2017 NIPS, time series workshop

traditional methods: ARIMA.

Seq2Seq

quantile forecast;

RELATED WORK

DeepAR, probabilistic forecasting with encoder-decoder models. A seq2seq architecture with an identical encoder and decoder.

METHOD

为什么要用encoder-decoder 模型，是因为这个模型可以对分布进行拟合，是quantile regression model 的重要条件。

Loss: quantile loss

structure: encoder, lstm; decoder lstm.

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