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过拟合现象 一般来说,量化研究员在优化其交易策略参数时难免会面临这样一个问题:优化过后的策略在样本内表现一般来说均会超过其在样本外的表现,即参数过拟合.对于参数优化来说,由于优化时存在噪音,过拟合是不可避免的现象.然而为了追求策略的稳定性,我们应当尽可能地使过拟合风险最小化. 为了检测在一个策略的参数优化过程中的过拟合风险,David H. Bailey等人在2015年发表了一篇名为<THE PROBABILITY OF BACKTEST OVERFITTING>的文章,给出了一种估计
[root@GW1 bin]# lsb_release -aLSB Version: :core-3.1-amd64:core-3.1-ia32:core-3.1-noarch:graphics-3.1-amd64:graphics-3.1-ia32:graphics-3.1-noarchDistributor ID: RedHatEnterpriseServerDescription: Red Hat Enterprise Linux Server release 5.5 (Tikanga)R
Python3.7.1标准安装 1.官网下载 官网地址:https://www.python.org/downloads/ 下载3.7.1 下载64/32bitwindows安装文件,下图x86-64是64bit,x86是32bit 2.双击exe文件安装 a) 第一个界面如下图选择 b) 第二个界面默认选择,然后点击Next c) 第三个界面如图下图配置,注意选择安装路径,否则安装完成后,你可能不知道装在哪儿了 d) 点击Install,等待安装完成 3.Python环境变量配置 a) 右键我