本节主要介绍的是libFM源码分析的第四部分--libFM的训练. FM模型的训练是FM模型的核心的部分. 4.1.libFM中训练过程的实现 在FM模型的训练过程中,libFM源码中共提供了四种训练的方法,分别为:Stochastic Gradient Descent(SGD),Adaptive SGD(ASGD),Alternating Least Squares(ALS)和Markov Chain Monte Carlo(MCMC),其中ALS是MCMC的特殊形式,实际上其实现的就是SGD

主要内容: 实现方法 Python实现FM算法 libFM   一.实现方法 1.FM模型函数 变换为线性复杂度的计算公式: 2.FM优化目标 根据不同的应用,FM可以采用不同的损失函数loss function来作为优化目标,如回归Regression:y^(x)直接作为预测值,损失函数可以采用least square error:二值分类Binary Classification:y^(x)需转化为二值标签,如0,1.损失函数可以采用hinge loss或logit loss:排序Rank:

本节主要介绍的是libFM源码分析的第五部分之一--libFM的训练过程之SGD的方法. 5.1.基于梯度的模型训练方法 在libFM中,提供了两大类的模型训练方法,一类是基于梯度的训练方法,另一类是基于MCMC的模型训练方法.对于基于梯度的训练方法,其类为fm_learn_sgd类,其父类为fm_learn类,主要关系为: fm_learn_sgd类是所有基于梯度的训练方法的父类,其具体的代码如下所示: #include "fm_learn.h" #include "../

本节主要介绍的是libFM源码分析的第五部分之二--libFM的训练过程之Adaptive Regularization的方法. 5.3.Adaptive Regularization的训练方法 5.3.1.SGD的优劣 在"机器学习算法实现解析--libFM之libFM的训练过程之SGD的方法"中已经介绍了基于SGD的FM模型的训练方法,SGD的方法的最大优点是其训练过程很简单,只需在计算的过程中求解损失函数对每一个参数的偏导数,从而实现对模型参数的修改. 我们都知道,FM模型对正则

协同过滤是一类基于用户行为数据的推荐方法,主要是利用已有用户群体过去的行为或意见来预测当前用户的偏好,进而为其产生推荐.能用于协同过滤的算法很多,大致可分为:基于最近邻推荐和基于模型的推荐.其中基于最近邻推荐主要是通过计算用户或物品之间的相似度来进行推荐,而基于模型的推荐则通常要用到一些机器学习算法.矩阵分解可能是被研究地最多的基于模型的推荐算法,在著名的 Netflix 大赛中也是大放异彩,核心思想是利用低维隐向量为每个用户和物品建模,进而推测用户对物品的偏好.现在的关键问题是如果要用矩阵分解

从随机过程到马尔科夫链蒙特卡洛方法 1. Introduction 第一次接触到 Markov Chain Monte Carlo (MCMC) 是在 theano 的 deep learning tutorial 里面讲解到的 RBM 用到了 Gibbs sampling,当时因为要赶着做项目,虽然一头雾水,但是也没没有时间仔细看.趁目前比较清闲,把 machine learning 里面的 sampling methods 理一理,发现内容还真不少,有些知识本人也是一知半解,所以这篇博客不可

蒙特卡洛马尔科夫链(MCMC) 标签: 机器学习重要性采样MCMC蒙特卡洛 2016-12-30 20:34 3299人阅读 评论(0) 收藏 举报  分类: 数据挖掘与机器学习(41)  版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载.   目录(?)[+]   在以贝叶斯方法为基础的机器学习技术中,通常需要计算后验概率,然后通过最大后验概率(MAP)等方法进行参数推断和决策.然而,在很多时候,后验分布的形式可能非常复杂,这个时候寻找其中的最大后验估计或者对后验概率进行积分等计算往往非常困

贝叶斯集锦(3):从MC.MC到MCMC 2013-07-31 23:03:39 #####一份草稿 贝叶斯计算基础 一.从MC.MC到MCMC 斯坦福统计学教授Persi Diaconis是一位传奇式的人物.Diaconis14岁就成了一名魔术师,为了看懂数学家Feller的概率论著作,24岁时进入大学读书.他向<科学美国人>投稿介绍他的洗牌方法,在<科学美国人>上常年开设数学游戏专栏的著名数学科普作家马丁•加德纳给他写了推荐信去哈佛大学,当时哈佛的统计学家Mosteller 正

本文是对参考资料中多篇关于sampling的内容进行总结+搬运,方便以后自己翻阅.其实参考资料中的资料写的比我好,大家可以看一下!好东西多分享!PRML的第11章也是sampling,有时间后面写到PRML的笔记中去:) 背景 随机模拟也可以叫做蒙特卡罗模拟(Monte Carlo Simulation).这个方法的发展始于20世纪40年代,和原子弹制造的曼哈顿计划密切相关,当时的几个大牛,包括乌拉姆.冯.诺依曼.费米.费曼.Nicholas Metropolis, 在美国洛斯阿拉莫斯国家实验室

本文主要关注在Java编程中涉及到的IO相关的类库.方法.以及对各个层次(抽线.接口继承)的流之间的关系进行梳理 相关学习资料 http://baike.baidu.com/view/1007958.htm?noadapt=1 http://blog.csdn.net/hguisu/article/details/7418161 https://www.ibm.com/developerworks/cn/java/j-lo-javaio/ http://docs.oracle.com/javas

Mahout学习算法训练模型 mahout提供了许多分类算法,但许多被设计来处理非常大的数据集,因此可能会有点麻烦.另一方面,有些很容易上手,因为,虽然依然可扩展性,它们具有低开销小的数据集.这样一个低开销的方法是随机梯度下降(SGD)算法,Logistic回归.该算法是一个连续的(非平行)的算法,但它的速度快,因为在概念图中图13.9所示.最重要的处理大型数据,SGD算法采用恒定的内存量不管输入的大小.   这里的输出包含特别感兴趣的两个值.首先,AUC值(一种广泛使用的模型的质量度量)曲线下

.NET中 类型,对象,线程栈,托管堆在运行时的关系 The Relationship at Run Time between Types,Objects,A Thread's Stack,and The Managed Heap for .NET by 唐小崇 http://www.cnblogs.com/tangchong .NET中的类型,无论是值类型或引用类型都是继承自Object的类.这点跟Java类似,但与C/C++有很大不同.既然值类型与引用类型都是类,那它们的没有什么不同的地方.

