1、先安装git

ubuntu:   apt-get install git

centos:    yum install git

2、下载xgboost仓库，注意有--recursive(有子模块哦）

git clone --recursive https://github.com/dmlc/xgboost.git
cd xgboost
./build.sh
cd python-package
python setup.py install

3、测试

python

import xgboost

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