QuantLib 金融计算——修复 BatesProcess 中的两个 Bug
QuantLib 金融计算——修复 BatesProcess 中的两个 Bug
我发现了 BatesProcess 中的两个 Bug:
- 基类
HestonProcess::factors的返回值取决于差分方法discretization_的类型,结果可能是 2 或 3,但是BatesProcess::factors的返回值却仅仅只有 4。 - 因为
BatesProcess::factors的返回值取决于(基类的)差分方法discretization_,因此BatesProcess::evolve的内部机制需要一个switch-case结构来匹配HestonProcess::discretization_的类型。
目前 Bug 已经提交(#612),并且由 klausspanderen 修复,将在下一个版本(1.16)中更正。


QuantLib 金融计算——修复 BatesProcess 中的两个 Bug的更多相关文章
- QuantLib 金融计算
我的微信:xuruilong100 <Implementing QuantLib>译后记 QuantLib 金融计算 QuantLib 入门 基本组件之 Date 类 基本组件之 Cale ...
- QuantLib 金融计算——收益率曲线之构建曲线(2)
目录 QuantLib 金融计算--收益率曲线之构建曲线(2) YieldTermStructure 问题描述 Piecewise** 分段收益率曲线的原理 Piecewise** 对象的构造 Fit ...
- QuantLib 金融计算——自己动手封装 Python 接口(1)
目录 QuantLib 金融计算--自己动手封装 Python 接口(1) 概述 QuantLib 如何封装 Python 接口? 自己封装 Python 接口 封装 Array 和 Matrix 类 ...
- QuantLib 金融计算——基本组件之 Currency 类
目录 QuantLib 金融计算--基本组件之 Currency 类 概述 构造函数 成员函数 如果未做特别说明,文中的程序都是 python3 代码. QuantLib 金融计算--基本组件之 Cu ...
- QuantLib 金融计算——高级话题之模拟跳扩散过程
目录 QuantLib 金融计算--高级话题之模拟跳扩散过程 跳扩散过程 模拟算法 面临的问题 "脏"的方法 "干净"的方法 实现 示例 参考文献 如果未做特别 ...
- QuantLib 金融计算——QuantLib 入门
目录 QuantLib 金融计算--QuantLib 入门 简介 主要功能 安装与使用 学习指南 The HARD Way The EASY Way QuantLib 金融计算--QuantLib 入 ...
- QuantLib 金融计算——基本组件之 Date 类
目录 QuantLib 金融计算--基本组件之 Date 类 Date 对象的构造 一些常用的成员函数 一些常用的静态函数 为估值计算配置日期 如果未做特别说明,文中的程序都是 Python3 代码. ...
- QuantLib 金融计算——基本组件之 Calendar 类
目录 QuantLib 金融计算--基本组件之 Calendar 类 Calendar 对象的构造 一些常用的成员函数 自定义假期列表 工作日修正 如果未做特别说明,文中的程序都是 Python3 代 ...
- QuantLib 金融计算——基本组件之 Schedule 类
目录 QuantLib 金融计算--基本组件之 Schedule 类 Schedule 对象的构造 作为"容器"的 Schedule 对象 一些常用的成员函数 如果未做特别说明,文 ...
随机推荐
- hdu-1107(模拟题)
题目链接:http://acm.hdu.edu.cn/showproblem.php?pid=1107 注意:1.路线是要反向的,走不通就反向: 2.输入输出全部是整形 3.攻击力不断变化 #incl ...
- SGU 169 Numbers (找规律)
题意:中文题,直接忽略... 析:先说说我的思路,我一看这个题第一感觉就是要找规律,要是挨着算,猴年马月都跑不完,更何况时间限制是0.25s,怎么找规律呢,我算了一下前10位,分别是8,1,1,3,1 ...
- modelsim仿真中遇到的问题
1.modelsim经常遇到数据位宽不相等的情况,这样往往仿真时是不会出数据的,如果用parameter定义了数据的位宽, 要注意实际的位宽数大于parameter定义参数能表示的位宽时,如: par ...
- 高翔《视觉SLAM十四讲》从理论到实践
目录 第1讲 前言:本书讲什么:如何使用本书: 第2讲 初始SLAM:引子-小萝卜的例子:经典视觉SLAM框架:SLAM问题的数学表述:实践-编程基础: 第3讲 三维空间刚体运动 旋转矩阵:实践-Ei ...
- C++ 11可变参数接口设计在模板编程中应用的一点点总结
概述 本人对模板编程的应用并非很深,若要用一句话总结我个人对模板编程的理解,我想说的是:模板编程是对类定义的弱化. 如何理解“类定义的弱化”? 一个完整的类有如下几部分组成: 类的名称: 类的成员变量 ...
- poj3321-Apple Tree(DFS序+树状数组)
Apple Tree Time Limit: 2000MS Memory Limit: 65536K Total Submissions: 36442 Accepted: 10894 Desc ...
- Java web 调试技巧之查看浏览器中调试中的network
在java web开发过程中尤其后台开发经常需要查看浏览器调试中的network项:今天在开发在线预览系统时用到了flexpaper插件,这个插件会调用FlexPaperViewer.swf这个软件( ...
- Delphi for iOS开发指南(4):在iOS应用程序中使用不同风格的Button组件
http://blog.csdn.net/DelphiTeacher/article/details/8923481 在FireMonkey iOS应用程序中的按钮 FireMoneky定义了不同类型 ...
- Change Jenkins time zone
修改Jenkins时区 Debian: vim /etc/defalut/jenkins JAVA_ARGS="-Dorg.apache.commons.jelly.tags.fmt.tim ...
- LeetCode144:Binary Tree Preorder Traversal
题目: Given a binary tree, return the preorder traversal of its nodes' values. For example: Given bina ...