目录 1 定义 VAR模型的具体步骤 建模步骤及公式 代码实现 1 定义 VAR模型除了分析自身滞后项的影响外,还分析其他相关因素的滞后项对未来值产生的影响参考 用来分析随机扰动对系统的动态冲击的大小,正负以及持续时间 VAR模型的具体步骤 1.先检验序列的平稳性,看序列是否平稳,或者一阶单整,或者更高阶: 2.根据AIC SBC等准则选择Var模型的滞后阶数: 3.看VAR模型根是否在单位圆内,在可继续后续分析: 4.若同阶单整,则进行协整检验,看变量之间有没有协整关系: 5.granger因

更多精彩内容,欢迎关注公众号:数量技术宅,也可添加技术宅个人微信号:sljsz01,与我交流. 期货行情瞬息万变,保证金体系决定了期货交易的杠杆属性.保证金放多了,资金利用率低,放少了,可能在大幅度的行情波动中造成强平的结果,甚至成为最终盈利和亏损的界限.所以,需要有一个衡量标准,为我们的仓位设置提供参考,VaR模型是科学管理仓位,提升策略效率的一个不错的选择. VaR模型简述 在我们决定仓位的时候,我们其实需要考虑两个重要变量,一个是可能发生的亏损金额,另一个是发生亏损的可能性.用通俗的语言来

不多说,直接上干货! 特征选择里,常见的有:VectorSlicer(向量选择) RFormula(R模型公式) ChiSqSelector(卡方特征选择). RFormula用于将数据中的字段通过R语言的Model Formulae转换成特征值,输出结果为一个特征向量和Double类型的label.关于R语言Model Formulae的介绍可参考:https://stat.ethz.ch/R-manual/R-devel/library/stats/html/formula.html 代码编

下面是C#计算方法: class Program { const double EARTH_RADIUS = 6378.137; static void Main(string[] args) { double test = GetDistance(119.460594, 32.210855, 119.460594 + 0.011657, 32.210855 + 0.0042); Console.ReadKey(); } static double GetDistance(double Alon

单从外观上看,VAR&VaR两个模型很容易混淆,但就模型方法和用处两者截然不同,R语言作为数据分析的有力工具,其函数包库中包含各种各样的统计模型.通过vars包可以调用向量自回归模型,通过PerformanceAnalytics包的VaR函数可以调用风险价值模型. 模型简介 library(vars) 向量自回归模型(Vector Autoregression),简称VAR模型,是一种常用的计量经济模型,由克里斯托弗·西姆斯(Christopher Sims)提出.VAR模型是用模型中所有当期变

推荐:卡特兰数总结 定义: f(i)表示,从(0,0)出发,到(i,i),每次只能向上或者向右走,并且不越过红线的方案数. 这个图片的点上的数字,其实告诉我们f[i],就可以根据这个n方dp得到. 其实是由这个阶梯推过来的. 也是之后的经典模型 公式: 来自百度百科 定义式: 为什么是对的?考虑第一次走到(y=x)的情况大概图长这样:中间空出一行为了强制必须向上走 这个式子是n^2的,太low了. h(n)=c(2n,n)-c(2n,n-1)(n=0,1,2,...) 这个式子推法: 从A到目标

1.漫反射 此模型属于经验模型,主要用来简单模拟粗糙物体表面的光照现象 此模型假设物体表面为理想漫反射体(也就是只产生漫反射现象,也成为Lambert反射体),同时,场景中存在两种光,一种为环境光,一种为方向光,然后我们分别计算这两种光照射到粗糙物体表面所产生的光照现象,最后再将两个结果相加,得出反射后的光强值. 首先是计算环境光的公式: I_ambdiff = K_d * I_a; 其中,K_d为粗糙物体表面材质对光的反射系数,这个系数由程序编写者在宿主程序中给出,I_a为环境光的光强,也就是

统计角度窥视模型概念 作者:白宁超 2016年7月18日17:18:43 摘要:写本文的初衷源于基于HMM模型序列标注的一个实验,实验完成之后,迫切想知道采用的序列标注模型的好坏,有哪些指标可以度量.于是,就产生了对这一专题进度学习总结,这样也便于其他人参考,节约大家的时间.本文依旧旨在简明扼要梳理出模型评估核心指标,重点达到实用.本文布局如下:第一章采用统计学习角度介绍什么是学习模型以及如何选择,因为现今的自然语言处理方面大都采用概率统计完成的,事实证明这也比规则的方法好.第二章采用基于数据挖

muParser是一个跨平台的公式解析库,它可以自定义多参数函数,自定义常量.变量及一元前缀.后缀操作符,二元操作符等,它将公式编译成字节码,所以计算起来非常快. 当前版本V1.28,官方网址http://sourceforge.net/projects/muparser/,这里是关于该库使用交流https://sourceforge.net/forum/forum.php?forum_id=462843 它提供两种方式使用,一种是将它编译进你的程序中,使用C++类,另一种是将它编译成共享库,可

每每以为攀得众山小,可.每每又切实来到起点,大牛们,缓缓脚步来俺笔记葩分享一下吧,please~ --------------------------- 9.预测功能 新增需要方法的预测功能:Auto-ARIMA预测.VAR预测.eviews9.0下载链接:[软件] EViews 9 的时代已经来临!(附安装包.升级包.破解补丁.教程) 一.Auto-ARIMA预测 Auto-ARIMA预测是基于ARIMA模型之上,系统的预测方法.Eviews 9提供了便捷方式,给研究者提供了一个一般模型预测的

