【转】编译quickfast解析库（沪深level2行情转码库）

 转自http://blog.csdn.net/hacode/article/details/7065889

编译quickfast解析库（沪深level2行情转码库）

目录(?)[-]

1. 1 下载源代码
2. 2 下载第三方库和配置脚本
1. 1 下载activeperl
2. 2 下载mpc
3. 3 下载boost
4. 4 下载xerces
5. 5 配置脚本
3. 3 生成项目文件
4. 4 编译生成QuickFast库
5. 5 样例程序文档
6. 6 行情解码例子程序
7. 7 行情解码的几个主要步骤
1. 1  构造xml解析对象
2. 2 解析xml模板生成fast模板
3. 3 创建一个decoder对象
4. 4 实现一个消息消费者并且注册给解码器
5. 5 开始解码
6. 6实现消息消费者接口
7. 7 消费消息的过程就是消息的格式化过程
8. 8 输出
8. 8 资源下载

 

为了方便大家编译和使用QuickFast库，我在GitHub上放置了一个v1.4版本的构建环境：

https://github.com/imharrywu/quickfast

包括了预编译的依赖库(boost, xcerces) 以及工程管理的MPC, 同时生成了一个预编译的库在Output\Release下。

说明一下，对1.4的构建环境稍作了修改：

1，使用MPC4.1,因为需要boost_system

2，全部使用了动态库，官方编译的时候，只有boost_thread使用动态库，感觉不太协调，所以统一全部是动态库.

3，需要boost_date_time, boost_chrono等。

详细步骤请直接看GitHub上的README.md

1) 下载源代码

下载quickfast项目（windows平台）：

http://quickfast.googlecode.com/files/quickfast_win_src_1_4.zip

公布一个QQ群：229609210 同行们可以申请加入一起讨论。

2) 下载第三方库和配置脚本

 

2.1) 下载activeperl

（google it）

2.2) 下载mpc

http://www.ociweb.com/products/mpc

2.3) 下载boost

（google it）

2.4) 下载xerces

http://xerces.apache.org/xerces-c/

2.5) 配置脚本

下载 行情转码库的配置脚本setup.bat(gif文件另存为zip，解压可以得到bat文件)

http://hi.csdn.net/attachment/201112/13/0_1323743665laAL.gif

setup.bat配置脚本设置三方库路径和编译器选项

1. @REM 1) Customize this file by setting variables to suit your environment
2. @REM 2) Also you should customize QuickFAST.features to enable particular features on your system.
3. @REM 3) Delete the following line when you finishing customizing this file.
4. @REM           [==DELETED==]echo See remarks in %0 for information about setting your build environment
5. @REM 4) And, then run the `m.cmd' to generate *.sln & *.vcproj files
6. @echo off
7. REM =====================================================================================
8. REM EDIT THE FOLLOWING LINES OR SET THESE VALUES IN YOUR ENVIRONMENT BEFORE RUNNING SETUP
9. if "a" == "a%MPC_ROOT%" set MPC_ROOT=H:\workspace\qf\MPC
10. if "a" == "a%XERCES_ROOT%" set XERCES_ROOT=H:\workspace\qf\xerces-c-3.1.1-x86-windows-vc-8.0
11. if "a" == "a%XERCES_LIBNAME%" set XERCES_LIBNAME=xerces-c_3
12. if "a" == "a%BOOST_VERSION%" set BOOST_VERSION=boost_1_47_0
13. if "a" == "a%BOOST_ROOT%" set BOOST_ROOT=H:\workspace\qf\%BOOST_VERSION%
14. REM END OF VALUES TO BE SET
15. REM =====================================================================================

注意：boost默认编译出来的include和lib不在同一个目录下，需要move一下。

3) 生成项目文件

在vc的命令行下，运行这个setup.bat && m.bat就可以生成QuickFast.sln

4) 编译生成QuickFast库

用vs2008打开QuickFast.sln编译连接，生成的文件在Output目录的相应配置文件夹下。

5) 样例程序文档

这个解决方案提供了很多例子，最简单的是TutorialApplication和InterpretApplication这2个例子。

也可以用doxygen生成文档。

http://hi.csdn.net/attachment/201112/26/0_1324861393eteG.gif

6) 行情解码例子程序

楼主用Codecs::SynchronousDecoder(同步解码器，官方例子使用的是异步解码器) 实现了一个简单的解码封装DLL，通过tcp socket从上游数据源获取fast的码流并且解码。

