MC- 交易并设置止损
using System; using System.Drawing; using System.Linq; using PowerLanguage.Function; using ATCenterProxy.interop; namespace PowerLanguage.Strategy { public class Example_StopLimit : SignalObject { private IOrderMarket buyMarketOrder, sellMarketOrder; private IOrderStopLimit sellStopLimitOrder; private double sellStopPrice, sellLimitPrice; public Example_StopLimit( object _ctx) : base (_ctx) { } protected override void Create() { buyMarketOrder = OrderCreator.MarketNextBar( new SOrderParameters( Contracts.Default, "EnterLong" , EOrderAction.Buy)); sellMarketOrder = OrderCreator.MarketNextBar( new SOrderParameters( Contracts.Default, "ExitLong" , EOrderAction.Sell)); sellStopLimitOrder = OrderCreator.StopLimit( new SOrderParameters( Contracts.Default, "StopLMT" , EOrderAction.Sell)); } protected override void StartCalc() { Output.Clear(); // Clear PowerLanguage Editor output tab } protected override void CalcBar() { // When flat, enter long on first bar of day if ((StrategyInfo.MarketPosition == 0) && (Bars.Time[0].Date != Bars.Time[1].Date)) { buyMarketOrder.Send(); sellStopPrice = Bars.Low[0] - Bars.Range(); sellLimitPrice = Bars.Low[0] - (Bars.Range() * 1.5); Output.WriteLine( "{0} - Buy order submitted. Sell stop calculated @ {1} with limit {2}" , Bars.Time[0].ToString( "d-M HH:mm:ss" ), sellStopPrice, sellLimitPrice); } // Long order management if (StrategyInfo.MarketPosition > 0) { // Submit the stop-limit order as long as there is an open position sellStopLimitOrder.Send(sellStopPrice, sellLimitPrice); Output.WriteLine( "{0} - Submitting sell stop @ {1} with limit {2}" , Bars.Time[0].ToString( "d-M HH:mm:ss" ), sellStopPrice, sellLimitPrice); // Time stop; exit the position after 15 bars double barsInPosition = Bars.CurrentBar - CurrentPosition.OpenTrades[0].EntryOrder.BarNumber; if (barsInPosition >= 15) { sellMarketOrder.Send(); Output.WriteLine( "{0} - Position open for {1} bars, submitting exit long market order" , Bars.Time[0].ToString( "d-M HH:mm:ss" ), barsInPosition); } } } } }
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