笔记︱金融风险控制基础常识——巴塞尔协议+信用评分卡Fico信用分
每每以为攀得众山小,可、每每又切实来到起点,大牛们,缓缓脚步来俺笔记葩分享一下吧,please~
———————————————————————————
本笔记源于CDA-DSC课程,由常国珍老师主讲。该训练营第一期为风控主题,培训内容十分紧凑,非常好,推荐:CDA数据科学家训练营
——————————————————————————————————————————
一、巴塞尔协议——银行业监管手册
巴塞尔协议Ⅲ是全球银行业监管的标杆,其出台必将引发国际金融监管准则的调整和重组,影响银行的经营模式和发展战略。在巴塞尔协议Ⅲ出台之际,中国银监会及时推出了四大监管工具,包括资本要求、杠杆率、拨备率和流动性要求四大方面,及时进行了跟进,构成了未来一段时期中国银行业监管的新框架。
该报告主要有四部分内容:
1、资本的分类;
2、风险权重的计算标准;
3、1992年资本与资产的标准比例和过渡期的实施安排;
4、各国监管当局自由决定的范围。
体现协议核心思想的是前两项。《巴塞尔报告》的核心内容是资本的分类。
1、银行资本的作用
银行资本的主要作用就是吸收和消化银行损失;
银行的主要资本是银行持股人的股本,构成银行的核心资本
协议签署国银行的最低资本限额为银行风险资产的8%,核心资本不能低于风险资产的4%
国际间的银行业竞争应使银行资本金达到相似的水平
2、资本划分
核心资本和附属资本。
1、核心资本。由股本和公开储备两部分构成
2、附属资本。银行的附属资本主要包括以下五项:未公开储备;重估储备;普通准备金;混合资本工具;长期附属债务
详细可参考该帖子:[金融学] 【十分钟读懂系列】之巴塞尔协议
——————————————————————————————————————————
二、Fico打分
FICO信用分是最常用的一种普通信用分。由于美国三大信用局都使用FICO信用分,每一份信用报告上都附有FICO信用分,以致FICO信用分成为信用分的代名词。该分数是一个[300,850]区间的分数段。
信用评分达到680分以上,贷款方就可以认为借款人的信用卓著,可以毫不迟疑地同意发放款;
信用评分低于620分,贷款方或者要求借款人增加担保,或者干脆寻找各种理由拒绝贷款;
如果借款人的信用评分介于620-680分之间,贷款方就要作进一步的调查核实,采用其它的信用分析工具,作个案处理。
1、FICO信用分的计算方法
FICO信用分的计算方法至今未向社会完全公开,但是可以从一些迹象来看出以下的一些评判标准:
(1)偿还历史。
影响FICO得分的最重要的因素是客户的信用偿还历史, 大约占总影响因素的35%。
其中包括:各种信用账户的还款记录(信用卡、零售账户 、分期偿还贷款、金融公司账户、抵押贷款)、公开记录及支票存款记录(破产记录、丧失抵押品赎回权记录、法律诉讼事件、留置权记录及判决)、逾期偿还的具体情况(逾期的天数、未偿还的金额、逾期还款的次数和逾期发生时距现在的时间长度等)
(2)信用账户数。
仅次于还款历史记录对得分的影响,占总影响因素的30%
该类因素主要是分析对于一个客户, 究竟多少个信用账户是足够多的, 从而能够准确反应出客户的还款能力
(3)使用信用的年限,该项因素占总影响因素的15%。
使用信用的历史越长, 越能增加FICO信用得分。该项因素主要指信用账户的账龄,也包括新开立的信用账户的账龄, 以及平均信用账户账龄
(4)新开立的信用账户该项因素占总影响因素的10%。
在很短时间内开立多个信用账户的客户具有更高的信用风险, 尤其是那些信用历史不长的人。新开立的信用账户数、新开立的信用账户账龄、目前的信用申请数量、目前的信用申请数量、最近的信用状况。
(5)在使用的信用类型该项因素占总影响因素的10%。
主要分析客户的信用卡账户、零售账户、分期付款账户、金融公司账户和抵押贷款账户的混合使用情况, 具体包括: 持有的信用账户类型和每种类型的信用账户数。
2、中国执行Fico打分存在的问题
(1)存储数据的缺失或者错误。
在中国想做点定量研究的人都知道,中国严重缺失正确的数据,个人的数据尤其如此。
(2)不适用于对企业信贷的分析。
该模型的基础就是针对个人消费信贷来获取数据、进行分析。对于企业信贷,用处非常小。因为对个人信贷和企业信贷分析评估的标准不一样,前者着重从收入、资产、信用、工作及家庭、个人基本信息及社交信息等方面来分析个人的还款意愿和能力,后者则着重分析企业的股东背景、业务运营状况、财务状况、借贷情况、信用评级情况、抵质押增信情况等关于企业业务和财务方面的运行情况、负债能力和偿还能力。
(3)不适用于对个人(或准确的说是小微企业,以个人名义借款,如淘宝店主)借款用于扩大生产的情况。
因为这种情形既要分析个人的收入、资产、信用情况,还得分析其所从事的企业业务、财务、借贷情况,是个人信贷和企业信贷的集合形式。
3、Fico打分引发的乱象
fico打分很多情况下不太顾及得分较低的用户。
图是captial one公司应用FICO得分,忽略低得分的人群。一刀切的情况就会催生出一些恶性信贷的业务。
不过,这也是一个机会,低得分人群也同样具有市场。
参考:FICO评分系统在中国使用有三大缺点;FICO定义FICO信用评分模型解析
笔记︱金融风险控制基础常识——巴塞尔协议+信用评分卡Fico信用分的更多相关文章
- 3分钟搞明白信用评分卡模型&模型验证
信用评分卡模型在国外是一种成熟的预测方法,尤其在信用风险评估以及金融风险控制领域更是得到了比较广泛的使用,其原理是将模型变量WOE编码方式离散化之后运用logistic回归模型进行的一种二分类变量的广 ...
