量化投资策略:常见的几种Python回测框架(库) 原文地址:http://blog.csdn.net/lawme/article/details/51454237 本文章为转载文章.这段时间在研究量化策略方向,研究了Zipline一段时间,但是后续发现他仅支持美国股票,收集量化策略文章,转载到博客中. 在实盘交易之前,必须对量化交易策略进行回测.在此,我们评价一下常用的Python回测框架(库).评价的尺度包括用途范围(回测.虚盘交易.实盘交易),易用程度(结构良好.文档完整)和扩展性(速度快

手把手教你用Python搭建自己的量化回测框架[均值回归策略] 引言 大部分量化策略都可以归类为均值回归与动量策略.事实上,只有当股票价格是均值回归或趋势的,交易策略才能盈利.否则,价格是随机游走的,交易将无利可图.均值回归是金融学的一个重要概念,指股票价格无论高于或低于价值中枢都会以很高的概率向价值中枢回归的趋势.中国古语"盛极而衰,否极泰来",就暗含着均值回归的思想.如果说要为均值回归寻找一个比较合理的理论解释,不妨借鉴一下索罗斯的"反身性理论".索罗斯认为.市

本文主要记录我构建量化回测系统的学习历程. 被遗弃的项目:Chandlercjy/OnePy_Old 新更新中的项目:Chandlercjy/OnePy 目录 1. 那究竟应该学习哪种编程语言比较好呢? 2. 是否也有些python在线教学视频可以加速学习? 3. 那有没有什么现成的回测系统可以直接拿来用,避免重复造轮子? 4. 既然学习别人的框架那么困难,不如自己写一个框架出来? 5. 写出这个回测框架之后,我开始思考,如何接入实盘交易? 6. 再写一个完善的 OnePy 回测框架. 正文:

年初学习量化投资,一开始想自己从头写,还是受了C/C++的影响.结果困在了计算回测数据那里,结果老也不对,就暂时放下了.最近试了一下python的各个量化投资框架,发现一个能用的——pyalgotrade,重新开始吧.这是一个事件驱动型量化交易框架. 使用pyalgotrade的一大问题是数据获取,其支持从yahoo,谷歌等途径获得数据,但要获取A股数据比较麻烦.还是用tushare获取数据比较方便.但pyalgotrade并不直接支持tushare数据格式.网上有人介绍了将tushare数据转

pybacktest 教程 本教程让你快速了解 pybacktest's 的功能.为此,我们回测精典交易策略移动平均线MA交叉. MA快线上穿慢线时,买进做多 MA快线下穿慢线时,卖出做空 进场规则,也是退场规则,交易策略相反相成 软件包在此下载 https://github.com/ematvey/pybacktest import pybacktest import pandas as pd pybacktest 要求的 k 线数据格式为 pandas.DataFrame ,以时间戳为索引,

pybacktest 的疑点 第(一)节“教程”原文,是用 ipython notebook 写成,程序代码是一些片段组成. 为了阅读方便,合并在一起. 本文转载于:http://blog.csdn.net/lawme/article/details/51773744 import pybacktest import pandas as pd ohlc = pybacktest.load_from_yahoo('SPY') ohlc.tail() short_ma = 50 long_ma = 

用Python编写的第一个回测程序 2016-08-06 def savfig(figureObj, fn_prefix1='backtest8', fn_prefix2='_1_'): import datetime fmt= '%Y_%m_%d_%H_%M_%S' now = datetime.datetime.now() fname_savfig = fn_prefix1 + fn_prefix2 + now.strftime(fmt)+ '.png' figureObj.savefig(

转自:http://www.cnblogs.com/dxf813/p/7845398.html 基于zipline的分钟回测改写,其中数据源为自定义,使用bcolz的ctable,该数据格式与pandas的DataFrame很好兼容,并且bcolz文件压缩率很好.以下主要记录此次改写回测整个过程中涉及类和方法,没有附带代码. 一,自定义分钟回测数据源BcolzBacktestMinData类 def zk_get_min_data 取获得多只股票某个时间点前的N个指定字段的值 def zk_ge

本系列转载自youtuber sentdex博主的教程视频内容 https://www.youtube.com/watch?v=19yyasfGLhk&index=4&list=PLQVvvaa0QuDcOdF96TBtRtuQksErCEBYZ手工翻译,有任何疑问可以在下方留言,我尽力回答~ 该系列视频已经搬运至bilibili: 点击查看 汉化版视频:点击查看 正确的食用方法:文章大部分为机翻,修正了一些有明显不通顺的地方,能读懂大致意思即可,代码是最重要的,代码量不多很容易看懂 学习

作者: 阿布 阿布量化版权所有 未经允许 禁止转载 abu量化系统github地址(欢迎+star) 本节ipython notebook 之前的小节回测示例都是使用美股,本节示例A股市场的回测. 买入因子,卖出因子等依然使用相同的设置,如下所示: # 设置初始资金数 read_cash = 1000000 # 买入因子依然延用向上突破因子 buy_factors = [{'xd': 60, 'class': AbuFactorBuyBreak}, {'xd': 42, 'class': Abu

