pytrader是基于 easytrader 和 easyquotation 的量化交易框架，支持东方财富自动交易，支持进行策略回测。

开源地址：https://github.com/jadepeng/pytrader

策略文件

在strategies目录，可以参考已有的编写。

策略需要继承StrategyTemplate类，实现int和onbar等函数。

init 设置关注的股票，行情引擎就会推动股票行情。



    def init(self):

        for stock_code in self.watch_stocks:

            self.quotation_engine.watch(stock_code)

行情数据到来时，触发on_bar函数：



def on_bar(self, context: Context, data: Dict[str, DataFrame]):

    pass
  • Context 是一个工具类，可以获取其他bar或者计算cci、rsi等指标
  • data是推动的行情字典，可以用股票代码获取DataFrame类型的行情数据

在线交易

参见 tradertest.py ，会加载所有策略，稍微改动下也能支持制定策略



import easyquant

from easyquant import DefaultLogHandler

print('测试 DEMO')

# 东财

broker = 'eastmoney'

# 自己准备

# {

#     "user": "",

#     "password": ""# }

need_data = 'account.json'

log_type = 'file'

log_handler = DefaultLogHandler(name='测试', log_type=log_type, filepath='logs.log')

m = easyquant.MainEngine(broker,

                         need_data,

                         quotation='online',

                         # 1分钟K线

                         bar_type="1m",

                         log_handler=log_handler)

m.is_watch_strategy = True  # 策略文件出现改动时,自动重载,不建议在生产环境下使用

m.load_strategy()

m.start()

运行结果:

测试 DEMO

already logined in

Balance(asset_balance=59686.86, current_balance=6834.62, enable_balance=56977.76, frozen_balance=0.0, market_value=2709.0999999999985, money_type='人民币', pre_interest=0)

Balance(asset_balance=59686.86, current_balance=6834.62, enable_balance=56977.76, frozen_balance=0.0, market_value=2709.0999999999985, money_type='人民币', pre_interest=0)

[2021-11-11 11:59:05.663694] INFO: 测试策略1: 164906 名称：中国互联 市值:2709.0 盈亏: -814.7999999999997

1.29

[2021-11-11 11:59:05.667705] INFO: 测试策略1: 164906 CCI:[200.           5.07246377  34.82587065]

[2021-11-11 11:59:05.668707] INFO: 测试策略1: 164906 RSI6:[75.21876239 52.10112261 52.10112261]

[2021-11-11 11:59:05.668707] INFO: 测试策略1: cci enter high space

[2021-11-11 11:59:05.668707] INFO: 测试策略1: 上升中，继续持仓

[2021-11-11 11:59:05.668707] INFO: 测试策略1:

Balance(asset_balance=59686.86, current_balance=6834.62, enable_balance=56977.76, frozen_balance=0.0, market_value=2709.0999999999985, money_type='人民币', pre_interest=0)

Balance(asset_balance=59686.86, current_balance=6834.62, enable_balance=56977.76, frozen_balance=0.0, market_value=2709.0999999999985, money_type='人民币', pre_interest=0)

[2021-11-11 12:00:07.303305] INFO: 测试策略1: 164906 名称：中国互联 市值:2709.0 盈亏: -814.7999999999997

1.29

[2021-11-11 12:00:07.314334] INFO: 测试策略1: 164906 CCI:[200.           5.07246377  34.82587065]

[2021-11-11 12:00:07.315336] INFO: 测试策略1: 164906 RSI6:[75.21876239 52.10112261 52.10112261]

[2021-11-11 12:00:07.316338] INFO: 测试策略1: cci enter high space

[2021-11-11 12:00:07.316338] INFO: 测试策略1: 上升中，继续持仓

[2021-11-11 12:00:07.317342] INFO: 测试策略1:

Balance(asset_balance=59686.86, current_balance=6834.62, enable_balance=56977.76, frozen_balance=0.0, market_value=2709.0999999999985, money_type='人民币', pre_interest=0)

Balance(asset_balance=59686.86, current_balance=6834.62, enable_balance=56977.76, frozen_balance=0.0, market_value=2709.0999999999985, money_type='人民币', pre_interest=0)

[2021-11-11 12:01:18.392363] INFO: 测试策略1: 164906 名称：中国互联 市值:2709.0 盈亏: -814.7999999999997

