QuantLib 金融计算——修复 BatesProcess 中的两个 Bug
QuantLib 金融计算——修复 BatesProcess 中的两个 Bug
我发现了 BatesProcess
中的两个 Bug:
- 基类
HestonProcess::factors
的返回值取决于差分方法discretization_
的类型,结果可能是 2 或 3,但是BatesProcess::factors
的返回值却仅仅只有 4。 - 因为
BatesProcess::factors
的返回值取决于(基类的)差分方法discretization_
,因此BatesProcess::evolve
的内部机制需要一个switch-case
结构来匹配HestonProcess::discretization_
的类型。
目前 Bug 已经提交(#612),并且由 klausspanderen 修复,将在下一个版本(1.16)中更正。
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