同行们你们主要参考  RunDecoderLoop(...)函数内部的行情解码步骤  

这个dll的其他代码都可以忽略, 主要关注 《第七节 行情解码的几个主要步骤》 的内容。

这个例子是一个dll库，导出了一个API，这个API以市场代码等为参数（上海市场解码，或者深圳市场解码），开始各个市场的解码。

同时这个API接受一组回调接口来通知数据消费者来处理解码后的行情数据, 参看 IDataExInterface 定义。

建议大家把2个市场的解码放在2个线程里面，最好分别在2个机房里面。

FAST码流是剥掉了STEP协议头以后STEP协议BODY部分用FAST编码过的内容。

Fast_Steam = Fast(STEP_PACKET -STEP_HEAD) =Fast(STEP_BODY)

导出库的头文件

1. #ifdef __cplusplus
2. extern "C"
3. {
4. #endif
5. enum MarketTag
6. {
7. ShenzhenMarket = 0,
8. ShanghaiMarket = 1,
9. };

1. struct IDataExInterface /*解码以后的数据通过接口中的pNotify接口来通知客户端更新数据*/
2. {
3. void (__stdcall * pfnFeedStatus)(ConnectionStatus connStatus);
4. // 上海的行情数据通知接口
5. void (__stdcall * pfnFeed_SHFAST30_UA3202)(const SHFAST30_UA3202_t * );
6. void (__stdcall * pfnFeed_SHFAST30_UA3201)(const SHFAST30_UA3201_t * );
7. void (__stdcall * pfnFeed_SHFAST30_UA3113)(const SHFAST30_UA3113_t * );
8. // 深圳的行情数据通知接口
9. void (__stdcall * pfnFeed_SZFAST_103)(const SZFAST_103_t *);
10. void (__stdcall * pfnFeed_SZFAST_202)(const SZFAST_202_t *);
11. void (__stdcall * pfnFeed_SZFAST_201)(const SZFAST_201_t *);
12. void (__stdcall * pfnFeed_SZFAST_104)(const SZFAST_104_t *);
13. };

1. FASTDECODER_API
2. int RunDecoderLoop(const char * pIp
3. , unsigned short nPort
4. , MarketTag nMarketTag
5. , const char * templateFileName
6. , const struct IDataExInterface * pNotify
7. );
8. #ifdef __cplusplus
9. };
10. #endif

客户端可以这样调用DLL

1. void Level2Thread(void * arg) // 把各个市场的解码放在各自的线程里面
2. {
3. MarketTag nMarketTag = static_cast<MarketTag>((int)arg);
4. IDataExInterface * pNotify = new IDataExInterface;
5. memset(pNotify, 0, sizeof(IDataExInterface));
6. pNotify->pfnFeedStatus = FeedStatus; // 用于报告解码状态的回调
7. switch (nMarketTag)
8. {
9. case ShenzhenMarket:
10. {
11. SetThreadAffinityMask(GetCurrentThread(), 1);
12. pNotify->pfnFeed_SZFAST_103         = Feed_SZFAST_103;
13. pNotify->pfnFeed_SZFAST_104         = Feed_SZFAST_104;
14. pNotify->pfnFeed_SZFAST_201         = Feed_SZFAST_201;
15. pNotify->pfnFeed_SZFAST_202         = Feed_SZFAST_202;
16. RunDecoderLoop( // 在该线程里面开始深圳市场解码
17. "127.0.0.1", 1111
18. , MarketTag(ShenzhenMarket)
19. , ".\\fasttemplates_2.00.xml"
20. , pNotify);
21. } break;
22. case ShanghaiMarket:
23. {
24. SetThreadAffinityMask(GetCurrentThread(), 2);
25. pNotify->pfnFeed_SHFAST30_UA3113    = Feed_SHFAST30_UA3113;
26. pNotify->pfnFeed_SHFAST30_UA3201    = Feed_SHFAST30_UA3201;
27. pNotify->pfnFeed_SHFAST30_UA3202    = Feed_SHFAST30_UA3202;
28. RunDecoderLoop( // 在该线程里面开始上海市场解码
29. "127.0.0.1", 2222
30. , MarketTag(ShanghaiMarket)
31. , ".\\template.2.03.xml"
32. , pNotify);
33. } break;
34. }
35. return ;
36. }
37. /**
38. *
39. * 简单的开启两个市场的解码线程开始解码，
40. * 导出函数RunDecoderLoop是一个循环解码的阻塞调用过程，
41. * 所以放在2个独立的线程中。
42. *
43. **/ int main(int argc, char* argv[])
44. {
45. _beginthread(Level2Thread, 0, (void *)ShanghaiMarket);
46. _beginthread(Level2Thread, 0, (void *)ShenzhenMarket);
47. printf("Press any key to quit decoder.\n"); getchar();
48. return 0;
49. }

