Price Channel Breakout 交易系统简价及源码

Price Channel Breakout 交易系统简价及源码

既然这个版有交易系统的模型报告，小弟先在这裡野人献曝一下，把目前正在用的系统拿来请大家批评指教一下。

=========================================================================================

或许网路上有朋友会很好奇，小弟我自己实际交易在用的系统长的是怎麽样子的。会不会是研究了好几年，综合了几十种技术指标，然后再自创一个神奇滤网，可以判别现在是趋势市场or盘整市场的神奇交易系统。

其实我自己喜欢的交易系统是越简单越好的，因为越简单的系统，它的curve fitting的风险就越低，稳健度通常也就越好。当运用在实际交易的时候，实际交易的结果通常也越容易接近backtesting的结果。

所以我就在这裡野人献曝一下，把我自己最喜爱的交易系统分享给大家，这个系统我也实际的用在好几个市场上。程式码超简单，只有三行，应该没有系统可以比这个系统还要精简的吧。下面是程式码：

inputs: Length( 60 ) ;

Buy ( "PChLE" ) next bar at HighestFC( High, Length ) + 3 point stop ;

Sell Short ( "PChSE" ) next bar at LowestFC( Low, Length ) - 3 point stop ;

不要小看了这短短的三行程式码，运用在某些市场上，绩效可好的吓死人。让我们来看看Price Channel Breakout运用在下面这些市场上的绩效是如何（绩效都已经考虑了滑价和手续费，参数是最佳化参数）。

在”让证据说话的技术分析”这本书裡面，作者David Aronson也是用CBO(Channel BreakOut)来当作趋势系统来做验证。海龟的祖师爷Richard Dennis也是用Channel BreakOut来当作进出场的系统。像这种越古老越简单的系统，刚好也是我最喜欢的类型（另一个我喜欢的古老当冲系统是Opening Range Breakout，以后有机会再报告）。 www.cxh99.com

而且用这个系统有一个好处，就是当市场一旦有趋势出现的时候，就一定会触发讯号带领我们进入市场，所以我们绝对不会错过任何一个趋势。像这样的系统再搭配多商品多市场portfolio的建立，和良好的资金管理，就让小弟有信心可以离开蓝色巨人，专心来做蓝色投机客了。谢谢。