【海龟汤策略】反趋势交易策略源代码分享(基于BOTVS)

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【海龟汤策略】反趋势交易策略源代码分享(基于BOTVS)

策略介绍: 海龟之汤,简称“龟汤”,是个与海龟交易法则相反的交易策略,它利用了跟势交易(特别是海龟方式)在很多假突破方面的缺陷来获利(把海龟做成汤吃掉).上世纪八十年代早期,有个非常著名的交易员团体——叫做“海龟”.缔造了交易传奇的市场大师理查德·丹尼斯在训练一组新交易员的时候起了这个有趣的名字.因为理查德相信,培训交易员,其实就像新加坡人养海龟一样.这个交易方法被称作海龟方法,这个简单的趋势跟随技巧方法曾令他们的导师理查德取得了巨大的成功. 二十多年过去了,海龟方法现在已不再是个秘密,很多人已…

BotVS趋势交易策略-RSI

BotVS趋势交易策略-RSI, 基于Python实现. RSI简单买卖测试, 默认 70-100卖出,0-30买入参数代码 import math def adjustFloat(v): return math.floor(v*1000)/1000; # 取消挂起的订单 def cancelPendingOrders(): while True: orders = exchange.GetOrders(); if (not orders): if (len(orders) == 0): b…

OKEX期现对冲JS源代码分享(基于Fmz, Botvs实现)

什么是期现对冲?此策略风险和收益如何?期现对冲是利用期货和现货之间存在的差价进行套利.因为在交割日的时候,期货会按现货价格成交,当期货和现货一旦出现差价时,就可以通过做空期货做多现货(或做多期货卖出现货)来获得无风险的差价收益.比如,BTC现价20000刀/个,期货25000刀/个.这个时候我买入1个现货BTC, 同时做空一个期货BTC.等到交割之时,我就能得到5000刀的无风险利润.期现对冲风险很低,目前按okex的行情大致能达到40%-50%的年化收益.极端大牛大熊行情时,收益会更高. 再举…

BotVS趋势交易策略-MACD

MACD低买高卖自动跟单滑动止损策略 , 基于Python实现. 交叉后前一柱指金叉后的第一柱的值, 交叉后前一柱指金叉前的最后一个柱的值, 滑动价格指下单时加的价格,比如买单会现价加上这个价格,卖单会减去这个价格参数代码 import math import time import datetime def Fixed(v): return math.floor(v*1000)/1000 # 取消指定ID号的订单 def WaitOrder(exchange, orderId, timeo…

BotVS趋势交易策略-MA均线

1. 均线策略1号思路:使用MA小时线,入市线金叉买入,出市线死叉时卖出.代码如下 import types def main(): STATE_IDLE = -1 state = STATE_IDLE initAccount = ext.GetAccount() while True: if state == STATE_IDLE : n = ext.Cross(FastPeriod,SlowPeriod) # 指标交叉函数 if abs(n) >= EnterPeriod : opAmou…

AMA指标原作者Perry Kaufman 100+套交易策略源码分享

更多精彩内容,欢迎关注公众号:数量技术宅.想要获取本期分享的完整策略代码,请加技术宅微信:sljsz01 AMA技术指标与原作者 Kaufman 说起 Perry Kaufman 这个名字,不少读者会比较陌生,但如果提到自适应移动平均线AMA,相信大部分读者都在交易软件或是技术分析的书中,接触过这个技术指标.相比普通的移动平均线,自适应移动平均线AMA能根据市场的波动节奏,自适应地调整均线计算的周期范围.当价格波动噪音很低时,它会紧跟价格,当价格波动噪音很高时,它又会消除噪音. 这个有效的技术分…