rqalpha学习-2

conf = default_config()
deep_update(user_config(), conf)
deep_update(project_config(), conf)

三种不同级别的配置，第一个是默认配置，第二个是用户级配置，第三个是工程级配置（这种方法看起来和php的配置逻辑相似）

第四个是命令行若存在config_path选项，则使用config_path提供的配置

get_trading_calendar, 搞清楚这儿怎样得到的交易日：通过读取文件：trading_dates.bcolz获取到：

通过：

self._dates = pd.Index(pd.Timestamp(str(d)) for d in bcolz.open(f, 'r'))，

其中：f = 'C:\\Users\\lu/.rqalpha\\bundle\\trading_dates.bcolz'

获取到的数据是已经去除了周六和周日，国家公布的法定节假日的日期集合

取得的数据类似如下：

DividendStore：看起来是除权信息

InstrumentStore看起来是股票信息，形如：

通过：

user_strategy = Strategy(env.event_bus, scope, ucontext, should_run_init)
env.user_strategy = user_strategy

user_strategy.init()

将代码读入并运行

executor.py是一个执行器

executor.run():

这儿通过simulation_event_source.events():

在simulation_event_source.py中：

yield Event(EVENT.BEFORE_TRADING, calendar_dt=dt_before_trading, trading_dt=dt_before_trading)这儿连续几个yield需要深度理解，明显还没有理解好