7) 行情解码的几个主要步骤

用Codecs::SynchronousDecoder解码fast的几个重要步骤

7.1)  构造xml解析对象

1. /************************************************************************
2. *
3. * 全局的xml解析类
4. *
5. * 注意: 多线程同时构造parser会资源冲突
6. *
7. *
8. ************************************************************************/
9. static Codecs::XMLTemplateParser parser;

7.2) 解析xml模板生成fast模板

1. /////////////////////////////////////////////
2. // Parse the templates from the template file
3. // errors are reported by throwing exceptions
4. // which are caught below.
5. std::ifstream tmplFile(templateFileName, openMode);
6. Codecs::TemplateRegistryPtr registry;
7. try {
8. registry = parser.parse(tmplFile);
9. }catch (std::exception & e){
10. std::cerr << e.what() << std::endl;
11. return -1;
12. }

7.3) 创建一个decoder对象

1. //////////////////////////////////////
2. // Create a sync decoder and
3. // setup attributes.
4. Codecs::SynchronousDecoder * pDecoder
5. = new Codecs::SynchronousDecoder(registry);
6. pDecoder->setHeaderBytes(0);
7. pDecoder->setResetOnMessage(false);
8. pDecoder->setLimit(0);

7.4) 实现一个消息消费者，并且注册给解码器

1. //////////////////////////////////////
2. // Create an application object to use
3. // the incoming data.  In this case to
4. // accept complete messages and interpret
5. // them to standard out.
6. CMessageConsumerImpl * pHandler
7. = new CMessageConsumerImpl(nMarketTag
8. , pNotify
9. , pDecoder);
10. //////////////////////////////////////
11. // and use the interpreter as the consumer
12. // of generic messages.
13. Codecs::GenericMessageBuilder builder(*pHandler);

7.5) 开始解码

接收网络数据包(放置在pFastBody, 长度位nBodyLength)

1. pDataSource = new Codecs::DataSourceBuffer(pFastBody , pFastHeader->nBodyLength);

1. try{
2. pDecoder->reset();
3. pDecoder->decode(*pDataSource, builder);
4. } catch (std::exception & e)
5. {
6. std::cout<<e.what()<<std::endl;
7. }
8. delete pDataSource;
9. pDataSource = NULL;

7.6)实现消息消费者接口

1. /// @brief A message consumer that attempts to produce a human readable version
2. /// of a message that has been decoded by QuickFAST.
3. class CMessageConsumerImpl : public Codecs::MessageConsumer

重写消费消息函数

1. virtual bool consumeMessage(Messages::Message & message);

7.7) 消费消息的过程就是消息的格式化过程

在消息的格式化过程中，主要是遍历Message的各个filed，如果field是

一般类型，直接转换成相应的值；如果是sequence和group，则需要将

field转换成sequence和group，遍历；另外，由于sequence里面的每一个

item也是一个Message结构，所以需要以Message的方式遍历结构的每一个成员；

1. foreach(item in seq)
2. foreach(member in item)

7.8) 输出

8) 资源下载

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项目源文件下载

（将下面的gif链接另存为zip，解压->重命名->解压，有加密，确实有需要的朋友请留言获取）

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最新版本

version 2.0，修改了日志打印方式和配置文件加载quickfast-v2-[8n0].zip.png

http://hi.csdn.net/attachment/201112/27/0_132498087296Py.gif

历史版本

version 1.0，项目源文件Examples-8n0.zip

http://hi.csdn.net/attachment/201112/26/0_132486187064m4.gif