MCMC(一)蒙特卡罗方法 MCMC(二)马尔科夫链 MCMC(三)M-H采样和Gibbs采样(待填坑) 在MCMC(一)蒙特卡罗方法中,我们讲到了如何用蒙特卡罗方法来随机模拟求解一些复杂的连续积分或者离散求和的方法,但是这个方法需要得到对应的概率分布的样本集,而想得到这样的样本集很困难.因此我们需要本篇讲到的马尔科夫链来帮忙. 1. 马尔科夫链概述 马尔科夫链定义本身比较简单,它假设某一时刻状态转移的概率只依赖于它的前一个状态.举个形象的比喻,假如每天的天气是一个状态的话,那个今天是不是晴天只

MCMC(一)蒙特卡罗方法 MCMC(二)马尔科夫链 MCMC(三)MCMC采样和M-H采样 MCMC(四)Gibbs采样(待填坑) 在MCMC(二)马尔科夫链中我们讲到给定一个概率平稳分布$\pi$, 很难直接找到对应的马尔科夫链状态转移矩阵$P$.而只要解决这个问题,我们就可以找到一种通用的概率分布采样方法,进而用于蒙特卡罗模拟.本篇我们就讨论解决这个问题的办法:MCMC采样和它的易用版M-H采样. 1. 马尔科夫链的细致平稳条件 在解决从平稳分布$\pi$, 找到对应的马尔科夫链状态转移矩

本篇文章的开头笔者提出一个疑问,何为数据科学,数据科学是做什么的?大家带着这个疑问去读接下来的这篇音乐推荐的公众号. 从经验上讲,推荐引擎属于大规模机器学习,在日常购物中大家或许深有体会,比如:你在淘宝上浏览了一些商品,或者购买了一些商品,那么淘宝就会根据你的偏好给你推荐一些其他类似的商品.然而,相比较其他机器学习算法,推荐引擎的输出更加的直观,有时候的推荐效果让人吃惊.作为机器学习开篇文章,本篇文章会系统的介绍基于Audioscrobbler数据集的音乐推荐. 数据集介绍 Audioscrob

MCMC算法的核心思想是我们已知一个概率密度函数,需要从这个概率分布中采样,来分析这个分布的一些统计特性,然而这个这个函数非常之复杂,怎么去采样?这时,就可以借助MCMC的思想. 它与变分自编码不同在于:VAE是已知一些样本点,这些样本肯定是来自于同一分布,但是我们不知道这个分布函数的具体表达式,然而我们需要从这个分布中去采取新的样本,怎么采样,这时,就需要借助VAE的思想. 个人的一点总结,不知道是否正确,如果有不同的理解,希望指正批评! MCMC原理讲解 以下内容博客转自:https://w

1.IRT模型概述 IRT(item response theory 项目反映理论)模型.IRT模型用来描述被试者能力和项目特性之间的关系.在现实生活中,由于被试者的能力不能通过可观测的数据进行描述,所以IRT模型用一个潜变量 $ \theta $ 来表示,并考虑与项目相关的一组参数来分析正确回答测试项目的概率.目前常见的IRT模型有2-PL模型和3-PL模型.其具体表达式如下: 2-PL模型的表达式如下: $ p_{i,j}(\theta_i) = \frac {1} {1 + \exp\,[

1. Alternating Least Square ALS(Alternating Least Square),交替最小二乘法.在机器学习中,特指使用最小二乘法的一种协同推荐算法.如下图所示,u表示用户,v表示商品,用户给商品打分,但是并不是每一个用户都会给每一种商品打分.比如用户u6就没有给商品v3打分,需要我们推断出来,这就是机器学习的任务. 由于并不是每个用户给每种商品都打了分,可以假设ALS矩阵是低秩的,即一个m*n的矩阵,是由m*k和k*n两个矩阵相乘得到的,其中k<<m,n.

​ ​其中: 1.VGG 网络以及从 2012 年以来的 AlexNet 都遵循现在的基本卷积网络的原型布局:一系列卷积层.最大池化层和激活层,最后还有一些全连接的分类层. 2.ResNet 的作者将这些问题归结成了一个单一的假设:直接映射是难以学习的.而且他们提出了一种修正方法:不再学习从 x 到 H(x) 的基本映射关系,而是学习这两者之间的差异,也就是「残差(residual)」.然后,为了计算 H(x),我们只需要将这个残差加到输入上即可. 假设残差为 F(x)=H(x)-x,那么现在我

有关各种优化算法的详细算法流程和公式可以参考[这篇blog],讲解比较清晰,这里说一下自己对他们之间关系的理解. BGD 与 SGD 首先,最简单的 BGD 以整个训练集的梯度和作为更新方向,缺点是速度慢,一个 epoch 只能更新一次模型参数. SGD 就是用来解决这个问题的,以每个样本的梯度作为更新方向,更新次数更频繁.但有两个缺点: 更新方向不稳定.波动很大.因为单个样本有很大的随机性,单样本的梯度不能指示参数优化的大方向. 所有参数的学习率相同,这并不合理,因为有些参数不需要频繁变化,而