Java实现Excel中的NORMSDIST函数和NORMSINV函数
由于工作中需要将Excel中的此两种函数转换成java函数,从而计算内部评级的资本占用率和资本占用金额。经过多方查阅资料和整理,总结出如下两个转换方法
标准正态分布累计函数NORMSDIST:
public static double NormSDist(double z) {
// this guards against overflow
if (z > 6)
return 1;
if (z < -6)
return 0; double gamma = 0.231641900,
a1 = 0.319381530,
a2 = -0.356563782,
a3 = 1.781477973,
a4 = -1.821255978,
a5 = 1.330274429; double x = Math.abs(z);
double t = 1 / (1 + gamma * x); double n = 1
- (1 / (Math.sqrt(2 * Math.PI)) * Math.exp(-z * z / 2))
* (a1 * t + a2 * Math.pow(t, 2) + a3 * Math.pow(t, 3) + a4
* Math.pow(t, 4) + a5 * Math.pow(t, 5));
if (z < 0)
return 1.0 - n; return n;
}
标准正态分布累计反函数NORMSINV:
public static double normsinv(double p) {
double LOW = 0.02425;
double HIGH = 0.97575; double a[] = { -3.969683028665376e+01, 2.209460984245205e+02,
-2.759285104469687e+02, 1.383577518672690e+02,
-3.066479806614716e+01, 2.506628277459239e+00 }; double b[] = { -5.447609879822406e+01, 1.615858368580409e+02,
-1.556989798598866e+02, 6.680131188771972e+01,
-1.328068155288572e+01 }; double c[] = { -7.784894002430293e-03, -3.223964580411365e-01,
-2.400758277161838e+00, -2.549732539343734e+00,
4.374664141464968e+00, 2.938163982698783e+00 }; double d[] = { 7.784695709041462e-03, 3.224671290700398e-01,
2.445134137142996e+00, 3.754408661907416e+00 }; double q, r; if (p < LOW) {
q = Math.sqrt(-2 * Math.log(p));
return (((((c[0] * q + c[1]) * q + c[2]) * q + c[3]) * q + c[4])
* q + c[5])
/ ((((d[0] * q + d[1]) * q + d[2]) * q + d[3]) * q + 1);
} else if (p > HIGH) {
q = Math.sqrt(-2 * Math.log(1 - p));
return -(((((c[0] * q + c[1]) * q + c[2]) * q + c[3]) * q + c[4])
* q + c[5])
/ ((((d[0] * q + d[1]) * q + d[2]) * q + d[3]) * q + 1);
} else {
q = p - 0.5;
r = q * q;
return (((((a[0] * r + a[1]) * r + a[2]) * r + a[3]) * r + a[4])
* r + a[5])
* q
/ (((((b[0] * r + b[1]) * r + b[2]) * r + b[3]) * r + b[4])
* r + 1);
}
}
不足之处,敬请指出
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