如何使用Tushare+ Backtrader进行股票量化策略回测

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量化投资学习笔记01——初识Pyalgotrade量化交易回测框架

年初学习量化投资,一开始想自己从头写,还是受了C/C++的影响.结果困在了计算回测数据那里,结果老也不对,就暂时放下了.最近试了一下python的各个量化投资框架,发现一个能用的——pyalgotrade,重新开始吧.这是一个事件驱动型量化交易框架. 使用pyalgotrade的一大问题是数据获取,其支持从yahoo,谷歌等途径获得数据,但要获取A股数据比较麻烦.还是用tushare获取数据比较方便.但pyalgotrade并不直接支持tushare数据格式.网上有人介绍了将tushare数据转…

FMZ发明者量化平台回测机制说明

原文连接:https://www.fmz.com/digest-topic/4009 大部分策略在实盘之前都需要回测进行验证,FMZ支持部分品种数字货币现货.期货和永续合约,以及商品期货所有品种.但发明者量化平台的回测机制和常见的onbar回测有所区别,造成了很多新手的困惑.本文将详细说明并解答一些常见的回测问题. 回测系统是如何运作的? 如上图所示,回测开始时间到结束时间可以当作一个时间轴,回测时,回测时间点沿轴从左到右移动开始回测,在这个时间点上,只能获取到此点之前的历史数据,策略根据这…

WeQuant比特币交易策略回测记录

程序参数 PARAMS = { "start_time": "2017-02-01 00:00:00", "end_time": "2017-08-01 00:00:00", "slippage": 0.003, # 此处"slippage"包含佣金(千二)+交易滑点(千一) "account_initial": {"huobi_cny_cash"…

量化交易回测系统---RQalpha、qstrade学习笔记

一.RQalpha github 地址 https://github.com/ricequant/rqalpha 1.运行test.py文件,显示 No module named 'logbook.base'. 解决先卸载再安装: pip uninstall logbook pip install logbook 2.出现:RuntimeError: 请设置账户及初始资金. 解决: 二.Zipline github地址 https://github.com/quantopian/zipl…

BackTrader 简单BTC的SMA15回测DEMO

import time import requests import json import csv from requests.packages.urllib3 import disable_warnings disable_warnings() #BTC历史价格获取 if __name__ == '__main__': time_stamp = int(time.time()) print(f"Now timestamp: {time_stamp}") # 1367107200 r…

部署JupyterLab和pyalgotrade搭建web策略回测环境

==========================================================================安装anaconda 3 64位版本cd /optmkdir softwarecd software若wget 不存在,yum install wgetwget https://repo.anaconda.com/archive/Anaconda3-2018.12-Linux-x86_64.shchmod 777 Anaconda3-2018.12-…