笔记︱金融风险控制基础常识——巴塞尔协议+信用评分卡Fico信用分

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本笔记源于CDA-DSC课程，由常国珍老师主讲。该训练营第一期为风控主题，培训内容十分紧凑，非常好，推荐：CDA数据科学家训练营

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一、巴塞尔协议——银行业监管手册

巴塞尔协议Ⅲ是全球银行业监管的标杆，其出台必将引发国际金融监管准则的调整和重组，影响银行的经营模式和发展战略。在巴塞尔协议Ⅲ出台之际，中国银监会及时推出了四大监管工具，包括资本要求、杠杆率、拨备率和流动性要求四大方面，及时进行了跟进，构成了未来一段时期中国银行业监管的新框架。

该报告主要有四部分内容：

1、资本的分类；

2、风险权重的计算标准；

3、1992年资本与资产的标准比例和过渡期的实施安排；

4、各国监管当局自由决定的范围。

体现协议核心思想的是前两项。《巴塞尔报告》的核心内容是资本的分类。

1、银行资本的作用

银行资本的主要作用就是吸收和消化银行损失；

银行的主要资本是银行持股人的股本，构成银行的核心资本

协议签署国银行的最低资本限额为银行风险资产的8%，核心资本不能低于风险资产的4%

国际间的银行业竞争应使银行资本金达到相似的水平

2、资本划分

核心资本和附属资本。

1、核心资本。由股本和公开储备两部分构成

2、附属资本。银行的附属资本主要包括以下五项：未公开储备；重估储备；普通准备金；混合资本工具；长期附属债务

详细可参考该帖子：[金融学] 【十分钟读懂系列】之巴塞尔协议

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二、Fico打分

FICO信用分是最常用的一种普通信用分。由于美国三大信用局都使用FICO信用分，每一份信用报告上都附有FICO信用分，以致FICO信用分成为信用分的代名词。该分数是一个[300,850]区间的分数段。

信用评分达到680分以上，贷款方就可以认为借款人的信用卓著，可以毫不迟疑地同意发放款；

信用评分低于620分，贷款方或者要求借款人增加担保，或者干脆寻找各种理由拒绝贷款；

如果借款人的信用评分介于620-680分之间，贷款方就要作进一步的调查核实，采用其它的信用分析工具，作个案处理。

1、FICO信用分的计算方法

FICO信用分的计算方法至今未向社会完全公开，但是可以从一些迹象来看出以下的一些评判标准：

（1）偿还历史。

影响FICO得分的最重要的因素是客户的信用偿还历史, 大约占总影响因素的35%。

其中包括：各种信用账户的还款记录（信用卡、零售账户 、分期偿还贷款、金融公司账户、抵押贷款）、公开记录及支票存款记录（破产记录、丧失抵押品赎回权记录、法律诉讼事件、留置权记录及判决）、逾期偿还的具体情况（逾期的天数、未偿还的金额、逾期还款的次数和逾期发生时距现在的时间长度等）

（2）信用账户数。

仅次于还款历史记录对得分的影响，占总影响因素的30%

该类因素主要是分析对于一个客户, 究竟多少个信用账户是足够多的, 从而能够准确反应出客户的还款能力

（3）使用信用的年限，该项因素占总影响因素的15%。

使用信用的历史越长, 越能增加FICO信用得分。该项因素主要指信用账户的账龄,也包括新开立的信用账户的账龄, 以及平均信用账户账龄

（4）新开立的信用账户该项因素占总影响因素的10%。

在很短时间内开立多个信用账户的客户具有更高的信用风险, 尤其是那些信用历史不长的人。新开立的信用账户数、新开立的信用账户账龄、目前的信用申请数量、目前的信用申请数量、最近的信用状况。

（5）在使用的信用类型该项因素占总影响因素的10%。

主要分析客户的信用卡账户、零售账户、分期付款账户、金融公司账户和抵押贷款账户的混合使用情况, 具体包括: 持有的信用账户类型和每种类型的信用账户数。

2、中国执行Fico打分存在的问题

（1）存储数据的缺失或者错误。

在中国想做点定量研究的人都知道，中国严重缺失正确的数据，个人的数据尤其如此。

（2）不适用于对企业信贷的分析。

该模型的基础就是针对个人消费信贷来获取数据、进行分析。对于企业信贷，用处非常小。因为对个人信贷和企业信贷分析评估的标准不一样，前者着重从收入、资产、信用、工作及家庭、个人基本信息及社交信息等方面来分析个人的还款意愿和能力，后者则着重分析企业的股东背景、业务运营状况、财务状况、借贷情况、信用评级情况、抵质押增信情况等关于企业业务和财务方面的运行情况、负债能力和偿还能力。

（3）不适用于对个人(或准确的说是小微企业，以个人名义借款，如淘宝店主)借款用于扩大生产的情况。

因为这种情形既要分析个人的收入、资产、信用情况，还得分析其所从事的企业业务、财务、借贷情况，是个人信贷和企业信贷的集合形式。

3、Fico打分引发的乱象

fico打分很多情况下不太顾及得分较低的用户。

图是captial one公司应用FICO得分，忽略低得分的人群。一刀切的情况就会催生出一些恶性信贷的业务。

不过，这也是一个机会，低得分人群也同样具有市场。

参考：FICO评分系统在中国使用有三大缺点；FICO定义FICO信用评分模型解析