论文来源:https://arxiv.org/abs/1704.05194v1 阿里技术:https://mp.weixin.qq.com/s/MtnHYmPVoDAid9SNHnlzUw?scene=25#wechat_redirect 写在前面的观后感:该篇论文是阿里妈妈提出来的MLR模型,总体感觉不到什么新意啊,也就是分段线性+级连(级连的部分貌似那篇论文没有说,阿里技术那里面说了) 貌似理论上百度凤巢的ctr比较牛吧,看网上说是lr,gbdt,fm,dnn一起“乱搞”,腾讯我实习的部门貌

理解GloVe模型 概述 模型目标:进行词的向量化表示,使得向量之间尽可能多地蕴含语义和语法的信息.输入:语料库输出:词向量方法概述:首先基于语料库构建词的共现矩阵,然后基于共现矩阵和GloVe模型学习词向量.开始统计共现矩阵训练词向量结束统计共现矩阵 设共现矩阵为XX,其元素为Xi,jXi,j. Xi,jXi,j的意义为:在整个语料库中,单词ii和单词jj共同出现在一个窗口中的次数. 举个栗子: 设有语料库: i love you but you love him i am sad这个小小的语

在使用Word编写文章时,总会遇到书写数学公式的情况.使用Word的公式输入工具需要频繁地使用鼠标,因而编写公式会显得繁琐麻烦,那么有什么办法可以优雅地在Word中书写公式呢?其实Word早在Word 2007中就提供了像Latex一样使用代码书写公式的特性.详情可见Linear format equations using UnicodeMath and LaTeX in Word.本文是基于上文的翻译与一些补充. 01快速开始 在Word中使用Alt+=快捷键,可以快速呼出Word的公式编辑

最近老山完成了对mask-rcnn在modelarts上的部署,部署模型来自于这个项目.部署的过程大体和我的上篇文章使用modelarts部署bert命名实体识别模型相似,许多细节也不在赘述.这篇文章主要介绍下大体的思路.遇到的问题和解决方案,文章结尾会附录运行需要的程序. 部署思路 生成savedModel 原模型是使用tensorflow做backend的keras模型.源程序中的keras模型又被封装在MaskRCNN类中.我们要先取出被封装的keras模型,在源程序提供的demo.ipy

目录 一元线性回归.多元线性回归.Logistic回归.广义线性回归.非线性回归的关系 什么是极大似然估计 逻辑斯谛回归(Logistic回归) 多类分类Logistic回归 Python代码(sklearn库) 一元线性回归.多元线性回归.逻辑斯谛回归.广义线性回归.非线性回归的关系 通过上图(插图摘自周志华<机器学习>及互联网)可以看出: 线性模型虽简单,却拥有着丰富的变化.例如对于样例,当我们希望线性模型的预测值逼近真实标记y时,就得到了线性回归模型:.当令模型逼近y的衍生物,比如时,就

SPSS分析技术:无序多元Logistic回归模型:美国总统大选的预测历史及预测模型 在介绍有序多元Logistic回归分析的理论基础时,介绍过该模型公式有一个非常重要的假设,就是自变量对因变量多个类别(因变量是定序数据)的影响程度是相同的.如果因变量有4个水平,那么有序多元逻辑回归分析最终会产生3个回归方程,这些回归方程除了常数项以外,其余的部分都是一样的,这就体现了模型的假设.因为有这个假设的存在,所以做有序多元Logistic回归分析时,可以同时输出平行性检验结果.如果检验结果不通过,那么

笔记转载于GitHub项目:https://github.com/NLP-LOVE/Introduction-NLP 5. 感知机分类与序列标注 第4章我们利用隐马尔可夫模型实现了第一个基于序列标注的中文分词器,然而效果并不理想.事实上,隐马尔可夫模型假设人们说的话仅仅取决于一个隐藏的{B.M,E,S序列,这个假设太单纯了,不符合语言规律.语言不是由这么简单的标签序列生成,语言含有更多特征,而隐马弥可夫模型没有捕捉到.隐马弥可夫模型能捕捉的特征仅限于两种: 其一,前一个标签是什么:其二,当前字符

脉冲响应图及方差分析 当使用VAR模型的时候需要完成: 选择合适的变量 就是研究变量这个没有疑问 判断滞后阶数 根据AIC和SC准则,选择 为何做格兰杰因果检验 如果给定 \(x_t\) 的滞后阶数, \(y_t\) 的滞后滞后项在以 \(y_t\) 为因变量的方程中联合统计显著,则称 \(x_t\)是 \(y_t\) 的格兰杰原因 .例如,如果利率滞后项对失业率是联合显著的,则可以称利率是失业率的格兰杰原因.知乎 脉冲响应图 评价 VAR 模型结果的第二个统计手段是对系统施加一些外生冲击,然后

向量自回归模型 今天的你 和昨天的你 和前天的你,是否具有相关性. 1. 定义 向量自回归(VAR,Vector Auto regression)分析联合内生变量间的动态关系 联合:n个变量间的相互影响 动态:p期滞后 没有任何约束条件,因此又称为无约束向量自回归模型 VAR方法通过把系统中每一个内生变量,作为系统中所有内生变量的滞后值的函数来构造模型,从而回避了结构化模型的要求.Engle和Granger(1987a)指出两个或多个非平稳时间序列的线性组合可能是平稳的.假如这样一种平稳的或的线

1. 简介 本篇文章先简单介绍论文思路,然后使用Tensoflow2.0.Keras API复现算法部分.包括: 自定义模型 自定义损失函数 自定义评价指标RMSE 就题目而言<AutoRec: Autoencoders Meet Collaborative Filtering>,自编码机遇见协同过滤,可见是使用自编码机结合协同过滤思想进行的算法.论文经过数据集Movielens和Netfix验证有不错的效果,更重要的是它是对特征交叉引入深度学习的开端,论文两页,简单易懂. 2. 算法模型 令