量化交易回测系统---RQalpha、qstrade学习笔记

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量化交易回测系统---RQalpha、qstrade学习笔记

一.RQalpha github 地址 https://github.com/ricequant/rqalpha 1.运行test.py文件,显示 No module named 'logbook.base'. 解决先卸载再安装: pip uninstall logbook pip install logbook 2.出现:RuntimeError: 请设置账户及初始资金. 解决: 二.Zipline github地址 https://github.com/quantopian/zipl…

量化投资学习笔记01——初识Pyalgotrade量化交易回测框架

年初学习量化投资,一开始想自己从头写,还是受了C/C++的影响.结果困在了计算回测数据那里,结果老也不对,就暂时放下了.最近试了一下python的各个量化投资框架,发现一个能用的——pyalgotrade,重新开始吧.这是一个事件驱动型量化交易框架. 使用pyalgotrade的一大问题是数据获取,其支持从yahoo,谷歌等途径获得数据,但要获取A股数据比较麻烦.还是用tushare获取数据比较方便.但pyalgotrade并不直接支持tushare数据格式.网上有人介绍了将tushare数据转…

FMZ发明者量化平台回测机制说明

原文连接:https://www.fmz.com/digest-topic/4009 大部分策略在实盘之前都需要回测进行验证,FMZ支持部分品种数字货币现货.期货和永续合约,以及商品期货所有品种.但发明者量化平台的回测机制和常见的onbar回测有所区别,造成了很多新手的困惑.本文将详细说明并解答一些常见的回测问题. 回测系统是如何运作的? 如上图所示,回测开始时间到结束时间可以当作一个时间轴,回测时,回测时间点沿轴从左到右移动开始回测,在这个时间点上,只能获取到此点之前的历史数据,策略根据这…

.NET 云原生架构师训练营（系统架构）--学习笔记

目录对外展现的功能内部功能功能交互与价值通路系统架构目标认识系统的价值通路认识功能架构,通过把功能结构与形式结构结合来描述系统架构受益原则好的架构必须使人受益,要想把架构做好,就要专注于功能的涌现,使得系统把它的主要功能通过跨越系统边界的接口对外展示出来对外展现的功能 ASP .NET Core 的使用者是程序员,最终的受益是老板上一讲对 ASP .NET Core 的描述是文字性描述,是一种非结构性描述,不是很准确,因为每个人对文字的理解都不一样 ASP .NET Cor…

wind量化交易

https://www.joinquant.com/study?f=home&m=memu https://www.v2ex.com/member/mushroomqiu https://sanwen8.cn/p/31ek3Q1.html [Wind量化平台Python接口使用(1)] http://sanwen.net/a/fpswipo.html[Wind量化平台Python接口使用(2)] http://www.dajiangzhang.com/downloadDoc [wind手册下载…

OnePy--构建属于自己的量化回测框架

本文主要记录我构建量化回测系统的学习历程. 被遗弃的项目:Chandlercjy/OnePy_Old 新更新中的项目:Chandlercjy/OnePy 目录 1. 那究竟应该学习哪种编程语言比较好呢? 2. 是否也有些python在线教学视频可以加速学习? 3. 那有没有什么现成的回测系统可以直接拿来用,避免重复造轮子? 4. 既然学习别人的框架那么困难,不如自己写一个框架出来? 5. 写出这个回测框架之后,我开始思考,如何接入实盘交易? 6. 再写一个完善的 OnePy 回测框架. 正文:…

WeQuant教程—1.3 利用回测工具降低交易风险

量化系统投入实际使用之前,人们会希望提前测试交易的效果.这个期间往往涉及代码的改动和参数的调整.最常见的做法是将历史数据输入量化系统,让量化系统根据既定的交易逻辑进行操作,观察和分析交易结果,找到问题所在,调整量化系统,然后以此循环,直到效果达到预期为止. 该过程在业界被称为回测.回测是量化工作者常见的工作内容之一. Note 很遗憾的是,回测跟实盘交易永远存在差距,再好的系统也无法回避.现在市面上有几个开源的回测引擎框架,虽然减少了回测的开发工作量,但或多或少都存在回测的误差.在此,我们优先介…