1.29

回测

参考backtest.py，设置回测的时间和策略，注意使用quotation需要为tushare或者jqdata，可以自己申请

import easyquotation

import easyquant

from easyquant import  DefaultLogHandler, PushBaseEngine

from easyquant.log_handler.default_handler import MockLogHandler

from strategies.CCI import Strategy

print('backtest 回测 测试 ')

broker = 'mock'

need_data = 'account.json'

#

mock_start_dt = "2020-01-01"

mock_end_dt= "2021-11-11"

m = easyquant.MainEngine(broker, need_data,

                         quotation='tushare',

                         # quotation='jqdata',

                         bar_type="1d")

log_handler = MockLogHandler(context=m.context)

# 选择策略

strategy = Strategy(user=m.user, log_handler=log_handler, main_engine=m)

m.start_mock(mock_start_dt, mock_end_dt, strategy)

print('mock end')

print(m.user.get_balance())

for deal in m.user.get_current_deal():

    print(deal.deal_time, deal.bs_type, deal.deal_price, deal.deal_amount)

运行结果举例：



backtest 回测 测试

[2021-11-11 12:09:44.962805] INFO: default: 启动主引擎

[2020-02-04 15:00:00] INFO: 002230 RSI6:[48.76350746 20.16124773 38.11308036]

[2020-02-04 15:00:00] INFO: RSI上穿，抄底买入 35.15元 28300股

[2020-03-17 15:00:00] INFO: 没钱买入

[2020-03-19 15:00:00] INFO: 没钱买入

[2020-03-23 15:00:00] INFO: 跌破20日线，止损 34.74元

[2020-03-23 15:00:00] INFO: 002230 盈亏: -14587.234999999835

[2020-03-24 15:00:00] INFO: 002230 RSI6:[34.67789665 25.20904214 33.31120403]

[2020-03-24 15:00:00] INFO: RSI上穿，抄底买入 35.48元 27500股

[2020-03-25 15:00:00] INFO: 没钱买入

[2020-03-30 15:00:00] INFO: 跌破20日线，止损 34.53元

[2020-03-30 15:00:00] INFO: 002230 盈亏: -26124.999999999884

[2020-04-01 15:00:00] INFO: 002230 RSI6:[29.6608755  28.83954667 29.33914896]

[2020-04-01 15:00:00] INFO: RSI上穿，抄底买入 34.5元 27400股

[2020-04-02 15:00:00] INFO: 没钱买入

[2020-04-16 15:00:00] INFO: 跌破20日线，止损 34.42元

[2020-04-16 15:00:00] INFO: 002230 盈亏: -2191.999999999953

[2020-04-30 15:00:00] INFO: 002230 RSI6:[42.27921854 21.00976129 24.6876384 ]

[2020-04-30 15:00:00] INFO: RSI上穿，抄底买入 33.28元 28100股

[2020-05-18 15:00:00] INFO: 跌破20日线，止损 33.22元

[2020-05-18 15:00:00] INFO: 002230 盈亏: -1686.000000000064

[2020-05-19 15:00:00] INFO: 002230 RSI6:[63.47371421 33.38711899 36.98845238]

[2020-05-19 15:00:00] INFO: RSI上穿，抄底买入 34.63元 26800股

[2020-05-21 15:00:00] INFO: 跌破20日线，止损 32.87元

[2020-05-21 15:00:00] INFO: 002230 盈亏: -47168.00000000014

[2020-05-26 15:00:00] INFO: 002230 RSI6:[36.84886995 24.31515989 31.02544277]

[2020-05-26 15:00:00] INFO: RSI上穿，抄底买入 32.2元 27100股

[2020-05-27 15:00:00] INFO: 跌破20日线，止损 31.7元

[2020-05-27 15:00:00] INFO: 002230 盈亏: -13550.000000000096

[2020-05-28 15:00:00] INFO: 002230 RSI6:[33.23760915 31.96286073 36.84886995]

[2020-05-28 15:00:00] INFO: RSI上穿，抄底买入 31.76元 26900股

[2020-05-29 15:00:00] INFO: 没钱买入

[2020-06-11 15:00:00] INFO: 002230 RSI6:[68.15891577 81.93030038 62.4026211 ]

