svm、logistic regression对比

相同点：都是线性分类算法

不同点：

1、损失函数不同

LR：基于“给定x和参数，y服从二项分布”的假设，由极大似然估计推导

SVM： hinge loss ＋ L2 regularization的标准表示，基于几何间隔最大化原理推导

$\sum^N_{i=1}[1 - y_i(w*x_i + b)]_+ + \lambda ||w||^2$

这两个损失函数的目的都是增加对分类影响较大的数据点的权重，减少与分类关系较小的数据点的权重。SVM的处理方法是只考虑support vectors（$W^*$，$b^*$只依赖于训练数据中对应于$a_i > 0$的样本点，其他样本点对w，b没有影响，将训练数据中对应于$a_i > 0$的实例点称为支持向量。由KKT对偶互补条件可知，支持向量一定在间隔边界上），也就是和分类最相关的少数点，去学习分类器。而逻辑回归通过非线性映射，大大减小了离分类平面($wx = 0$)较远的点的权重，相对提升了与分类最相关的数据点的权重。

w*x可以看做是函数距离，当||w||=1时，w*x就是几何距离，即样本点到分类平面的距离，Sigmoid函数是有上下界的，而w*x的范围是（负无穷，正无穷），也就是说随着自变量（的绝对值）的增加，Sigmoid函数的值越来越接近上下界，不能同等程度地反映自变量的变化幅度

2、支持向量机只考虑局部的间隔边界附近的点，而逻辑回归考虑全局（远离的点对边界线的确定也起作用）。支持向量机改变非支持向量样本并不会引起分离超平面的变化

3、SVM的损失函数自带正则（损失函数中的1/2||w||^2项），这就是为什么SVM是结构风险最小化算法的原因！！！而LR必须另外在损失函数上添加正则项！！！结构风险最小化，意思就是在训练误差和模型复杂度之间寻求平衡，防止过拟合。

4、优化方法：LR一般基于梯度下降法， SVM基于SMO

5、对于非线性可分问题，SVM的扩展性比LR强

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如何选择两个模型？

假设： n = 特征数量，m = 训练样本数量

1）如果n相对于m更大，比如 n = 10,000，m = 1,000，则使用lr

理由：特征数相对于训练样本数已经够大了，使用线性模型就能取得不错的效果，不需要过于复杂的模型；

2）如果n较小，m比较大，比如n = 10，m = 10,000，则使用SVM（高斯核函数）

理由：在训练样本数量足够大而特征数较小的情况下，可以通过使用复杂核函数的SVM来获得更好的预测性能，而且因为训练样本数量并没有达到百万级，使用复杂核函数的SVM也不会导致运算过慢；

3）如果n较小，m非常大，比如n = 100, m = 500,000，则应该引入／创造更多的特征，然后使用lr或者线性核函数的SVM

理由：因为训练样本数量特别大，使用复杂核函数的SVM会导致运算很慢，因此应该考虑通过引入更多特征，然后使用线性核函数的SVM或者lr来构建预测性更好的模型。