Python几种主流框架 从GitHub中整理出的15个最受欢迎的Python开源框架.这些框架包括事件I/O,OLAP,Web开发,高性能网络通信,测试,爬虫等. Django: Python Web应用开发框架Django 应该是最出名的Python框架,GAE甚至Erlang都有框架受它影响.Django是走大而全的方向,它最出名的是其全自动化的管理后台:只需要使用起ORM,做简单的对象定义,它就能自动生成数据库结构.以及全功能的管理后台. Diesel:基于Greenlet的事件I/O框

量化系统投入实际使用之前,人们会希望提前测试交易的效果.这个期间往往涉及代码的改动和参数的调整.最常见的做法是将历史数据输入量化系统,让量化系统根据既定的交易逻辑进行操作,观察和分析交易结果,找到问题所在,调整量化系统,然后以此循环,直到效果达到预期为止. 该过程在业界被称为回测.回测是量化工作者常见的工作内容之一. Note 很遗憾的是,回测跟实盘交易永远存在差距,再好的系统也无法回避.现在市面上有几个开源的回测引擎框架,虽然减少了回测的开发工作量,但或多或少都存在回测的误差.在此,我们优先介

Django 与 Tornado 各自的优缺点Django优点: 大和全(重量级框架)自带orm,template,view 需要的功能也可以去找第三方的app注重高效开发全自动化的管理后台(只需要使用起ORM,做简单的定义,就能自动生成数据库结构,全功能的管理后台)session功能缺点: template不怎么好用(来自自身的缺点)数据库用nosql不方便(来自自身的缺点)如果功能不多,容易臃肿 Tornado优点: 少而精(轻量级框架)注重性能优越,速度快解决高并发(请求处理是基于回调的非

原文连接:https://www.fmz.com/digest-topic/4009 大部分策略在实盘之前都需要回测进行验证,FMZ支持部分品种数字货币现货.期货和永续合约,以及商品期货所有品种.但发明者量化平台的回测机制和常见的onbar回测有所区别,造成了很多新手的困惑.本文将详细说明并解答一些常见的回测问题.   回测系统是如何运作的? 如上图所示,回测开始时间到结束时间可以当作一个时间轴,回测时,回测时间点沿轴从左到右移动开始回测,在这个时间点上,只能获取到此点之前的历史数据,策略根据这

一.RQalpha github 地址  https://github.com/ricequant/rqalpha 1.运行test.py文件,显示 No module named 'logbook.base'. 解决先卸载再安装: pip uninstall logbook   pip install logbook 2.出现:RuntimeError: 请设置账户及初始资金. 解决: 二.Zipline github地址  https://github.com/quantopian/zipl

更多精彩内容,欢迎关注公众号:数量技术宅.想要获取本期分享的完整策略代码,请加技术宅微信:sljsz01 TradingView平台简介 前段时间,有粉丝找到技术宅,表示他有一个常用的交易平台,叫做TradingView,希望技术宅能将分享的策略,用这个平台的语言改写.确实,有部分交易者,他们长时间在某个平台交易,适应了这个平台的操作,而有相当一部分平台,会提供量化交易的接口,或者内置一些简易的可编程语言,帮助大家实现指标计算.甚至是自动交易. 打开TradingView的主页,可以看到Trad

我写的书不算少,写的博文就更多了,但大多数书的销量也就一般,而我写的技术文章里,虽然也有点击过万的,但不少点击量也就只有三位数. 通过不断反思,也通过对比了一些畅销书和顶流文章,我似乎找到了一些原因,在这篇文章里,就将结合我的体会以及各位畅销书作者和顶流作者的经验,和大家交流下写好技术文章的方法. 1  方向选对,同时要成系列 有一本书,我写的是Spring Cloud微服务组件,但由于技术门槛过高,所以销量一般,同样此类博文的点击量也一般.相反我写的Java面试书,以及面试文章,由于可以当故事

一:Python flask框架 前言 1.Python 面向对象的高级编程语言,以其语法简单.免费开源.免编译扩展性高,同时也可以嵌入到C/C++程序和丰富的第三方库,Python运用到大数据分析.人工智能.web后端等应用场景上. 2.Python 目前主要流行的web框架:flask.Django.Tornado 补充一下,我们前面学习的库都是叫模块,那么框架与库的区别? 1.框架(framework)跟库的功能类似,但是框架在某一领域上功能更加全面.使用框架,会减少开发者重复造轮子,直接

目录 一:Python flask框架 前言 补充一下,我们前面学习的库都是叫模块,那么框架与库的区别? 二:flask 框架概述 1.简介 2.须知: 3.flask框架的优势 三:flask 安装 1.安装flask flask快速使用 2.flask执行流程(入门) 四:登录,显示用户信息案例 1.案例:登录,显示用户信息 main.py detail.html index.html login.html 五:新手三件套 请求对象 路由写法 转换器 反向解析 模板语法 六:登录认证装饰器

从GitHub中整理出的15个最受欢迎的Python开源框架.这些框架包括事件I/O,OLAP,Web开发,高性能网络通信,测试,爬虫等. Django: Python Web应用开发框架 Django 应该是最出名的Python框架,GAE甚至Erlang都有框架受它影响.Django是走大而全的方向,它最出名的是其全自动化的管理后台:只需要使用起ORM,做简单的对象定义,它就能自动生成数据库结构.以及全功能的管理后台. Diesel:基于Greenlet的事件I/O框架 Diesel提供一个