[2020-06-11 15:00:00] INFO: RSI拐点，卖出 34.86元 26900股

[2020-06-11 15:00:00] INFO: 002230 盈亏: 83389.99999999994

[2020-07-17 15:00:00] INFO: 002230 RSI6:[33.74292572 31.23748151 42.53459562]

[2020-07-17 15:00:00] INFO: RSI上穿，抄底买入 37.24元 25000股

[2020-07-20 15:00:00] INFO: 没钱买入

[2020-07-23 15:00:00] INFO: 跌破20日线，止损 37.23元

[2020-07-23 15:00:00] INFO: 002230 盈亏: -250.0000000001279

[2020-07-28 15:00:00] INFO: 002230 RSI6:[26.57979316 25.44498903 25.44498903]

[2020-07-28 15:00:00] INFO: RSI上穿，抄底买入 36.0元 25700股

[2020-07-29 15:00:00] INFO: 没钱买入

[2020-09-08 15:00:00] INFO: 没钱买入

[2020-09-09 15:00:00] INFO: 跌破20日线，止损 34.87元

[2020-09-09 15:00:00] INFO: 002230 盈亏: -29041.000000000065

[2020-09-11 15:00:00] INFO: 002230 RSI6:[23.21420985 19.75351242 21.54530544]

[2020-09-11 15:00:00] INFO: RSI上穿，抄底买入 34.7元 25600股

[2020-09-14 15:00:00] INFO: 没钱买入

[2020-09-15 15:00:00] INFO: 没钱买入

[2020-09-16 15:00:00] INFO: 没钱买入

[2020-09-18 15:00:00] INFO: 没钱买入

[2020-09-24 15:00:00] INFO: 跌破20日线，止损 34.45元

[2020-09-24 15:00:00] INFO: 002230 盈亏: -6400.0

[2020-09-25 15:00:00] INFO: 002230 RSI6:[31.28480547 28.80417236 37.72008547]

[2020-09-25 15:00:00] INFO: RSI上穿，抄底买入 34.52元 25400股

[2020-09-28 15:00:00] INFO: 跌破20日线，止损 34.05元

[2020-09-28 15:00:00] INFO: 002230 盈亏: -11938.000000000151

[2020-09-29 15:00:00] INFO: 002230 RSI6:[39.35969455 24.42732022 31.28480547]

[2020-09-29 15:00:00] INFO: RSI上穿，抄底买入 34.49元 24900股

[2020-09-30 15:00:00] INFO: 跌破20日线，止损 34.27元

[2020-09-30 15:00:00] INFO: 002230 盈亏: -5477.999999999972

[2020-11-27 15:00:00] INFO: 002230 RSI6:[28.44005514 25.0207767  26.70993727]

[2020-11-27 15:00:00] INFO: RSI上穿，抄底买入 38.3元 22100股

[2020-11-30 15:00:00] INFO: 跌破20日线，止损 38.22元

[2020-11-30 15:00:00] INFO: 002230 盈亏: -1767.9999999999623

[2020-12-01 15:00:00] INFO: 002230 RSI6:[44.13552902 27.72604598 28.44005514]

[2020-12-01 15:00:00] INFO: RSI上穿，抄底买入 39.0元 21500股

[2020-12-02 15:00:00] INFO: 跌破20日线，止损 38.92元

[2020-12-02 15:00:00] INFO: 002230 盈亏: -1719.9999999999634

[2020-12-10 15:00:00] INFO: 002230 RSI6:[35.60943671 27.75226461 39.14467353]

[2020-12-10 15:00:00] INFO: RSI上穿，抄底买入 38.0元 21900股

[2020-12-28 15:00:00] INFO: 跌破20日线，止损 36.83元

[2020-12-28 15:00:00] INFO: 002230 盈亏: -25623.000000000036

[2020-12-29 15:00:00] INFO: 002230 RSI6:[32.07174913 27.74978633 39.49470813]

[2020-12-29 15:00:00] INFO: RSI上穿，抄底买入 37.06元 21600股

[2020-12-30 15:00:00] INFO: 没钱买入

[2021-01-14 15:00:00] INFO: 002230 RSI6:[65.37887186 87.65459084 81.3661945 ]

[2021-01-14 15:00:00] INFO: RSI拐点，卖出 44.65元 21600股

[2021-01-14 15:00:00] INFO: 002230 盈亏: 163943.9999999999

[2021-02-04 15:00:00] INFO: 002230 RSI6:[40.45563373 34.85232425 61.618979  ]