- WOE:信用评分卡模型中的变量离散化方法(生存分析)
WOE:信用评分卡模型中的变量离散化方法 2016-03-21 生存分析 在做回归模型时,因临床需要常常需要对连续性的变量离散化,诸如年龄,分为老.中.青三组,一般的做法是ROC或者X-tile等等. ...
- 信用评分卡(A卡/B卡/C卡)的模型简介及开发流程|干货
https://blog.csdn.net/varyall/article/details/81173326 如今在银行.消费金融公司等各种贷款业务机构,普遍使用信用评分,对客户实行打分制,以期对客户 ...
- 信用评分卡Credit Scorecards (1-7)
欢迎关注博主主页,学习python视频资源,还有大量免费python经典文章 python风控评分卡建模和风控常识 https://study.163.com/course/introductio ...
- 信用评分卡 (part 6 of 7)
python信用评分卡(附代码,博主录制) https://study.163.com/course/introduction.htm?courseId=1005214003&utm_camp ...
- 信用评分卡 (part 4 of 7)
python信用评分卡(附代码,博主录制) https://study.163.com/course/introduction.htm?courseId=1005214003&utm_camp ...
- 基于Python的信用评分卡模型分析(二)
上一篇文章基于Python的信用评分卡模型分析(一)已经介绍了信用评分卡模型的数据预处理.探索性数据分析.变量分箱和变量选择等.接下来我们将继续讨论信用评分卡的模型实现和分析,信用评分的方法和自动评分 ...
- 逻辑回归原理_挑战者飞船事故和乳腺癌案例_Python和R_信用评分卡(AAA推荐)
sklearn实战-乳腺癌细胞数据挖掘(博客主亲自录制视频教程) https://study.163.com/course/introduction.htm?courseId=1005269003&a ...
- 信用评分卡 (part 7 of 7)
python信用评分卡(附代码,博主录制) https://study.163.com/course/introduction.htm?courseId=1005214003&utm_camp ...
随机推荐
- 企业级Docker私有仓库部署(https)
部署环境 Centos7.3 x64 docker-ce-17.06.0 docker-compose-1.15.0 Python-2.7.5(系统默认) 部署目标 使用HTTPS协议 支持Clair ...
- 用记事本编写java中的HelloWorld
一.安装并配置jdk(图片来自百度经验) 安装JDK 选择安装目录 安装过程中会出现两次 安装提示 .第一次是安装 jdk ,第二次是安装 jre .建议两个都安装在同一个java文件夹中的不同文件夹 ...
- vc++调用web服务传输文件
bool webService::UploadFile(LPWSTR appKey, LPWSTR fileName, const int len, unsigned char * buff) { t ...
- mvn 手动安装jar 到本地库
安装: mvn install:install-file -DgroupId=com.oracle -DartifactId=ojdbc6 -Dversion=11.1.0.7.0 -Dpackagi ...
- centos yum方式安装net-snmp v3
SNMPv3的安全报头采用用户安全模式(USM),其提供具有机密性和完整性的网络管理通信.机密性通过采用数据加密标准(DES)来提供.尽管 这一算法以脆弱性著称(由于它采用的是40位的密钥),但与明文 ...
- CAS基础和原子类
基于CAS实现的AtomicInteger. AtomicLong. AtomicReference. AtomicBoolean也被称为乐观锁. CAS的语义是“我认为V的值应该为A,如果是,那么将 ...
- Python基础篇(八)
key words:私有变量,类静态变量,生成器,导入Python模块,r查看模块可以使用的函数,查看帮助信息,启动外部程序,集合,堆,时间模块,random模块,shelve模块,文件读取等 > ...
- UWP: 在 UWP 中使用 Entity Framework Core 操作 SQLite 数据库
在应用中使用 SQLite 数据库来存储数据是相当常见的.在 UWP 平台中要使用 SQLite,一般会使用 SQLite for Universal Windows Platform 和 SQLit ...
- BZOJ 1097: [POI2007]旅游景点atr [DP 状压 最短路]
传送门 题意: 一个无向图,从$1$到$n$,要求必须经过$2,3,...,k+1$,给出一些限制关系,要求在经过$v \le k+1$之前必须经过$u \le k+1$ 求最短路 预处理出$1... ...
- python+opencv选出视频中一帧再利用鼠标回调实现图像上画矩形框
最近因为要实现模板匹配,需要在视频中选中一个目标,然后框出(即作为模板),对其利用模板匹配的方法进行检测.于是需要首先选出视频中的一帧,但是在利用摄像头读视频的过程中我唯一能想到的方法就是: 1.在视 ...