numpy中计算相关系数的np.corrcoef

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Python数据分析--Numpy常用函数介绍(5)--Numpy中的相关性函数

摘要:NumPy中包含大量的函数,这些函数的设计初衷是能更方便地使用,掌握解这些函数,可以提升自己的工作效率.这些函数包括数组元素的选取和多项式运算等.下面通过实例进行详细了解. 前述通过对某公司股票的收盘价的分析,了解了某些Numpy的一些函数.通常实际中,某公司的股价被另外一家公司的股价紧紧跟随,它们可能是同领域的竞争对手,也可能是同一公司下的不同的子公司.可能因两家公司经营的业务类型相同,面临同样的挑战,需要相同的原料和资源,并且争夺同类型的客户. 实际中,有很多这样的例子,如果要检验一下…

使用python解线性矩阵方程(numpy中的matrix类)

这学期有一门运筹学,讲的两大块儿:线性优化和非线性优化问题.在非线性优化问题这里涉及到拉格朗日乘子法,经常要算一些非常变态的线性方程,于是我就想用python求解线性方程.查阅资料的过程中找到了一个极其简单的解决方式,也学到了不少东西.先把代码给出. import numpy as np # A = np.mat('1 2 3;2 -1 1;3 0 -1') A = np.array([[1, 2, 3], [2, -1, 1], [3, 0, -1]]) b = np.array([9, 8,…

numpy中的方差、协方差、相关系数

一.np.var 数学上学过方差:$$ D(X)=\sum_{i\in [0,n)} ({x-\bar{x}})^2 $$ np.var()实际上是均方差,均方差的意义就是将方差进行了平均化,从而使得此值不会随着数据的增多而发生变化. np.std()是标准差,np.std()的平方等于np.var(),标准差在高斯分布中用$\sigma$表示. 不论是方差还是标准差,它们衡量的都是二阶中心矩.为什么是二阶而不是一阶?这是一个问题. 函数原型:numpy.var(a, axis=None, dt…

np.corrcoef()方法计算数据皮尔逊积矩相关系数（Pearson's r）

上一篇通过公式自己写了一个计算两组数据的皮尔逊积矩相关系数(Pearson's r)的方法,但np已经提供了一个用于计算皮尔逊积矩相关系数(Pearson's r)的方法 np.corrcoef() : a = pd.Series([1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]) b = pd.Series([2,4,1,5,1,3,6,2,7,0]) c = pd.Series([0,3,2,1,4,7,1,9,6,2]) x = np.vstack((a,b,c)) r = np.corrco…

Python数据分析--Numpy常用函数介绍(6)--Numpy中与股票成交量有关的计算

成交量(volume)是投资中一个非常重要的变量,它是指在某一时段内具体的交易数,可以在分时图中绘制,包括日线图.周线图.月线图甚至是5分钟.30分钟.60分钟图中绘制. 股票市场成交量的变化反映了资金进出市场的情况,成交量是判断市场走势的重要指标.一般情况下,成交量大且价格上涨的股票,趋势向好.成交量持续低迷时,一般出现在熊市或股票整理阶段,市场交易不活跃.成交量是判断股票走势的重要依据,对分析主力行为提供了重要的依据.投资者对成交量异常波动的股票应当密切关注. OBV(On-Balance…

numpy中np.c_和np.r_

np.r_:按列连接两个矩阵,就是把两矩阵上下相加,要求列数相等,类似于pandas中的concat() np.c_:按行连接两个矩阵,就是把两矩阵左右相加,要求行数相等,类似于pandas中的merge() import numpy as np a = np.array([1, 2, 3]) b = np.array([4, 5, 6]) c = np.c_[a,b] print(np.r_[a,b]) print(c) print(np.c_[c,a]) 结果如下: [1 2 3 4 5 6…