[2021-02-04 15:00:00] INFO: RSI上穿，抄底买入 45.3元 21100股

[2021-02-05 15:00:00] INFO: 跌破20日线，止损 43.68元

[2021-02-05 15:00:00] INFO: 002230 盈亏: -34181.99999999995

[2021-02-08 15:00:00] INFO: 002230 RSI6:[38.25296049 34.05735873 40.45563373]

[2021-02-08 15:00:00] INFO: RSI上穿，抄底买入 44.26元 20700股

[2021-03-09 15:00:00] INFO: 没钱买入

[2021-03-17 15:00:00] INFO: 没钱买入

[2021-03-22 15:00:00] INFO: 没钱买入

[2021-04-13 15:00:00] INFO: 没钱买入

[2021-04-14 15:00:00] INFO: 没钱买入

[2021-05-10 15:00:00] INFO: 没钱买入

[2021-05-26 15:00:00] INFO: 002230 RSI6:[76.69600435 84.43471078 72.43816252]

[2021-05-26 15:00:00] INFO: RSI拐点，卖出 61.26元 20700股

[2021-05-26 15:00:00] INFO: 002230 盈亏: 351900.0

[2021-07-15 15:00:00] INFO: 002230 RSI6:[39.48466829 33.9016054  39.71800096]

[2021-07-15 15:00:00] INFO: RSI上穿，抄底买入 61.23元 20600股

[2021-07-16 15:00:00] INFO: 跌破20日线，止损 60.8元

[2021-07-16 15:00:00] INFO: 002230 盈亏: -8857.999999999995

[2021-07-21 15:00:00] INFO: 002230 RSI6:[48.9588887  32.03685393 44.09694546]

[2021-07-21 15:00:00] INFO: RSI上穿，抄底买入 61.53元 20200股

[2021-07-27 15:00:00] INFO: 跌破20日线，止损 58.02元

[2021-07-27 15:00:00] INFO: 002230 盈亏: -70901.99999999996

[2021-07-29 15:00:00] INFO: 002230 RSI6:[42.58407346 32.68979414 32.93389648]

[2021-07-29 15:00:00] INFO: RSI上穿，抄底买入 59.49元 19500股

[2021-07-30 15:00:00] INFO: 跌破20日线，止损 58.6元

[2021-07-30 15:00:00] INFO: 002230 盈亏: -17355.00000000001

[2021-08-10 15:00:00] INFO: 002230 RSI6:[37.95398922 30.4741093  32.0076735 ]

[2021-08-10 15:00:00] INFO: RSI上穿，抄底买入 57.34元 19800股

[2021-08-11 15:00:00] INFO: 跌破20日线，止损 56.46元

[2021-08-11 15:00:00] INFO: 002230 盈亏: -17424.00000000005

[2021-08-18 15:00:00] INFO: 002230 RSI6:[14.58881343 13.39682666 17.62430499]

[2021-08-18 15:00:00] INFO: RSI上穿，抄底买入 51.6元 21600股

[2021-08-19 15:00:00] INFO: 没钱买入

[2021-08-23 15:00:00] INFO: 没钱买入

[2021-08-31 15:00:00] INFO: 没钱买入

[2021-09-02 15:00:00] INFO: 跌破20日线，止损 50.05元

[2021-09-02 15:00:00] INFO: 002230 盈亏: -33480.000000000095

[2021-09-06 15:00:00] INFO: 002230 RSI6:[50.10713849 21.29516507 23.76252327]

[2021-09-06 15:00:00] INFO: RSI上穿，抄底买入 51.94元 20600股

[2021-09-07 15:00:00] INFO: 跌破20日线，止损 51.93元

[2021-09-07 15:00:00] INFO: 002230 盈亏: -205.99999999995902

[2021-09-17 15:00:00] INFO: 002230 RSI6:[44.42750488 29.78456305 37.51313217]

[2021-09-17 15:00:00] INFO: RSI上穿，抄底买入 50.95元 20900股

[2021-10-22 15:00:00] INFO: 没钱买入

mock end

[Balance(asset_balance=1231152.1139999998, current_balance=1187.1139999998268, enable_balance=1187.1139999998268, frozen_balance=0, market_value=1229965.0, money_type='人民币', pre_interest=0.25)]

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