶背离是指股价比上一个波段高点高，macd的白线比上一个高点底。反之就是底背离，MACD底背离是指股价比上一个波段低点低，macd的白线比上一个低点高。

顶背离出现后，往往股价就处在高位，立刻或者不久即将转折向下。反之，底背离出现后，底部区间确认，后面将出现上升。

很多人觉得背离无用，主要是因为没有判断背离的标准，自然找出的形态就千差万别，准确率就差。有了标准，就知道形态的对错，才能得到唯一的结果，最后用来做交易。没有标准都是空谈。

背离判断的标准化

先要量化背离指标，才能规范使用背离信号，避免自己胡乱猜测背离状态。我把背离分成三种状态，不管是顶背离还是底背离，都要经历这三种状态：

背离开始
背离形成
背离失效

背离开始

所有背离都要符合这个开始的标准。

上图是底背离的一个案例，首先要知道这里所谓的波段：连续的绿角线或红角线，组成一个波段。中间至少出现1根不同颜色柱线，即代表波段结束。

接下来开始寻找背离开始的信号，注意两点:

收盘价低于前一个波段的收盘价最低点开始，进行背离信号判断

对应的macd出现连续的两根绿角线后，背离开始。

背离形成

背离形成的那一刻，就是买卖点。

由于背离之后还要跟上很多其他分析体系，来判断反弹或下跌的级别和形态。所以一定要保证背离是符合规则的。一旦处于背离开始后，背离就有条件形成了，否则，看上去再像样的图形，也不是背离。

上图在确定背离开始之后，第五根绿角线，白线拐头，代表背离形成。到这里大家应该能明白了，为什么要先有背离开始，再有背离形成了?因为背离开始是一个状态，是一个时间区间，不一定会马上形成背离。而背离形成是一个时刻，也是精准判断买卖点的信号。

这里注意三点：

必须在背离开始之后再去判断背离形成

白线的值先对比邻峰，如果低于邻峰，再对比隔峰的最低点，此时背离依然有效。但间隔不能超过2个。(隔峰就是隔开1个绿柱波段。领峰就是隔开2个绿柱波段。)

白线不能低于隔峰或者临峰的最低值，否则背离无效。

错误的背离

关于第3点，看上图，如果白线低于邻峰的最低点，这就不是背离。

背离失效

天下无不散宴席，背离也未必皆有效

不是所有的背离形成之后，对应的都是转折。这是很多讲背离的文章讲不到的关键点。我称之为背离失效，它一般有两种形式。

隔峰背离失效

我们来看一段顶背离失效的例子。上图第一个背离形成之后，macd开始下降，但是指数并没有下跌。在出现绿角线之后，macd的白线再次向上。

这种情况我们在前面提到过，背离先跟邻峰比较，再跟隔峰比较，只要白线还在最高点下方，都是有效背离。但是上图中，白线最终高于隔峰的白线，此时背离失效。原来的回调预期也随之消失，直到下一个顶背离到来，才有高点可以判断。

背离信号闪烁后失效

还有一种背离失效，波段之间没有间隔。如上图，在同一个波段红柱里，股价新高，白线转折，顶背离形成。但是紧接着白线继续向上，最终高于邻峰的白线最高点，这根k线标志着背离失效。

讲完背离的量化标准，以后再看股价走势，就不会再模棱两可，并可以根据标准进行各种操作计划的安排。

实战案例

比如上证指数120分钟周期，去年9月30日到今年2月22日这段行情，底背离和顶背离买点，可以精确到单根k线。如果结合其他周期，比方说120分白线走平，即将发生转折，可以根据60分钟的背离情况，把时间周期精确到小时。还可以观察盘口的背离情况，把时间周期精确到分钟。

细心的朋友可能发现了，中间有一段背离形成和消失的状态，这种情况怎么应对?这就不是单单一个背离可以全解释的了，需要结合浪型、周期、还有仓位管理等综合判断，尽量减少误判。但交易不是完美的，完美的交易是不存在的，不可能完全避开。